有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況
同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2017年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2017年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
財政状態計算書
2017年8月31日現在
純損益及びその他包括利益計算書
2017年8月31日に終了した事業年度
投資有価証券明細表
2017年8月31日現在の上場株式
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表
② 損益及び剰余金計算書
③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 (平成30年5月21日現在) | |||||
| 通貨 | 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 107,657,077 | - |
| 日本円合計 | 99,168,273 | 107,657,077 | |||
| 米ドル | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 15,124,270.867 | 259,759,352.14 | - |
| 米ドル合計 | 15,124,270.867 | 259,759,352.14 | |||
| (28,856,666,429) | |||||
| 合計 | 28,964,323,506 | ||||
| (28,856,666,429) | |||||
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
| 米ドル | 投資証券 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況
同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2017年8月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2017年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
財政状態計算書
2017年8月31日現在
| 米ドル | |
| 資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 5,790,221 |
| 未収入金 | 3,927,469 |
| 投資有価証券 | 287,824,946 |
| 資産合計 | 297,542,636 |
| 資本 | |
| 普通株式 | 20 |
| 負債 | |
| 未払金及び未払費用 | 3,261,185 |
| 繰延税金負債 | 804,915 |
| 未払税 | 5,720 |
| 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計 | 4,071,840 |
| 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 | 293,470,796 |
純損益及びその他包括利益計算書
2017年8月31日に終了した事業年度
| 米ドル | ||
| 収益 | ||
| 受取配当金 | 2,811,074 | |
| 2,811,074 | ||
| 費用 | ||
| 運用報酬 | (1,103,805 | ) |
| 保管銀行費用 | (121,317 | ) |
| 管理費用 | (75,171 | ) |
| 計算事務費用 | (48,292 | ) |
| 銀行手数料 | (2,105 | ) |
| 取引手数料 | (20,755 | ) |
| 免許登録費用 | (4,250 | ) |
| 専門家報酬 | (14,987 | ) |
| 監査報酬 | (31,971 | ) |
| その他費用 | (52,644 | ) |
| 売買委託手数料 | (921,871 | ) |
| (2,397,168 | ) | |
| 投資及び外国為替取引における実現及び未実現利益(損失) | ||
| 投資有価証券の売却に係る実現純利益(損失) | 20,759,292 | |
| 投資有価証券の再評価に係る未実現純利益(損失) | 29,584,833 | |
| 外国為替取引に係る実現純利益(損失) | 343,652 | |
| 外国為替取引に係る未実現純利益(損失) | 4,002 | |
| 50,691,779 | ||
| 償還可能優先証券保有者に帰属する税引前純資産の変動額 | 51,105,685 | |
| 税金 | (920,700 | ) |
| 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産の変動額 | 50,184,985 |
投資有価証券明細表
2017年8月31日現在の上場株式
| 銘 柄 | 株 数 | 取得金額 (米ドル) | 評価金額 (米ドル) | 対純資産比率(%) |
| 3M India Ltd | 5,084 | 369,567 | 1,170,929 | 0.40% |
| AIA Engineering Ltd | 89,131 | 1,309,183 | 1,825,493 | 0.62% |
| Amara Raja Batteries Ltd | 360,993 | 4,693,422 | 4,388,675 | 1.50% |
| Ambuja Cements Ltd | 1,276,293 | 3,853,707 | 5,589,417 | 1.90% |
| Ashok Leyland Ltd | 595,850 | 830,933 | 996,878 | 0.34% |
| Ashoka Buildcon Ltd | 1,346,820 | 3,328,868 | 4,112,073 | 1.40% |
| Astra Microwave Products Ltd | 715,765 | 1,278,726 | 1,456,902 | 0.50% |
| Axis Bank Ltd | 1,827,784 | 10,405,849 | 14,286,121 | 4.87% |
| Bharat Electronics Ltd | 1,091,519 | 2,224,112 | 3,239,667 | 1.10% |
| Bharat Forge Ltd | 426,298 | 6,022,416 | 7,510,363 | 2.56% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 475,307 | 3,441,014 | 3,927,764 | 1.34% |
| Bharti Airtel Ltd | 1,365,037 | 6,838,037 | 9,120,092 | 3.11% |
| Blue Dart Express Ltd | 50,000 | 3,263,119 | 3,323,380 | 1.13% |
| Brigade Enterprises Ltd | 180,360 | 639,982 | 748,032 | 0.25% |
| BSE Ltd | 162,409 | 2,117,277 | 2,469,291 | 0.84% |
| Cholamandalam Inv and Finance co. Ltd | 118,763 | 1,956,419 | 2,157,349 | 0.74% |
| Cochin Shipyard Ltd | 106,003 | 845,530 | 850,221 | 0.29% |
