有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	103,834,570	1.3751	1.3681	-	69.59
	日本			142,782,918	142,056,075	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,251,887	1.8734	1.6738	-	28.09
	日本			64,170,910	57,330,808	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	208,200,000	99.96	102.43	1.875	10.22
	タイ			208,118,802	213,270,794	2022/6/17
2	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	200,098,500	104.29	105.04	2.375	10.07
	シンガポール			208,702,735	210,203,474	2025/6/1
3	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	186,111,000	108.90	108.99	2.75	9.72
	ニュージーランド			202,691,893	202,856,057	2025/4/15
4	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	180,559,500	102.69	104.94	2.375	9.08
	アメリカ			185,419,566	189,488,727	2024/2/29
5	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	173,241,750	103.40	103.92	2.5	8.63
	ポーランド			179,139,093	180,042,579	2024/4/25
6	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	163,360,000	103.60	104.22	2.25	8.16
	カナダ			169,244,431	170,257,059	2024/3/1
7	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	157,360,000	103.58	105.02	8	7.92
	メキシコ			163,006,166	165,267,340	2023/12/7
8	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	115,104,000	106.70	108.85	2.75	6.00
	オーストラリア			122,820,284	125,297,241	2024/4/21
9	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	104,000,000	100.56	103.67	3.8	5.17
	マレーシア			104,591,760	107,819,358	2023/8/17
10	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	91,000,000	103.79	105.95	4.059	4.62
	マレーシア			94,448,900	96,417,548	2024/9/30
11	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	70,555,000	102.79	102.74	1	3.47
	イギリス			72,528,705	72,491,029	2024/4/22
12	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	66,321,700	100.23	100.42	0.5	3.19
	イギリス			66,475,566	66,602,904	2022/7/22
13	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	65,658,000	100.89	101.25	1.375	3.19
	アメリカ			66,245,331	66,478,725	2025/1/31
14	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	62,893,600	99.52	100.48	1.25	3.03
	カナダ			62,593,597	63,198,633	2025/3/1
15	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	46,566,300	99.60	101.43	0.75	2.26
	イギリス			46,380,500	47,236,494	2023/7/22
16	MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	33,720,000	105.06	105.67	8	1.71
	メキシコ			35,426,404	35,634,284	2024/9/5
17	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	26,000,000	101.66	102.06	4.16	1.27
	マレーシア			26,433,420	26,535,600	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	30,000	67,200.22	53,440.00	-	8.34
	日本	小売業		2,016,006,600	1,603,200,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	180,000	4,461.67	5,013.00	-	4.69
	日本	情報・通信業		803,101,560	902,340,000	-
3	東京エレクトロン	株式	30,000	22,308.59	22,325.00	-	3.48
	日本	電気機器		669,257,980	669,750,000	-
4	KDDI	株式	180,000	3,217.19	3,058.00	-	2.86
	日本	情報・通信業		579,095,520	550,440,000	-
5	ファナック	株式	30,000	21,401.42	17,970.00	-	2.80
	日本	電気機器		642,042,760	539,100,000	-
6	ダイキン工業	株式	30,000	15,603.92	14,725.00	-	2.30
	日本	機械		468,117,860	441,750,000	-
7	テルモ	株式	120,000	3,591.60	3,478.00	-	2.17
	日本	精密機器		430,993,120	417,360,000	-
8	京セラ	株式	60,000	7,228.61	6,796.00	-	2.12
	日本	電気機器		433,716,760	407,760,000	-
9	信越化学工業	株式	30,000	12,515.18	12,145.00	-	1.89
	日本	化学		375,455,460	364,350,000	-
10	中外製薬	株式	30,000	9,539.79	11,715.00	-	1.83
	日本	医薬品		286,193,760	351,450,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	90,000	3,761.30	3,758.00	-	1.76
	日本	サービス業		338,517,120	338,220,000	-
12	TDK	株式	30,000	11,455.75	10,450.00	-	1.63
	日本	電気機器		343,672,780	313,500,000	-
13	アドバンテスト	株式	60,000	5,280.87	4,915.00	-	1.53
	日本	電気機器		316,852,280	294,900,000	-
14	ファミリーマート	株式	120,000	2,722.56	2,386.00	-	1.49
	日本	小売業		326,707,360	286,320,000	-
15	セコム	株式	30,000	9,682.62	8,575.00	-	1.34
	日本	サービス業		290,478,680	257,250,000	-
16	アステラス製薬	株式	150,000	1,829.20	1,699.00	-	1.33
	日本	医薬品		274,380,800	254,850,000	-
17	エーザイ	株式	30,000	7,696.87	7,981.00	-	1.25
	日本	医薬品		230,906,120	239,430,000	-
18	花王	株式	30,000	8,548.98	7,868.00	-	1.23
	日本	化学		256,469,580	236,040,000	-
19	オリンパス	株式	120,000	1,542.37	1,962.00	-	1.22
	日本	精密機器		185,085,280	235,440,000	-
20	トヨタ自動車	株式	30,000	7,640.09	7,127.00	-	1.11
	日本	輸送用機器		229,202,800	213,810,000	-
21	エムスリー	株式	72,000	2,678.85	2,786.00	-	1.04
	日本	サービス業		192,877,248	200,592,000	-
22	ソニー	株式	30,000	6,712.21	6,611.00	-	1.03
	日本	電気機器		201,366,340	198,330,000	-
23	第一三共	株式	30,000	6,931.21	6,590.00	-	1.03
	日本	医薬品		207,936,380	197,700,000	-
24	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	150,000	1,460.25	1,291.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		219,038,300	193,650,000	-
25	資生堂	株式	30,000	8,669.92	6,418.00	-	1.00
	日本	化学		260,097,880	192,540,000	-
26	塩野義製薬	株式	30,000	6,399.04	5,845.00	-	0.91
	日本	医薬品		191,971,260	175,350,000	-
27	オムロン	株式	30,000	6,609.58	5,840.00	-	0.91
	日本	電気機器		198,287,420	175,200,000	-
28	本田技研工業	株式	60,000	3,020.18	2,799.50	-	0.87
	日本	輸送用機器		181,210,880	167,970,000	-
29	日東電工	株式	30,000	6,108.22	5,420.00	-	0.85
	日本	化学		183,246,740	162,600,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	30,000	5,375.55	5,370.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		161,266,740	161,100,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.58
合計	91.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.21
小売業		11.33
情報・通信業		10.30
医薬品		8.21
化学		7.58
サービス業		5.06
輸送用機器		4.36
機械		4.23
精密機器		3.63
食料品		3.59
その他製品		2.01
建設業		1.99
卸売業		1.95
陸運業		1.70
不動産業		1.42
ガラス・土石製品		1.02
保険業		0.90
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.70
銀行業		0.59
金属製品		0.30
証券、商品先物取引業		0.28
その他金融業		0.24
石油・石炭製品		0.23
倉庫・運輸関連業		0.19
繊維製品		0.18
電気・ガス業		0.17
水産・農林業		0.12
パルプ・紙		0.10
海運業		0.08
鉄鋼		0.07
鉱業		0.06
空運業		0.05
合計		91.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。