有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/10/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド	202,878,321	1,980,660,472
親投資信託受益証券 合計			1,980,660,472
合計			1,980,660,472

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年10月10日現在 金 額 (円)	2024年10月10日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		204,440,565	184,386,925
株式		6,829,333,550	5,835,467,750
未収入金		-	37,129,535
未収配当金		64,522,200	58,502,300
流動資産合計		7,098,296,315	6,115,486,510
資産合計		7,098,296,315	6,115,486,510
負債の部
流動負債
未払金		-	36,554,723
未払解約金		52,000,000	-
流動負債合計		52,000,000	36,554,723
負債合計		52,000,000	36,554,723
純資産の部
元本等
元本	※1	895,951,307	622,661,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,150,345,008	5,456,269,898
元本等合計		7,046,296,315	6,078,931,787
純資産合計		7,046,296,315	6,078,931,787
負債純資産合計		7,098,296,315	6,115,486,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年10月11日 至2024年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年10月10日現在	2024年10月10日現在
1.	※1	期首	2022年10月12日	2023年10月11日
		期首元本額	1,595,547,551円	895,951,307円
		期中追加設定元本額	160,253,899円	114,861,762円
		期中一部解約元本額	859,850,143円	388,151,180円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	231,589,029円	202,878,321円
		ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)	664,362,278円	419,783,568円
	計		895,951,307円	622,661,889円
2.		期末日における受益権の総数	895,951,307口	622,661,889口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年10月11日 至2024年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年10月10日現在	2024年10月10日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	761,947,671	835,588,393
合計	761,947,671	835,588,393

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年10月10日現在	2024年10月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年10月10日現在	2024年10月10日現在
1口当たり純資産額	7.8646円	9.7628円
(1万口当たり純資産額)	(78,646円)	(97,628円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	35,600	2,109.00	75,080,400
大 林 組	40,000	1,819.50	72,780,000
大東建託	1,700	17,205.00	29,248,500
積水ハウス	12,000	3,854.00	46,248,000
きんでん	20,000	3,200.00	64,000,000
九電工	5,000	6,385.00	31,925,000
日本ハム	21,000	5,282.00	110,922,000
カカクコム	50,000	2,489.00	124,450,000
アサヒグループホールディン	48,000	1,840.00	88,320,000
エービーシー・マート	20,000	3,094.00	61,880,000
JPホールディングス	10,000	733.00	7,330,000
ニチレイ	14,000	4,435.00	62,090,000
日清食品HD	13,000	4,185.00	54,405,000
東 レ	90,000	847.80	76,302,000
ク ラ レ	19,000	2,124.00	40,356,000
インターネットイニシアティブ	19,000	2,997.50	56,952,500
信越化学	16,000	6,193.00	99,088,000
野村総合研究所	15,000	5,228.00	78,420,000
ラクスル	20,000	1,256.00	25,120,000
花 王	21,000	7,043.00	147,903,000
武田薬品	28,000	4,273.00	119,644,000
第一三共	10,000	4,991.00	49,910,000
フジ・メディア・HD	33,000	1,726.50	56,974,500
太平洋セメント	8,000	3,358.00	26,864,000
MARUWA	900	42,300.00	38,070,000
愛知製鋼	11,000	4,115.00	45,265,000
住友電工	58,000	2,415.50	140,099,000
フジクラ	7,000	5,170.00	36,190,000
いよぎんホールディンク	42,000	1,431.00	60,102,000
リンナイ	12,000	3,574.00	42,888,000
日本発条	36,000	1,890.00	68,040,000
リクルートホールディングス	2,000	9,604.00	19,208,000
小松製作所	29,000	4,080.00	118,320,000
日 立	86,000	3,935.00	338,410,000
ニデック	12,000	3,000.00	36,000,000
富 士 通	65,000	3,156.00	205,140,000
ソニーグループ	77,500	2,826.00	219,015,000
アドバンテスト	12,100	7,538.00	91,209,800
シスメックス	19,500	2,877.50	56,111,250
デンソー	27,000	2,140.50	57,793,500
村田製作所	21,000	2,882.50	60,532,500
三菱重工業	100,000	2,209.50	220,950,000
IHI	12,000	7,966.00	95,592,000
トヨタ自動車	62,000	2,581.00	160,022,000
新明和工業	25,000	1,417.00	35,425,000
本田技研	87,000	1,574.00	136,938,000
ネットワンシステムズ	15,000	3,603.00	54,045,000
HOYA	3,500	21,365.00	74,777,500
フジシールインターナショナル	12,000	2,527.00	30,324,000
三井物産	36,000	3,256.00	117,216,000
東京エレクトロン	2,000	25,515.00	51,030,000
三菱商事	25,000	2,964.00	74,100,000
三菱UFJフィナンシャルG	118,000	1,525.50	180,009,000
三井住友フィナンシャルG	54,000	3,121.00	168,534,000
千葉銀行	43,000	1,128.00	48,504,000
ジャフコ グループ	20,000	2,048.00	40,960,000
野村ホールディングス	49,000	793.20	38,866,800
第一生命HLDGS	20,000	3,835.00	76,700,000
東京海上HD	28,000	5,520.00	154,560,000
三井不動産	68,000	1,386.00	94,248,000
リログループ	20,000	1,969.00	39,380,000
日本郵船	8,000	4,900.00	39,200,000
九州旅客鉄道	30,000	4,206.00	126,180,000
三菱倉庫	9,000	5,235.00	47,115,000
スカパーJSATHD	38,000	906.00	34,428,000
日本電信電話	210,000	149.90	31,479,000
九州電力	35,000	1,629.50	57,032,500
大阪瓦斯	49,000	3,271.00	160,279,000
コナミグループ	8,000	14,655.00	117,240,000
ニトリホールディングス	2,600	21,370.00	55,562,000
ソフトバンクグループ	4,000	9,041.00	36,164,000
合計			5,835,467,750

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。