有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

野村世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	414,669,420
コール・ローン	523,435,430
投資証券	50,060,018,185
未収入金	114,149,501
未収配当金	87,444,546
流動資産合計	51,199,717,082
資産合計	51,199,717,082
負債の部
流動負債
未払金	258,180,237
未払解約金	222,200,000
未払利息	678
流動負債合計	480,380,915
負債合計	480,380,915
純資産の部
元本等
元本	40,447,608,982
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,271,727,185
元本等合計	50,719,336,167
純資産合計	50,719,336,167
負債純資産合計	51,199,717,082

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2540円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,540円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 1月20日現在
期首	平成28年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	37,354,472,532円
同期中における追加設定元本額	8,100,459,529円
同期中における一部解約元本額	5,007,323,079円
期末元本額	40,447,608,982円
期末元本額の内訳*
野村ファンドラップ世界REIT Aコース	9,125,046,927円
野村ファンドラップ世界REIT Bコース	30,552,374,436円
ノムラ・オールインワン・ファンド	770,187,619円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	301	161,637,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	405	103,072,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(権利落ち)	9	2,249,910
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	220	135,520,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,797	347,360,100
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	364	48,048,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,065	678,405,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,963	720,473,400
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,713	247,357,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	337	146,932,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,451	130,638,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	667	436,885,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,044	132,483,600
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	535	307,090,000
	小計	銘柄数:14	14,871	3,598,152,010
		組入時価比率:7.1%		7.2%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	10,980	348,285.60
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	129,268	6,410,400.12
		AMERICAN TOWER CORP	110,532	11,543,962.08
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	97,957	17,164,025.54
		BOSTON PROPERTIES	134,995	17,340,107.75
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	276,192	6,714,227.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	152,011	12,554,588.49
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	144,938	4,527,863.12
		CROWN CASTLE INTL CORP	35,774	3,069,409.20
		CUBESMART	357,632	9,162,531.84
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	89,864	4,197,547.44
		EQUINIX INC	10,448	3,982,255.20
		EQUITY RESIDENTIAL	395,425	24,911,775.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	40,873	5,691,565.25
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	336,631	8,291,221.53
		HCP INC	188,816	5,656,927.36
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	230,701	6,874,889.80
		LIFE STORAGE INC	70,855	5,709,495.90
		PARAMOUNT GROUP INC	235,880	3,875,508.40
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	104,462	2,717,056.62
		PROLOGIS INC	272,156	14,358,950.56
		PUBLIC STORAGE	58,456	12,587,330.48
		REGENCY CENTERS CORP	52,140	3,592,967.40
		RLJ LODGING TRUST	217,739	5,203,962.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	210,292	38,466,612.64
		SL GREEN REALTY CORP	77,223	8,288,344.59
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	518,861	5,624,453.24
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	123,311	1,825,002.80
		TAUBMAN CENTERS INC	80,060	5,621,813.20
		VEREIT INC	319,779	2,711,725.92
		VORNADO REALTY TRUST	158,346	16,659,582.66
		WELLTOWER INC	334,350	22,200,840.00
	小計	銘柄数:32	5,576,947	297,885,229.35
				(34,301,484,159)
		組入時価比率:67.6%		68.5%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,673	394,257.03
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	19,022	885,474.10
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	74,181	1,663,879.83
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	36,196	945,801.48
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,765	502,903.50
	小計	銘柄数:5	157,837	4,392,315.94
				(379,496,097)
		組入時価比率:0.7%		0.8%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	174,604	2,021,914.32
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	46,718	619,013.50
		GECINA SA	29,255	3,574,961.00
		KLEPIERRE	19,970	704,242.05
		MERCIALYS	44,125	822,931.25
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		326,393	3,267,193.93
UNIBAIL RODAMCO-NA		64,055	13,723,783.75
VASTNED RETAIL NV		25,471	881,806.02
WAREHOUSES DE PAUW SCA		11,769	972,119.40
小計	銘柄数:9	742,360	26,587,965.22
			(3,263,140,971)
	組入時価比率:6.4%		6.5%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	197,814	1,376,785.44
	DERWENT LONDON PLC	150,730	3,763,728.10
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	310,385	1,925,938.92
	HAMMERSON PLC	444,874	2,431,236.41
	LAND SECURITIES GROUP PLC	764,355	7,551,827.40
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	742,448	1,095,110.80
	SHAFTESBURY PLC	117,366	1,042,796.91
小計	銘柄数:7	2,727,972	19,187,423.98
			(2,725,573,576)
	組入時価比率:5.4%		5.4%
豪ドル	GPT GROUP	1,215,032	5,783,552.32
	MIRVAC GROUP	4,500,619	9,046,244.19
	SCENTRE GROUP	3,881,058	17,193,086.94
	WESTFIELD CORP	1,980,973	17,808,947.27
小計	銘柄数:4	11,577,682	49,831,830.72
			(4,336,864,227)
	組入時価比率:8.6%		8.7%
香港ドル	LINK REIT	782,208	40,596,595.20
小計	銘柄数:1	782,208	40,596,595.20
			(602,453,472)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
シンガポールドル	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,422,500	3,791,212.50
	CAPITALAND MALL TRUST	2,009,394	3,958,506.18
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,937,100	2,818,480.50
小計	銘柄数:3	6,368,994	10,568,199.18
			(852,853,673)
	組入時価比率:1.7%		1.7%
	合計			50,060,018,185
				(46,461,866,175)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。