純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/03 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/08/03 9:06

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/08/03 9:06

#4 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

2023/08/03 9:06

#5 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。

投資先ファンドの名称	ダイワ“RICI”ファンド
運用の基本方針	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
主要な投資対象	信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
委託会社の名称	管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

e border="0" style="width:453.55pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ“RICI”ファンド運用の基本方針投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。主要な投資対象信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。委託会社の名称管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

2023/08/03 9:06

#6 投資方針（連結）

ロ.各投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 …………………信託財産の純資産総額の5%
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券………信託財産の純資産総額の35%

2023/08/03 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

38,617,2871.2439
38,617,2874.74e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券19.01%親投資信託受益証券80.78%合計99.79%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/03 9:06

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,735,575	0.21
純資産総額		815,342,629	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券154,977,07419.01内 ケイマン諸島154,977,07419.01親投資信託受益証券658,629,98080.78内 日本658,629,98080.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,735,5750.21純資産総額815,342,629100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/03 9:06

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/03 9:06

#10 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		当期自2022年11月11日至2023年5月10日
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期
自2022年11月11日

2023/08/03 9:06

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14特定期間末 (2013年11月11日)2,826,036,3262,838,532,1370.79160.7951第15特定期間末 (2014年5月12日)2,615,870,6722,626,894,1300.83060.8341第16特定期間末 (2014年11月10日)2,438,285,5582,445,128,9060.89080.8933第17特定期間末 (2015年5月11日)2,106,332,6702,112,162,7600.90320.9057第18特定期間末 (2015年11月10日)1,853,001,2721,856,294,4250.84400.8455第19特定期間末 (2016年5月10日)1,618,028,1151,621,254,1050.75230.7538第20特定期間末 (2016年11月10日)1,561,397,5281,563,530,8630.73190.7329第21特定期間末 (2017年5月10日)1,576,785,2241,578,754,9500.80050.8015第22特定期間末 (2017年11月10日)1,515,682,2181,517,446,5770.85910.8601第23特定期間末 (2018年5月10日)1,392,998,5831,394,652,8720.84210.8431第24特定期間末 (2018年11月12日)1,258,210,1781,259,756,6910.81360.8146第25特定期間末 (2019年5月10日)1,160,207,9541,161,695,5500.77990.7809第26特定期間末 (2019年11月11日)1,141,101,8451,142,522,0000.80350.8045第27特定期間末 (2020年5月11日)917,677,333918,998,3360.69470.6957第28特定期間末 (2020年11月10日)990,117,394991,395,4280.77470.7757第29特定期間末 (2021年5月10日)990,251,297991,330,3960.91770.9187第30特定期間末 (2021年11月10日)908,354,327909,302,6620.95780.9588第31特定期間末 (2022年5月10日)861,814,131867,742,5841.01761.02462022年5月末日883,641,397-1.0411-6月末日873,370,519-1.0335-7月末日850,706,870-1.0323-8月末日849,105,590-1.0366-9月末日814,503,650-0.9968-10月末日845,229,440-1.0404-第32特定期間末 (2022年11月10日)835,559,604844,487,1701.02951.040511月末日820,140,425-1.0167-12月末日784,359,892-0.9716-2023年1月末日801,947,653-0.9938-2月末日806,040,623-0.9978-3月末日801,594,822-0.9942-4月末日805,718,356-1.0038-第33特定期間末 (2023年5月10日)811,636,073812,437,8081.01231.01335月末日815,342,629-1.0285-

2023/08/03 9:06

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	816,040,591円
Ⅱ 負債総額	697,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,342,629円
Ⅳ 発行済数量	792,729,894口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0285円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額816,040,591円Ⅱ 負債総額697,962円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)815,342,629円Ⅳ 発行済数量792,729,894口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0285円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	108,112,006,186円
Ⅱ 負債総額	27,539,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,084,466,235円
Ⅳ 発行済数量	86,888,476,223口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2439円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額108,112,006,186円Ⅱ 負債総額27,539,951円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,084,466,235円Ⅳ 発行済数量86,888,476,223口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2439円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	16,804,893,765円
Ⅱ 負債総額	18,615,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,786,278,168円
Ⅳ 発行済数量	8,927,121,094口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,804,893,765円Ⅱ 負債総額18,615,597円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,786,278,168円Ⅳ 発行済数量8,927,121,094口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8804円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	22,389,502,317円
Ⅱ 負債総額	577,194,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,812,307,504円
Ⅳ 発行済数量	5,377,490,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0562円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,389,502,317円Ⅱ 負債総額577,194,813円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,812,307,504円Ⅳ 発行済数量5,377,490,770口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0562円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	5,088,699,404円
Ⅱ 負債総額	1,722,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,086,977,404円
Ⅳ 発行済数量	1,045,907,025口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8637円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,088,699,404円Ⅱ 負債総額1,722,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,086,977,404円Ⅳ 発行済数量1,045,907,025口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8637円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,705,010,918円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,010,918円
Ⅳ 発行済数量	676,812,149口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5192円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,705,010,918円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,705,010,918円Ⅳ 発行済数量676,812,149口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5192円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	737,006,777円
Ⅱ 負債総額	3,212,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,793,926円
Ⅳ 発行済数量	234,612,420口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1277円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額737,006,777円Ⅱ 負債総額3,212,851円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)733,793,926円Ⅳ 発行済数量234,612,420口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1277円

2023/08/03 9:06

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/03 9:06

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/08/03 9:06

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外(北米)株式および海外(欧州)株式部分にかかる運用体制について

2023/08/03 9:06

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年11月10日現在 金 額 (円)	2023年5月10日現在 金 額 (円)
負債合計		32,304,425	13,478,178
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月10日現在 金 額 (円)2023年5月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金142,349,116148,764,125コール・ローン50,560,24811,478,913国債証券16,059,143,44014,753,028,502特殊債券972,963,5331,673,872,753派生商品評価勘定2,261,25010,057,623未収利息124,102,378111,856,876前払費用3,080,5695,149,011差入委託証拠金158,732,160154,965,381流動資産合計17,513,192,69416,869,173,184資産合計17,513,192,69416,869,173,184負債の部流動負債派生商品評価勘定8,573,5267,376,657未払解約金23,730,8996,101,521流動負債合計32,304,42513,478,178負債合計32,304,42513,478,178純資産の部元本等元本※19,344,728,2109,005,302,350剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,136,160,0597,850,392,656元本等合計17,480,888,26916,855,695,006純資産合計17,480,888,26916,855,695,006負債純資産合計17,513,192,69416,869,173,184注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/03 9:06

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		860,982,995	0.80
純資産総額		108,084,466,235	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券107,223,483,24099.20内 日本107,223,483,24099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)860,982,9950.80純資産総額108,084,466,235100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)112 30年国債日本国債証券4,100,000,000114.96

2023/08/03 9:06