有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	160,328,825	1.3249	1.3248	-	69.32%
	日本			212,435,693	212,403,627	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	61,456,616	1.5068	1.4820	-	29.73%
	日本			92,608,974	91,078,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	36,004.97	31,470.00	-	5.14%
	日本	小売業		288,039,800	251,760,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	24,000	6,838.00	8,922.00	-	4.37%
	日本	情報・通信業		164,112,150	214,128,000	-
3	ファナック	株式	8,000	19,817.59	21,340.00	-	3.49%
	日本	電気機器		158,540,750	170,720,000	-
4	KDDI	株式	48,000	2,999.15	2,967.00	-	2.91%
	日本	情報・通信業		143,959,380	142,416,000	-
5	東京エレクトロン	株式	8,000	10,569.76	15,460.00	-	2.53%
	日本	電気機器		84,558,130	123,680,000	-
6	京セラ	株式	16,000	5,448.78	6,600.00	-	2.16%
	日本	電気機器		87,180,600	105,600,000	-
7	ダイキン工業	株式	8,000	10,408.90	10,995.00	-	1.80%
	日本	機械		83,271,250	87,960,000	-
8	信越化学工業	株式	8,000	8,404.31	9,724.00	-	1.59%
	日本	化学		67,234,500	77,792,000	-
9	日東電工	株式	8,000	7,776.64	9,698.00	-	1.58%
	日本	化学		62,213,150	77,584,000	-
10	テルモ	株式	16,000	4,059.28	4,250.00	-	1.39%
	日本	精密機器		64,948,500	68,000,000	-
11	セコム	株式	8,000	7,808.02	8,162.00	-	1.33%
	日本	サービス業		62,464,230	65,296,000	-
12	TDK	株式	8,000	7,175.72	7,370.00	-	1.20%
	日本	電気機器		57,405,800	58,960,000	-
13	アステラス製薬	株式	40,000	1,476.18	1,383.50	-	1.13%
	日本	医薬品		59,047,500	55,340,000	-
14	花王	株式	8,000	5,563.17	6,862.00	-	1.12%
	日本	化学		44,505,430	54,896,000	-
15	トヨタ自動車	株式	8,000	5,905.03	6,183.00	-	1.01%
	日本	輸送用機器		47,240,250	49,464,000	-
16	本田技研工業	株式	16,000	3,015.55	3,081.00	-	1.01%
	日本	輸送用機器		48,248,900	49,296,000	-
17	武田薬品工業	株式	8,000	4,790.27	6,077.00	-	0.99%
	日本	医薬品		38,322,200	48,616,000	-
18	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	8,000	6,636.82	5,960.00	-	0.97%
	日本	小売業		53,094,600	47,680,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	40,000	1,126.10	1,188.00	-	0.97%
	日本	情報・通信業		45,044,000	47,520,000	-
20	塩野義製薬	株式	8,000	5,276.33	5,795.00	-	0.95%
	日本	医薬品		42,210,680	46,360,000	-
21	キヤノン	株式	12,000	3,127.51	3,854.00	-	0.94%
	日本	電気機器		37,530,180	46,248,000	-
22	コナミホールディングス	株式	8,000	4,591.68	5,730.00	-	0.94%
	日本	情報・通信業		36,733,480	45,840,000	-
23	エーザイ	株式	8,000	6,314.96	5,694.00	-	0.93%
	日本	医薬品		50,519,680	45,552,000	-
24	セイコーエプソン	株式	16,000	2,911.45	2,821.00	-	0.92%
	日本	電気機器		46,583,278	45,136,000	-
25	スズキ	株式	8,000	4,102.19	5,526.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		32,817,530	44,208,000	-
26	デンソー	株式	8,000	4,665.17	5,336.00	-	0.87%
	日本	輸送用機器		37,321,400	42,688,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	8,000	3,970.27	5,090.00	-	0.83%
	日本	情報・通信業		31,762,230	40,720,000	-
28	アサヒグループホールディングス	株式	8,000	3,840.08	4,789.00	-	0.78%
	日本	食料品		30,720,680	38,312,000	-
29	ブリヂストン	株式	8,000	4,062.44	4,719.00	-	0.77%
	日本	ゴム製品		32,499,530	37,752,000	-
30	電通	株式	8,000	5,257.35	4,600.00	-	0.75%
	日本	サービス業		42,058,800	36,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	85.29%
合計	85.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.55%
情報・通信業		10.34%
化学		7.99%
小売業		7.82%
医薬品		6.44%
輸送用機器		5.57%
機械		4.45%
食料品		4.36%
サービス業		2.50%
建設業		2.49%
精密機器		2.43%
卸売業		1.91%
陸運業		1.90%
不動産業		1.46%
ガラス・土石製品		1.32%
非鉄金属		1.30%
その他製品		1.02%
ゴム製品		0.94%
保険業		0.84%
銀行業		0.82%
証券、商品先物取引業		0.34%
その他金融業		0.33%
金属製品		0.32%
繊維製品		0.29%
石油・石炭製品		0.28%
パルプ・紙		0.25%
電気・ガス業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.22%
鉄鋼		0.17%
水産・農林業		0.15%
海運業		0.14%
鉱業		0.07%
空運業		0.07%
合計		85.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	787,185,000	97.18	98.60	2.250000	12.10%
	ポーランド			765,043,492	776,164,410	2022/4/25
2	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	701,982,600	99.47	97.92	0.750000	10.72%
	カナダ			698,332,290	687,430,500	2021/3/1
3	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	672,840,000	97.87	99.03	6.500000	10.39%
	メキシコ			658,533,477	666,326,908	2022/6/9
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	634,608,000	102.59	102.59	2.250000	10.15%
	シンガポール			651,050,693	651,057,039	2021/6/1
5	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	590,960,000	98.50	100.32	1.875000	9.24%
	タイ			582,095,600	592,892,439	2022/6/17
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	516,880,000	113.56	113.52	6.000000	9.15%
	ニュージーランド			586,984,434	586,782,851	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	445,995,000	117.37	116.19	5.750000	8.08%
	オーストラリア			523,486,631	518,223,890	2022/7/15
8	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	439,620,000	101.89	102.27	4.160000	7.01%
	マレーシア			447,928,818	449,625,751	2021/7/15
9	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	430,638,000	97.81	98.58	1.125000	6.62%
	アメリカ			421,215,640	424,544,472	2021/2/28
10	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	418,052,400	99.79	100.28	0.500000	6.54%
	イギリス			417,216,295	419,260,571	2022/7/22
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	281,874,000	101.17	101.24	3.882000	4.45%
	マレーシア			285,194,941	285,391,787	2022/3/10
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	220,840,000	98.96	99.23	1.000000	3.42%
	アメリカ			218,552,097	219,157,199	2019/11/15
13	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	33,126,000	100.52	100.85	1.875000	0.52%
	アメリカ			33,299,393	33,407,902	2022/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.36%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。