| Consolidated Construction Consortium Ltd | 4,838,002 | 5,187,356 | 306,081 | 0.10% |
| Container Corporation of India Ltd | 748,907 | 11,575,164 | 15,441,321 | 5.26% |
| Cummins India Ltd | 605,151 | 7,804,739 | 8,626,999 | 2.94% |
| Easun Reyrolle Limited | 1,499,989 | 2,257,149 | 511,982 | 0.17% |
| Engineers India Ltd | 1,233,246 | 2,992,338 | 2,995,682 | 1.02% |
| Exide Industries Ltd | 402,382 | 1,292,863 | 1,237,341 | 0.42% |
| Gail India Ltd | 610,411 | 2,918,069 | 3,607,233 | 1.23% |
| Gammon Infrastructure Projects Ltd | 11,041,009 | 2,315,810 | 664,026 | 0.23% |
| Gateway Distriparks Ltd | 555,998 | 2,911,095 | 1,921,206 | 0.65% |
| Gei Industrial Systems Limited | 872,000 | 1,227,946 | - | 0.00% |
| Great Eastern Shipping Co Ltd | 576,307 | 3,050,885 | 3,589,799 | 1.22% |
| Gujarat Gas Ltd | 498,476 | 5,989,433 | 6,065,928 | 2.07% |
| Gujarat Pipavav Port Ltd | 2,143,373 | 4,993,339 | 4,280,692 | 1.46% |
| Gujarat State Petronet Ltd | 1,653,238 | 3,312,022 | 4,932,695 | 1.68% |
| Havells India Ltd | 1,173,715 | 5,407,026 | 8,953,842 | 3.05% |
| Hindalco Industries Ltd | 1,030,803 | 3,207,072 | 3,832,377 | 1.31% |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 477,592 | 2,634,497 | 3,643,375 | 1.24% |
| ICICI Bank Ltd | 5,012,632 | 18,330,947 | 23,338,369 | 7.95% |
| Indian Hotels Ltd | 4,058,507 | 7,023,352 | 7,534,962 | 2.57% |
| Indian Oil Corp Ltd | 1,553,813 | 9,636,030 | 11,036,701 | 3.76% |
| Indusind Bank Ltd | 119,664 | 2,816,179 | 3,096,963 | 1.06% |
| Interglobe Aviation Limited | 227,958 | 4,231,638 | 4,373,960 | 1.49% |
| ITD Cementation India Ltd | 2,877,581 | 1,823,581 | 7,268,639 | 2.48% |
| Jindal Steel & Power Ltd | 716,283 | 1,470,898 | 1,534,043 | 0.52% |
| JK Lakshmi Cement Ltd | 858,857 | 4,596,309 | 5,709,354 | 1.95% |
| KSK Energy Ventures Ltd | 510,762 | 852,744 | 56,250 | 0.02% |
| Larsen & Toubro Ltd | 241,855 | 3,195,657 | 4,293,027 | 1.46% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 176,001 | 3,554,096 | 3,697,331 | 1.25% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 90,440 | 1,424,346 | 1,485,543 | 0.50% |
| NRB Bearings Ltd | 655,424 | 1,102,707 | 1,243,470 | 0.41% |
| NTPC Limited | 1,363,337 | 3,290,066 | 3,593,871 | 1.21% |
| Petronet Lng Ltd | 595,912 | 1,972,163 | 2,114,979 | 0.71% |
| Poddar Housing and Development Ltd | 133,308 | 2,434,503 | 2,811,289 | 0.95% |
| Power Grid Corporation of India Ltd | 1,741,253 | 3,818,671 | 5,963,717 | 2.02% |
| Sadbhav Engineering Ltd | 2,169,711 | 3,450,284 | 9,815,580 | 3.33% |
| Shree Cement Ltd | 34,256 | 8,379,475 | 9,413,344 | 3.20% |
| SKF India Ltd | 261,652 | 4,857,670 | 6,163,896 | 2.09% |
| Starlog Enterprises Limited | 460,785 | 873,566 | 394,452 | 0.12% |
| Tata Chemicals Ltd | 293,047 | 1,937,741 | 2,673,639 | 0.90% |
| Tata Power Ltd | 3,300,000 | 4,129,811 | 4,085,345 | 1.38% |
| Tata Steel Ltd | 880,931 | 5,733,112 | 8,780,356 | 2.98% |
| Thermax Ltd | 559,536 | 7,413,125 | 7,771,309 | 2.64% |
| Triveni Turbine Ltd | 1,506,622 | 2,825,515 | 3,120,782 | 1.05% |
| Ultratech Cement Ltd | 47,628 | 3,036,389 | 2,976,332 | 1.00% |
| Voltas Ltd | 694,650 | 3,426,895 | 5,694,217 | 1.93% |
| 71,296,420 | 240,132,434 | 287,824,946 | 98.07% | |
| その他資産 | 5,645,850 | 1.93% | ||
| 純資産 | 293,470,796 | 100.00% |
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表
| 区 別 | 注記 番号 | 第15期 (平成29年2月27日現在) | 第16期 (平成30年2月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,425,907 | 13,376,785 | |
