有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	175,550,802
コール・ローン	686,516,739
投資証券	40,114,358,246
未収入金	241,248,669
未収配当金	108,556,396
未収利息	1,330
流動資産合計	41,326,232,182
資産合計	41,326,232,182
負債の部
流動負債
未払金	318,573,692
未払解約金	104,600,000
流動負債合計	423,173,692
負債合計	423,173,692
純資産の部
元本等
元本	34,974,910,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,928,147,521
元本等合計	40,903,058,490
純資産合計	40,903,058,490
負債純資産合計	41,326,232,182

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1695円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,695円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首	平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,900,503,764円
同期中における追加設定元本額	8,013,521,750円
同期中における一部解約元本額	2,939,114,545円
期末元本額	34,974,910,969円
期末元本額の内訳*
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	6,369,346,483円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	27,676,320,388円
ノムラ・オールインワン・ファンド	929,244,098円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	182	57,694,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	306	150,858,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	14	2,856,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(権利落ち)	122	24,369,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	730	145,343,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,182	193,020,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	235	32,054,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,710	971,280,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,807	577,141,200
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,184	165,523,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	284	111,044,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	687	370,293,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	399	245,784,000
	小計	銘柄数:13	10,842	3,047,260,500
		組入時価比率:7.4%		7.6%
	米ドル	AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,113	708,901.17
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	109,762	4,450,849.10
		AMERICAN TOWER CORP	85,219	7,747,259.29
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	77,605	13,840,851.75
		BOSTON PROPERTIES	111,120	13,259,949.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	150,471	3,856,571.73
		CAMDEN PROPERTY TRUST	157,842	11,571,397.02
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	70,805	2,158,136.40
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	199,624	2,139,969.28
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	69,236	1,572,349.56
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	158,660	3,281,088.80
		COUSINS PROPERTIES INC	203,147	1,728,780.97
		CUBESMART	162,566	5,050,925.62
		DDR CORP	245,203	3,955,124.39
		DUKE REALTY CORP	162,062	3,148,864.66
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	59,728	1,848,581.60
		EASTGROUP PROPERTIES	16,146	848,633.76
		EQUITY RESIDENTIAL	275,964	21,850,829.52
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	176,211	4,655,494.62
		HOST HOTELS & RESORTS INC	296,026	3,795,053.32
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	118,321	2,890,582.03
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	213,796	4,307,989.40
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	74,394	787,832.46
		NATL HEALTH INVESTORS INC	25,370	1,532,094.30
		NEW YORK REIT INC	81,539	885,513.54
		PARAMOUNT GROUP INC	155,808	2,631,597.12
		PROLOGIS INC	252,678	9,864,549.12
		PUBLIC STORAGE	44,146	11,055,924.24
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	117,627	1,917,320.10
		RETAIL PROPERTIES OF AME-A	180,058	2,677,462.46
		RLJ LODGING TRUST	156,208	2,680,529.28
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	158,952	2,431,965.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	174,312	32,491,756.80
		SL GREEN REALTY CORP	33,543	3,356,312.58
		SOVRAN SELF STORAGE INC	22,917	2,516,057.43
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	333,495	3,128,183.10
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	268,324	2,718,122.12
		TAUBMAN CENTERS INC	84,823	6,148,819.27
		VENTAS INC	76,126	4,234,889.38
		VORNADO REALTY TRUST	97,408	8,878,739.20
		WELLTOWER INC	191,072	12,948,949.44
	小計	銘柄数:41	5,667,427	231,554,801.13
				(27,219,266,872)
		組入時価比率:66.5%		67.8%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,164	492,355.44
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	46,185	1,830,311.55
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	18,163	264,634.91
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	99,554	1,850,708.86
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	77,233	1,804,162.88
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		38,186	1,124,959.56
小計	銘柄数:6	295,485	7,367,133.20
			(593,938,278)
	組入時価比率:1.5%		1.5%
ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,606	636,688.70
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	34,212	407,122.80
	BEFIMMO S.C.A.	7,347	383,072.58
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	5,477	206,510.28
	GECINA SA	18,437	2,044,663.30
	HAMBORNER REIT AG	23,136	198,298.65
	KLEPIERRE	112,560	4,231,130.40
	MERCIALYS	14,533	272,639.08
	UNIBAIL RODAMCO-NA	24,893	5,527,490.65
	VASTNED RETAIL NV	12,619	488,355.30
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,684	336,123.84
	WERELDHAVE NV	20,981	1,011,598.91
小計	銘柄数:12	334,485	15,743,694.49
			(2,021,175,498)
	組入時価比率:4.9%		5.0%
英ポンド	BRITISH LAND	235,555	1,684,218.25
	DERWENT LONDON PLC	61,493	2,003,441.94
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	27,433	207,393.48
	HAMMERSON PLC	361,900	2,061,020.50
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	350,766	388,297.96
	LAND SECURITIES GROUP PLC	466,530	5,043,189.30
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	352,378	544,424.01
	SHAFTESBURY PLC	123,305	1,061,656.05
小計	銘柄数:8	1,979,360	12,993,641.49
			(2,164,480,799)
	組入時価比率:5.3%		5.4%
豪ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	741,635	5,391,686.45
	MIRVAC GROUP	4,111,319	7,708,723.12
	SCENTRE GROUP	4,953,679	20,607,304.64
	WESTFIELD CORP	1,418,894	13,550,437.70
小計	銘柄数:4	11,225,527	47,258,151.91
			(3,835,944,190)
	組入時価比率:9.4%		9.6%
香港ドル	LINK REIT	714,708	32,161,860.00
小計	銘柄数:1	714,708	32,161,860.00
			(483,392,755)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
シンガポールドル	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,544,900	3,473,788.50
	CAPITALAND MALL TRUST	2,380,794	4,666,356.24
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	777,000	1,013,985.00
小計	銘柄数:3	5,702,694	9,154,129.74
			(748,899,354)
	組入時価比率:1.8%		1.9%
	合計			40,114,358,246
				(37,067,097,746)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。