有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,437,030	1.2540	1.2599	-	70.01%
	日本			242,570,036	243,711,314	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	70,113,360	1.4190	1.4284	-	28.77%
	日本			99,497,869	100,149,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.79%
合計	98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	7,000	36,640.00	35,490.00	-	5.94%
	日本	小売業		256,480,000	248,430,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	21,000	6,364.00	8,362.00	-	4.20%
	日本	情報・通信業		133,644,000	175,602,000	-
3	ファナック	株式	7,000	18,840.00	22,125.00	-	3.70%
	日本	電気機器		131,880,000	154,875,000	-
4	KDDI	株式	42,000	3,009.00	2,939.00	-	2.95%
	日本	情報・通信業		126,378,000	123,438,000	-
5	京セラ	株式	14,000	5,125.00	6,178.00	-	2.07%
	日本	電気機器		71,750,000	86,492,000	-
6	東京エレクトロン	株式	7,000	9,590.00	11,210.00	-	1.88%
	日本	電気機器		67,130,000	78,470,000	-
7	ダイキン工業	株式	7,000	10,055.00	10,665.00	-	1.78%
	日本	機械		70,385,000	74,655,000	-
8	信越化学工業	株式	7,000	7,916.00	9,503.00	-	1.59%
	日本	化学		55,412,000	66,521,000	-
9	日東電工	株式	7,000	7,241.00	9,460.00	-	1.58%
	日本	化学		50,687,000	66,220,000	-
10	セコム	株式	7,000	7,669.00	8,185.00	-	1.37%
	日本	サービス業		53,683,000	57,295,000	-
11	テルモ	株式	14,000	4,065.00	3,895.00	-	1.30%
	日本	精密機器		56,910,000	54,530,000	-
12	TDK	株式	7,000	7,050.00	7,640.00	-	1.28%
	日本	電気機器		49,350,000	53,480,000	-
13	アステラス製薬	株式	35,000	1,483.00	1,512.00	-	1.27%
	日本	医薬品		51,905,000	52,920,000	-
14	本田技研工業	株式	14,000	2,941.00	3,489.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		41,174,000	48,846,000	-
15	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	7,000	6,700.00	6,860.00	-	1.15%
	日本	小売業		46,900,000	48,020,000	-
16	トヨタ自動車	株式	7,000	5,810.00	6,365.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		40,670,000	44,555,000	-
17	エーザイ	株式	7,000	6,435.00	6,301.00	-	1.05%
	日本	医薬品		45,045,000	44,107,000	-
18	電通	株式	7,000	5,130.00	6,220.00	-	1.04%
	日本	サービス業		35,910,000	43,540,000	-
19	花王	株式	7,000	5,282.00	5,801.00	-	0.97%
	日本	化学		36,974,000	40,607,000	-
20	塩野義製薬	株式	7,000	5,092.00	5,498.00	-	0.92%
	日本	医薬品		35,644,000	38,486,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	7,000	5,610.00	5,300.00	-	0.89%
	日本	情報・通信業		39,270,000	37,100,000	-
22	武田薬品工業	株式	7,000	4,540.00	5,222.00	-	0.87%
	日本	医薬品		31,780,000	36,554,000	-
23	大塚ホールディングス	株式	7,000	5,159.00	5,111.00	-	0.86%
	日本	医薬品		36,113,000	35,777,000	-
24	デンソー	株式	7,000	4,512.00	4,992.00	-	0.84%
	日本	輸送用機器		31,584,000	34,944,000	-
25	キヤノン	株式	10,500	2,951.50	3,281.00	-	0.82%
	日本	電気機器		30,990,750	34,450,500	-
26	トレンドマイクロ	株式	7,000	3,585.00	4,920.00	-	0.82%
	日本	情報・通信業		25,095,000	34,440,000	-
27	コナミホールディングス	株式	7,000	4,385.00	4,740.00	-	0.79%
	日本	情報・通信業		30,695,000	33,180,000	-
28	ブリヂストン	株式	7,000	3,892.00	4,481.00	-	0.75%
	日本	ゴム製品		27,244,000	31,367,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	7,000	4,362.00	4,400.00	-	0.74%
	日本	小売業		30,534,000	30,800,000	-
30	スズキ	株式	7,000	3,831.00	4,394.00	-	0.74%
	日本	輸送用機器		26,817,000	30,758,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	84.16%
合計	84.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.82%
情報・通信業		9.95%
小売業		8.92%
化学		7.40%
医薬品		6.64%
輸送用機器		5.63%
機械		4.54%
食料品		4.15%
サービス業		2.82%
精密機器		2.38%
建設業		2.25%
卸売業		1.92%
陸運業		1.90%
不動産業		1.55%
ガラス・土石製品		1.34%
非鉄金属		1.23%
保険業		0.94%
ゴム製品		0.94%
銀行業		0.90%
その他製品		0.88%
証券、商品先物取引業		0.40%
金属製品		0.37%
その他金融業		0.36%
繊維製品		0.29%
石油・石炭製品		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.27%
パルプ・紙		0.25%
電気・ガス業		0.21%
鉄鋼		0.20%
海運業		0.15%
水産・農林業		0.15%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		84.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	633,080,000	110.89	107.19	3.650000	10.39%
	タイ			702,047,735	678,604,782	2021/12/17
2	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	684,959,000	99.92	98.92	0.750000	10.38%
	カナダ			684,476,372	677,602,540	2021/3/1
3	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	656,412,000	99.78	98.89	1.750000	9.94%
	オーストラリア			655,015,250	649,152,083	2020/11/21
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	624,390,000	103.17	102.45	2.250000	9.80%
	シンガポール			644,208,138	639,737,506	2021/6/1
5	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	637,329,000	99.07	96.71	2.000000	9.44%
	ポーランド			631,443,997	616,424,608	2021/4/25
6	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	587,600,000	105.09	98.41	6.500000	8.86%
	メキシコ			617,514,716	578,274,788	2021/6/10
7	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	545,916,000	99.90	97.65	1.125000	8.16%
	アメリカ			545,395,254	533,119,728	2021/2/28
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	404,100,000	117.07	113.62	6.000000	7.03%
	ニュージーランド			473,113,814	459,170,748	2021/5/15
9	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	430,780,000	104.07	101.80	4.160000	6.72%
	マレーシア			448,314,013	438,534,040	2021/7/15
10	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	391,468,000	104.35	104.65	1.500000	6.27%
	イギリス			408,509,161	409,698,664	2021/1/22
11	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	281,253,600	103.58	101.79	3.000000	4.38%
	ニュージーランド			291,347,791	286,296,477	2020/4/15
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	225,120,000	98.87	98.93	1.000000	3.41%
	アメリカ			222,578,606	222,717,969	2019/11/15
13	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	197,750,000	97.53	97.76	6.500000	2.96%
	メキシコ			192,880,425	193,322,377	2022/6/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.74%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。