純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	277,536
追加型株式投資信託	770	21,155,993
株式投資信託 合計	851	21,433,528
単位型公社債投資信託	79	159,741
追加型公社債投資信託	14	1,428,018
公社債投資信託 合計	93	1,587,759
総合計	944	23,021,287

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託 合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託 合計931,587,759総合計94423,021,287

2023/02/03 9:09

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/02/03 9:09

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/02/03 9:09

#4 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

2023/02/03 9:09

#5 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。

投資先ファンドの名称	ダイワ“RICI”ファンド
運用の基本方針	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
主要な投資対象	信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
委託会社の名称	管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

e border="0" style="width:453.55pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ“RICI”ファンド運用の基本方針投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。主要な投資対象信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。委託会社の名称管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

2023/02/03 9:09

#6 投資方針（連結）

ロ.各投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 …………………信託財産の純資産総額の5%
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券………信託財産の純資産総額の35%

2023/02/03 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

40,600,3181.2405
40,505,6254.94e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券18.52%親投資信託受益証券81.25%合計99.78%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/03 9:09

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,807,748	0.22
純資産総額		820,140,425	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券151,929,60418.52内 ケイマン諸島151,929,60418.52親投資信託受益証券666,403,07381.25内 日本666,403,07381.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,807,7480.22純資産総額820,140,425100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/03 9:09

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/02/03 9:09

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2022年5月11日

2023/02/03 9:09

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第13特定期間末 (2013年5月10日)3,372,265,6133,386,433,6770.83310.8366第14特定期間末 (2013年11月11日)2,826,036,3262,838,532,1370.79160.7951第15特定期間末 (2014年5月12日)2,615,870,6722,626,894,1300.83060.8341第16特定期間末 (2014年11月10日)2,438,285,5582,445,128,9060.89080.8933第17特定期間末 (2015年5月11日)2,106,332,6702,112,162,7600.90320.9057第18特定期間末 (2015年11月10日)1,853,001,2721,856,294,4250.84400.8455第19特定期間末 (2016年5月10日)1,618,028,1151,621,254,1050.75230.7538第20特定期間末 (2016年11月10日)1,561,397,5281,563,530,8630.73190.7329第21特定期間末 (2017年5月10日)1,576,785,2241,578,754,9500.80050.8015第22特定期間末 (2017年11月10日)1,515,682,2181,517,446,5770.85910.8601第23特定期間末 (2018年5月10日)1,392,998,5831,394,652,8720.84210.8431第24特定期間末 (2018年11月12日)1,258,210,1781,259,756,6910.81360.8146第25特定期間末 (2019年5月10日)1,160,207,9541,161,695,5500.77990.7809第26特定期間末 (2019年11月11日)1,141,101,8451,142,522,0000.80350.8045第27特定期間末 (2020年5月11日)917,677,333918,998,3360.69470.6957第28特定期間末 (2020年11月10日)990,117,394991,395,4280.77470.7757第29特定期間末 (2021年5月10日)990,251,297991,330,3960.91770.9187第30特定期間末 (2021年11月10日)908,354,327909,302,6620.95780.95882021年11月末日876,163,020-0.9336-12月末日900,827,746-0.9624-2022年1月末日860,312,650-0.9570-2月末日853,667,371-0.9660-3月末日892,108,565-1.0290-4月末日880,240,577-1.0319-第31特定期間末 (2022年5月10日)861,814,131867,742,5841.01761.02465月末日883,641,397-1.0411-6月末日873,370,519-1.0335-7月末日850,706,870-1.0323-8月末日849,105,590-1.0366-9月末日814,503,650-0.9968-10月末日845,229,440-1.0404-第32特定期間末 (2022年11月10日)835,559,604844,487,1701.02951.040511月末日820,140,425-1.0167-

