有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	205,310,069	1.1886	1.2005	-	68.16%
	日本			244,052,079	246,474,737	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,251,189	1.2326	1.2508	-	30.52%
	日本			108,787,240	110,384,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.68%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	40,448.47	36,340.00	-	7.24%
	日本	小売業		323,587,810	290,720,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	24,000	6,322.50	6,756.00	-	4.04%
	日本	情報・通信業		151,740,180	162,144,000	-
3	KDDI	株式	48,000	3,001.52	3,036.00	-	3.63%
	日本	情報・通信業		144,073,320	145,728,000	-
4	ファナック	株式	8,000	19,850.72	17,630.00	-	3.51%
	日本	電気機器		158,805,790	141,040,000	-
5	京セラ	株式	16,000	5,504.78	4,916.00	-	1.96%
	日本	電気機器		88,076,580	78,656,000	-
6	ダイキン工業	株式	8,000	8,263.76	9,589.00	-	1.91%
	日本	機械		66,110,130	76,712,000	-
7	東京エレクトロン	株式	8,000	7,380.78	9,508.00	-	1.89%
	日本	電気機器		59,046,240	76,064,000	-
8	テルモ	株式	16,000	3,941.06	4,025.00	-	1.60%
	日本	精密機器		63,057,000	64,400,000	-
9	アステラス製薬	株式	40,000	1,691.64	1,580.50	-	1.57%
	日本	医薬品		67,665,650	63,220,000	-
10	セコム	株式	8,000	8,250.16	7,852.00	-	1.56%
	日本	サービス業		66,001,340	62,816,000	-
11	信越化学工業	株式	8,000	6,628.89	7,594.00	-	1.51%
	日本	化学		53,031,180	60,752,000	-
12	ファミリーマート	株式	8,000	7,917.00	7,410.00	-	1.48%
	日本	小売業		63,336,000	59,280,000	-
13	TDK	株式	8,000	7,600.41	7,400.00	-	1.47%
	日本	電気機器		60,803,320	59,200,000	-
14	日東電工	株式	8,000	7,697.22	7,064.00	-	1.41%
	日本	化学		61,577,810	56,512,000	-
15	本田技研工業	株式	16,000	3,614.98	3,170.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		57,839,800	50,720,000	-
16	トヨタ自動車	株式	8,000	6,937.32	6,238.00	-	1.24%
	日本	輸送用機器		55,498,560	49,904,000	-
17	エーザイ	株式	8,000	7,412.95	6,030.00	-	1.20%
	日本	医薬品		59,303,620	48,240,000	-
18	電通	株式	8,000	6,352.35	5,690.00	-	1.13%
	日本	サービス業		50,818,820	45,520,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	8,000	5,846.47	5,390.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		46,771,790	43,120,000	-
20	花王	株式	8,000	6,101.52	5,377.00	-	1.07%
	日本	化学		48,812,160	43,016,000	-
21	塩野義製薬	株式	8,000	5,267.99	4,619.00	-	0.92%
	日本	医薬品		42,143,990	36,952,000	-
22	武田薬品工業	株式	8,000	5,829.59	4,560.00	-	0.91%
	日本	医薬品		46,636,740	36,480,000	-
23	キヤノン	株式	12,000	3,536.21	2,964.00	-	0.89%
	日本	電気機器		42,434,535	35,568,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	5,310.49	4,361.00	-	0.87%
	日本	小売業		42,483,960	34,888,000	-
25	デンソー	株式	8,000	5,221.05	4,272.00	-	0.85%
	日本	輸送用機器		41,768,430	34,176,000	-
26	富士重工業	株式	8,000	4,528.48	4,098.00	-	0.82%
	日本	輸送用機器		36,227,840	32,784,000	-
27	日本たばこ産業	株式	8,000	4,483.49	4,008.00	-	0.80%
	日本	食料品		35,867,930	32,064,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	8,000	4,758.68	3,887.00	-	0.77%
	日本	化学		38,069,440	31,096,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	8,000	4,591.71	3,670.00	-	0.73%
	日本	情報・通信業		36,733,750	29,360,000	-
30	コナミホールディングス	株式	8,000	2,970.96	3,655.00	-	0.73%
	日本	情報・通信業		23,767,690	29,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	87.45%
合計	87.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.83%
小売業		10.57%
情報・通信業		10.53%
化学		7.33%
医薬品		6.36%
輸送用機器		5.99%
機械		4.51%
食料品		4.49%
サービス業		2.97%
精密機器		2.69%
建設業		2.45%
陸運業		2.10%
卸売業		1.75%
不動産業		1.61%
ガラス・土石製品		1.35%
非鉄金属		1.11%
その他製品		1.06%
銀行業		0.89%
保険業		0.88%
ゴム製品		0.88%
証券、商品先物取引業		0.40%
金属製品		0.40%
その他金融業		0.35%
繊維製品		0.32%
倉庫・運輸関連業		0.32%
石油・石炭製品		0.25%
パルプ・紙		0.25%
電気・ガス業		0.22%
鉄鋼		0.18%
海運業		0.14%
水産・農林業		0.13%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		87.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	1,207,206,000	99.64	99.87	1.125000	13.99%
	アメリカ			1,202,883,935	1,205,696,992	2021/2/28
2	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	856,700,000	99.06	99.71	2.000000	9.91%
	ポーランド			848,702,033	854,284,106	2021/4/25
3	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	810,880,000	103.07	104.32	4.160000	9.82%
	マレーシア			835,828,243	845,958,668	2021/7/15
4	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	836,332,900	100.05	101.07	1.750000	9.81%
	オーストラリア			836,784,155	845,356,931	2020/11/21
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	801,890,000	103.17	104.15	2.250000	9.69%
	シンガポール			827,341,988	835,168,435	2021/6/1
6	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	745,000,000	110.89	109.12	3.650000	9.43%
	タイ			826,160,300	812,951,450	2021/12/17
7	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	772,680,000	105.09	104.07	6.500000	9.33%
	メキシコ			812,017,138	804,197,617	2021/6/10
8	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	789,260,700	100.25	100.44	0.750000	9.20%
	カナダ			791,234,402	792,749,232	2021/3/1
9	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	661,010,000	103.53	105.52	1.500000	8.09%
	イギリス			684,401,390	697,557,242	2021/1/22
10	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	445,928,600	103.58	104.11	3.000000	5.39%
	ニュージーランド			461,932,977	464,274,102	2020/4/15
11	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	260,995,000	118.54	118.71	6.000000	3.60%
	ニュージーランド			309,399,132	309,840,214	2021/5/15
12	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	44,700,000	107.34	106.11	3.875000	0.55%
	タイ			47,983,662	47,433,405	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。