有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	101,520,826	1.3950	1.4034	-	69.05
	日本			141,631,704	142,474,327	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,998,768	1.8194	1.8519	-	29.62
	日本			60,041,258	61,110,418	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	236,619,000	108.73	108.54	2.375	13.04
	シンガポール			257,298,992	256,842,825	2025/6/1
2	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	200,010,000	103.12	102.53	1.45	10.41
	タイ			206,265,700	205,080,093	2024/12/17
3	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	192,160,000	108.09	105.92	1.75	10.33
	ノルウェー			207,724,037	203,542,097	2025/3/13
4	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	151,125,000	109.39	108.83	2.75	8.35
	オーストラリア			165,324,188	164,474,747	2024/4/21
5	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	160,160,000	100.00	100.16	0.75	8.14
	ポーランド			160,170,868	160,419,106	2025/4/25
6	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	143,289,600	105.04	104.98	1.375	7.64
	アメリカ			150,525,608	150,431,689	2025/1/31
7	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	144,848,900	102.97	103.02	0.625	7.58
	イギリス			149,161,586	149,237,821	2025/6/7
8	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	110,713,200	112.12	111.94	2.75	6.29
	ニュージーランド			124,134,020	123,932,422	2025/4/15
9	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	106,194,000	104.12	103.97	1.25	5.60
	カナダ			110,573,673	110,415,211	2025/3/1
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	80,992,000	106.97	109.28	3.906	4.49
	マレーシア			86,642,204	88,509,726	2026/7/15
11	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	80,450,000	107.36	106.74	2.25	4.36
	カナダ			86,374,338	85,873,134	2024/3/1
12	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	78,461,000	104.30	105.49	3.8	4.20
	マレーシア			81,837,051	82,773,098	2023/8/17
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	63,275,000	106.73	107.81	4.059	3.46
	マレーシア			67,538,513	68,220,808	2024/9/30
14	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	42,144,000	107.36	107.09	1.625	2.29
	アメリカ			45,247,181	45,133,590	2026/5/15
15	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	32,175,000	106.69	107.36	2.5	1.75
	ポーランド			34,328,794	34,543,163	2024/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	38,000	63,049.79	63,280.00	-	9.01
	日本	小売業		2,395,892,333	2,404,640,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	228,000	4,487.51	6,598.00	-	5.63
	日本	情報・通信業		1,023,152,838	1,504,344,000	-
3	東京エレクトロン	株式	38,000	22,249.97	27,150.00	-	3.86
	日本	電気機器		845,499,063	1,031,700,000	-
4	ダイキン工業	株式	38,000	15,277.66	19,965.00	-	2.84
	日本	機械		580,551,100	758,670,000	-
5	ファナック	株式	38,000	20,209.78	18,605.00	-	2.65
	日本	電気機器		767,971,804	706,990,000	-
6	KDDI	株式	228,000	3,197.20	3,078.00	-	2.63
	日本	情報・通信業		728,963,356	701,784,000	-
7	テルモ	株式	152,000	3,575.84	4,310.00	-	2.45
	日本	精密機器		543,527,970	655,120,000	-
8	エムスリー	株式	91,200	2,870.76	6,140.00	-	2.10
	日本	サービス業		261,813,685	559,968,000	-
9	中外製薬	株式	114,000	3,435.92	4,721.00	-	2.02
	日本	医薬品		391,695,100	538,194,000	-
10	信越化学工業	株式	38,000	12,190.90	12,885.00	-	1.83
	日本	化学		463,254,334	489,630,000	-
11	京セラ	株式	76,000	6,937.94	6,087.00	-	1.73
	日本	電気機器		527,283,909	462,612,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	114,000	3,610.24	4,026.00	-	1.72
	日本	サービス業		411,568,356	458,964,000	-
13	TDK	株式	38,000	10,865.42	11,010.00	-	1.57
	日本	電気機器		412,885,961	418,380,000	-
14	アドバンテスト	株式	76,000	5,204.08	5,070.00	-	1.44
	日本	電気機器		395,510,785	385,320,000	-
15	セコム	株式	38,000	9,426.19	10,025.00	-	1.43
	日本	サービス業		358,195,335	380,950,000	-
16	第一三共	株式	38,000	6,975.75	9,447.00	-	1.34
	日本	医薬品		265,078,573	358,986,000	-
17	ファミリーマート	株式	152,000	2,538.36	2,350.00	-	1.34
	日本	小売業		385,832,018	357,200,000	-
18	エーザイ	株式	38,000	7,676.58	9,265.00	-	1.32
	日本	医薬品		291,710,178	352,070,000	-
19	オリンパス	株式	152,000	1,579.92	2,099.00	-	1.19
	日本	精密機器		240,149,095	319,048,000	-
20	アステラス製薬	株式	190,000	1,787.91	1,664.50	-	1.18
	日本	医薬品		339,703,832	316,255,000	-
21	ソニー	株式	38,000	6,721.62	8,309.00	-	1.18
	日本	電気機器		255,421,686	315,742,000	-
22	花王	株式	38,000	8,473.15	8,069.00	-	1.15
	日本	化学		321,979,864	306,622,000	-
23	オムロン	株式	38,000	6,429.59	7,770.00	-	1.11
	日本	電気機器		244,324,485	295,260,000	-
24	トヨタ自動車	株式	38,000	7,365.09	7,006.00	-	1.00
	日本	輸送用機器		279,873,667	266,228,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	38,000	6,332.55	6,587.00	-	0.94
	日本	その他製品		240,637,031	250,306,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	38,000	5,358.16	6,560.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		203,610,363	249,280,000	-
27	日東電工	株式	38,000	5,854.21	6,440.00	-	0.92
	日本	化学		222,460,163	244,720,000	-
28	資生堂	株式	38,000	8,066.32	6,171.00	-	0.88
	日本	化学		306,520,499	234,498,000	-
29	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	190,000	1,376.15	1,212.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		261,468,666	230,280,000	-
30	塩野義製薬	株式	38,000	6,178.84	5,883.00	-	0.84
	日本	医薬品		234,796,073	223,554,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.75
合計	91.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.53
小売業		11.68
情報・通信業		10.92
医薬品		8.51
化学		7.25
サービス業		6.12
機械		4.77
輸送用機器		3.87
精密機器		3.81
食料品		3.44
その他製品		1.95
建設業		1.79
卸売業		1.75
陸運業		1.67
不動産業		1.11
ガラス・土石製品		0.95
非鉄金属		0.70
保険業		0.67
ゴム製品		0.60
その他金融業		0.56
銀行業		0.51
証券、商品先物取引業		0.28
倉庫・運輸関連業		0.23
石油・石炭製品		0.19
金属製品		0.19
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.15
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.09
海運業		0.07
鉄鋼		0.06
鉱業		0.04
空運業		0.04
合計		91.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。