有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	224,041,578	1.3115	1.2706	-	71.80%
	日本			293,852,933	284,667,229	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,644,477	1.2462	1.1750	-	27.46%
	日本			115,462,811	108,857,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.26%
合計	99.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	42,393.37	31,340.00	-	7.00%
	日本	小売業		339,147,000	250,720,000	-
2	KDDI	株式	48,000	2,938.75	2,878.00	-	3.86%
	日本	情報・通信業		141,060,000	138,144,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	24,000	6,443.37	5,574.00	-	3.74%
	日本	情報・通信業		154,641,000	133,776,000	-
4	ファナック	株式	8,000	20,606.25	16,600.00	-	3.71%
	日本	電気機器		164,850,000	132,800,000	-
5	京セラ	株式	16,000	5,522.25	4,972.00	-	2.22%
	日本	電気機器		88,356,000	79,552,000	-
6	アステラス製薬	株式	40,000	1,737.93	1,624.00	-	1.81%
	日本	医薬品		69,517,500	64,960,000	-
7	セコム	株式	8,000	8,121.62	8,039.00	-	1.80%
	日本	サービス業		64,973,000	64,312,000	-
8	テルモ	株式	16,000	3,827.00	3,860.00	-	1.73%
	日本	精密機器		61,232,000	61,760,000	-
9	ダイキン工業	株式	8,000	8,046.00	7,575.00	-	1.69%
	日本	機械		64,368,000	60,600,000	-
10	エーザイ	株式	8,000	7,512.87	6,958.00	-	1.55%
	日本	医薬品		60,103,000	55,664,000	-
11	東京エレクトロン	株式	8,000	7,331.87	6,814.00	-	1.52%
	日本	電気機器		58,655,000	54,512,000	-
12	日東電工	株式	8,000	8,103.37	5,976.00	-	1.34%
	日本	化学		64,827,000	47,808,000	-
13	トヨタ自動車	株式	8,000	7,219.37	5,897.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		57,755,000	47,176,000	-
14	TDK	株式	8,000	7,903.50	5,890.00	-	1.32%
	日本	電気機器		63,228,000	47,120,000	-
15	本田技研工業	株式	16,000	3,757.12	2,887.00	-	1.29%
	日本	輸送用機器		60,114,000	46,192,000	-
16	花王	株式	8,000	6,062.25	5,699.00	-	1.27%
	日本	化学		48,498,000	45,592,000	-
17	信越化学工業	株式	8,000	6,756.37	5,666.00	-	1.27%
	日本	化学		54,051,000	45,328,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	8,000	5,823.25	5,650.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		46,586,000	45,200,000	-
19	武田薬品工業	株式	8,000	5,967.87	5,371.00	-	1.20%
	日本	医薬品		47,743,000	42,968,000	-
20	電通	株式	8,000	6,509.50	5,250.00	-	1.17%
	日本	サービス業		52,076,000	42,000,000	-
21	塩野義製薬	株式	8,000	5,141.87	4,835.00	-	1.08%
	日本	医薬品		41,135,000	38,680,000	-
22	キヤノン	株式	12,000	3,613.50	3,163.00	-	1.06%
	日本	電気機器		43,362,000	37,956,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	5,458.62	4,495.00	-	1.00%
	日本	小売業		43,669,000	35,960,000	-
24	日本たばこ産業	株式	8,000	4,400.37	4,490.00	-	1.00%
	日本	食料品		35,203,000	35,920,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	8,000	4,801.50	4,232.00	-	0.95%
	日本	化学		38,412,000	33,856,000	-
26	デンソー	株式	8,000	5,447.37	4,187.00	-	0.94%
	日本	輸送用機器		43,579,000	33,496,000	-
27	オリンパス	株式	8,000	4,251.25	4,120.00	-	0.92%
	日本	精密機器		34,010,000	32,960,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	8,000	4,675.00	4,110.00	-	0.92%
	日本	情報・通信業		37,400,000	32,880,000	-
29	ブリヂストン	株式	8,000	4,382.37	3,953.00	-	0.88%
	日本	ゴム製品		35,059,000	31,624,000	-
30	キッコーマン	株式	8,000	3,864.37	3,715.00	-	0.83%
	日本	食料品		30,915,000	29,720,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	91.29%
合計	91.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.88%
情報・通信業		10.78%
小売業		9.49%
医薬品		7.59%
化学		7.26%
輸送用機器		5.80%
食料品		5.36%
機械		4.26%
サービス業		3.19%
精密機器		3.17%
建設業		2.84%
陸運業		2.66%
不動産業		2.05%
卸売業		1.88%
ガラス・土石製品		1.34%
非鉄金属		1.14%
その他製品		1.13%
ゴム製品		1.08%
保険業		0.98%
銀行業		0.91%
証券、商品先物取引業		0.47%
金属製品		0.44%
その他金融業		0.43%
繊維製品		0.33%
倉庫・運輸関連業		0.33%
石油・石炭製品		0.30%
電気・ガス業		0.29%
パルプ・紙		0.28%
鉄鋼		0.19%
水産・農林業		0.17%
海運業		0.14%
鉱業		0.07%
空運業		0.07%
合計		91.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	1,690,097,500	99.35	100.84	1.375000	12.26%
	アメリカ			1,679,275,173	1,704,345,021	2020/2/29
2	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,501,875,200	102.73	103.65	1.500000	11.20%
	カナダ			1,542,926,846	1,556,783,757	2020/3/1
3	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	1,281,320,000	111.10	109.99	8.000000	10.13%
	メキシコ			1,423,598,303	1,409,336,681	2020/6/11
4	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,346,500,000	103.02	102.85	4.378000	9.96%
	マレーシア			1,387,202,002	1,384,875,250	2019/11/29
5	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,260,160,000	102.61	105.63	2.000000	9.57%
	イギリス			1,293,123,580	1,331,144,812	2020/7/22
6	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,289,600,000	99.80	101.00	1.625000	9.37%
	シンガポール			1,287,073,996	1,302,496,000	2019/10/1
7	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	992,547,200	100.58	102.27	3.000000	7.30%
	ニュージーランド			998,314,752	1,015,167,350	2020/4/15
8	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	760,930,000	109.95	110.72	4.500000	6.06%
	オーストラリア			836,683,252	842,524,523	2020/4/15
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	556,500,000	106.76	107.49	3.875000	4.30%
	タイ			594,124,965	598,181,850	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	482,800,000	113.69	113.12	5.500000	3.93%
	ポーランド			548,895,320	546,143,360	2019/10/25
11	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	413,400,000	106.97	110.56	3.650000	3.29%
	タイ			442,222,248	457,083,978	2021/12/17
12	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	309,560,000	105.11	104.96	3.750000	2.34%
	ポーランド			325,393,994	324,914,176	2018/4/25
13	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	299,874,000	103.38	102.39	3.250000	2.21%
	タイ			310,027,733	307,061,979	2017/6/16
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	218,565,000	111.21	110.39	5.250000	1.74%
	オーストラリア			243,081,436	241,284,831	2019/3/15
15	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	198,800,000	98.85	99.13	2.000000	1.42%
	ポーランド			196,513,800	197,086,344	2021/4/25
16	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	156,200,000	114.64	114.10	5.250000	1.28%
	ポーランド			179,067,680	178,224,200	2020/10/25
17	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	121,425,000	103.29	103.48	2.750000	0.90%
	オーストラリア			125,429,596	125,650,590	2019/10/21
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	108,953,000	111.37	110.32	3.750000	0.86%
	カナダ			121,342,045	120,199,128	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。