2023/02/03 9:09

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	823,481,838円
Ⅱ 負債総額	3,341,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,140,425円
Ⅳ 発行済数量	806,670,008口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額823,481,838円Ⅱ 負債総額3,341,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)820,140,425円Ⅳ 発行済数量806,670,008口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0167円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	119,543,037,786円
Ⅱ 負債総額	135,194,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,407,842,889円
Ⅳ 発行済数量	96,255,093,254口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2405円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額119,543,037,786円Ⅱ 負債総額135,194,897円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,407,842,889円Ⅳ 発行済数量96,255,093,254口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2405円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	17,411,816,363円
Ⅱ 負債総額	24,504,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,387,312,088円
Ⅳ 発行済数量	9,303,848,735口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8688円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,411,816,363円Ⅱ 負債総額24,504,275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,387,312,088円Ⅳ 発行済数量9,303,848,735口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8688円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	16,906,627,163円
Ⅱ 負債総額	45,295,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,861,331,331円
Ⅳ 発行済数量	4,544,008,070口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7107円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,906,627,163円Ⅱ 負債総額45,295,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,861,331,331円Ⅳ 発行済数量4,544,008,070口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7107円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,752,413,240円
Ⅱ 負債総額	38,125,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,714,287,569円
Ⅳ 発行済数量	1,021,703,214口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6141円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,752,413,240円Ⅱ 負債総額38,125,671円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,714,287,569円Ⅳ 発行済数量1,021,703,214口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6141円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,554,954,872円
Ⅱ 負債総額	2,189,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,552,765,872円
Ⅳ 発行済数量	683,831,197口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2707円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,554,954,872円Ⅱ 負債総額2,189,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,552,765,872円Ⅳ 発行済数量683,831,197口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2707円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	720,181,627円
Ⅱ 負債総額	1,784,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,397,627円
Ⅳ 発行済数量	241,918,872口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額720,181,627円Ⅱ 負債総額1,784,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)718,397,627円Ⅳ 発行済数量241,918,872口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9696円

2023/02/03 9:09

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/03 9:09

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外(北米)株式および海外(欧州)株式部分にかかる運用体制について

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#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルDAIWA RICI FUND11,896.2861,138,403.190アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル1,138,403.190(166,673,611)投資信託受益証券 合計166,673,611[166,673,611]親投資信託受益証券日本円日本円ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド154,122,362288,316,702ダイワ日本国債マザーファンド32,652,66140,600,318ダイワ好配当日本株マザーファンド45,736,859165,677,198ダイワ北米好配当株マザーファンド11,512,87353,561,339ダイワ欧州好配当株マザーファンド25,272,38056,660,675ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド19,413,48256,561,179日本円 小計日本円661,377,411親投資信託受益証券 合計661,377,411合計828,051,022[166,673,611]投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入 投資信託 受益証券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル投資信託 受益証券1銘柄100%100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		176,152,750	63,608,217
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月10日現在2022年11月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン213,165,643345,798,889国債証券132,497,907,970119,739,126,770未収入金522,260,000-未収利息623,764,004529,324,445前払費用20,534,7891,808,217流動資産合計133,877,632,406120,616,058,321資産合計133,877,632,406120,616,058,321負債の部流動負債未払解約金176,152,75063,608,217流動負債合計176,152,75063,608,217負債合計176,152,75063,608,217純資産の部元本等元本※1107,223,954,71496,954,173,219剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,477,524,94223,598,276,885元本等合計133,701,479,656120,552,450,104純資産合計133,701,479,656120,552,450,104負債純資産合計133,877,632,406120,616,058,321e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年5月11日 至 2022年11月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年5月10日現在2022年11月10日現在1.※1期首2021年11月11日2022年5月11日期首元本額118,922,870,269円107,223,954,714円期中追加設定元本額487,904,503円482,727,437円期中一部解約元本額12,186,820,058円10,752,508,932円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)38,658円38,534円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)197,908,144円197,909,490円6資産バランスファンド(分配型)228,833,006円219,185,346円6資産バランスファンド(成長型)151,975,009円150,342,088円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)98,263,229,668円88,640,505,701円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)63,552,269円59,533,759円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド33,456,526円32,652,661円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)8,202,265,599円7,654,005,640円目標利回り追求型債券ファンド82,695,835円-円計107,223,954,714円96,954,173,219円2.期末日における受益権の総数107,223,954,714口96,954,173,219口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年5月11日 至 2022年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年5月10日現在2022年11月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△932,055,150△2,266,523,830合計△932,055,150△2,266,523,830(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月11日から2022年5月10日まで、及び2022年3月11日から2022年11月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年5月10日現在2022年11月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月10日現在2022年11月10日現在1口当たり純資産額1.2469円1.2434円(1万口当たり純資産額)(12,469円)(12,434円)附属明細表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,766,619	0.80
純資産総額		119,407,842,889	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券118,451,076,27099.20内 日本118,451,076,27099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)956,766,6190.80純資産総額119,407,842,889100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1130 20年国債日本国債証券4,500,000,000115.39

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