| 国債証券 | 804,874,560 | 704,487,270 | |
| 未収利息 | 4,074,252 | 3,534,033 | |
| 前払費用 | 29,835 | - | |
| 流動資産合計 | 814,404,554 | 721,398,088 | |
| 資産合計 | 814,404,554 | 721,398,088 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,547 | 194,078 | |
| 未払委託者報酬 | 670,583 | 582,136 | |
| 未払利息 | 13 | 32 | |
| その他未払費用 | 432,000 | 97,200 | |
| 流動負債合計 | 1,326,143 | 873,446 | |
| 負債合計 | 1,326,143 | 873,446 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 745,845,684 | 662,893,874 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,232,727 | 57,630,768 | |
| (分配準備積立金) | 86,109,180 | 85,933,875 | |
| 元本等合計 | 813,078,411 | 720,524,642 | |
| 純資産合計 | 813,078,411 | 720,524,642 | |
| 負債純資産合計 | 814,404,554 | 721,398,088 |
② 損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 注記 番号 | 第15期 自 平成28年2月26日 至 平成29年2月27日 | 第16期 自 平成29年2月28日 至 平成30年2月26日 |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,851,760 | 11,167,521 | |
| 有価証券売買等損益 | △17,482,090 | △11,547,790 | |
| 営業収益合計 | △4,630,330 | △380,269 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,156 | 8,734 | |
| 受託者報酬 | 445,927 | 391,704 | |
| 委託者報酬 | 1,337,661 | 1,174,959 | |
| その他費用 | 434,045 | 97,425 | |
| 営業費用合計 | 2,228,789 | 1,672,822 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,859,119 | △2,053,091 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,859,119 | △2,053,091 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,859,119 | △2,053,091 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 197,608 | 71,102 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 99,164,981 | 67,232,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,402 | 9,776 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,402 | 9,776 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,894,929 | 7,487,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,894,929 | 7,487,542 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,232,727 | 57,630,768 |
③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第112回利付国債(5年) | 40,000,000 | 40,068,400 | |
| 第298回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,118,100 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 8,000,000 | 8,139,440 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 25,000,000 | 25,536,750 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 7,000,000 | 7,182,070 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,634,600 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 25,000,000 | 25,728,500 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,200,000 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 25,000,000 | 26,100,250 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,886,800 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 40,000,000 | 42,395,200 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,709,500 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,397,200 | ||
| 第60回利付国庫債券(20年) | 30,000,000 | 32,197,200 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,068,000 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 45,000,000 | 50,420,700 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,052,400 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 38,000,000 | 43,959,160 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 55,000,000 | 64,850,500 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,842,500 | ||
| 合 計 | 648,000,000 | 704,487,270 | ||
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