有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	1,331,570,217	1,210,530,484
投資信託受益証券 合計			1,210,530,484
親投資信託受益証券	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	151,050,434	414,134,974
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	225,721,361	420,202,885
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	768,196,841	1,242,865,669
	ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド	317,305,333	406,182,556
親投資信託受益証券 合計			2,483,386,084
合計			3,693,916,568

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

同ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。同ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査に準じて、第8期計算期間(平成25年7月30日から平成26年7月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

財務諸表
(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第7期 平成25年7月29日現在	第8期 平成26年7月29日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,069,346	9,056,735
親投資信託受益証券		1,423,649,451	1,361,136,409
流動資産合計		1,433,718,797	1,370,193,144
資産合計		1,433,718,797	1,370,193,144
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		492,637	421,602
未払委託者報酬		4,187,714	3,583,972
その他未払費用		40,967	35,376
流動負債合計		4,721,318	4,040,950
負債合計		4,721,318	4,040,950
純資産の部
元本等
元本	※1	1,861,220,243	1,518,270,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△432,222,764	△152,118,036
(分配準備積立金)		103,185,198	106,534,911
元本等合計		1,428,997,479	1,366,152,194
純資産合計		1,428,997,479	1,366,152,194
負債純資産合計		1,433,718,797	1,370,193,144

(2) 損益及び剰余金計算書
		第7期 自 平成24年7月31日 至 平成25年7月29日	第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		4,227	3,052
有価証券売買等損益		538,861,146	230,486,958
営業収益合計		538,865,373	230,490,010
営業費用
受託者報酬		951,882	869,686
委託者報酬		8,091,603	7,392,992
その他費用		79,156	72,628
営業費用合計		9,122,641	8,335,306
営業利益		529,742,732	222,154,704
経常利益		529,742,732	222,154,704
当期純利益		529,742,732	222,154,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		113,746,826	21,691,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,217,691,009	△432,222,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		369,472,339	79,641,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		369,472,339	79,641,132
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△432,222,764	△152,118,036

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第7期 平成25年7月29日現在	第8期 平成26年7月29日現在
1.	※1	期首元本額	2,671,945,734円	1,861,220,243円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	810,725,491円	342,950,013円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,861,220,243口	1,518,270,230口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は432,222,764円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は152,118,036円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期 自 平成24年7月31日 至 平成25年7月29日	第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,194,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,136,943円)及び分配準備積立金(75,990,792円)より分配対象額は108,322,141円(1万口当たり582.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,362,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,190,415円)及び分配準備積立金(84,172,348円)より分配対象額は110,725,326円(1万口当たり729.29円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第8期 平成26年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第7期 平成25年7月29日現在	第8期 平成26年7月29日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	421,564,282	207,467,830
合計	421,564,282	207,467,830

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第7期 平成25年7月29日現在	第8期 平成26年7月29日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第7期 平成25年7月29日現在	第8期 平成26年7月29日現在
1口当たり純資産額	0.7678円	0.8998円
(1万口当たり純資産額)	(7,678円)	(8,998円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	茨城マザーファンド	751,967,521	1,361,136,409
親投資信託受益証券 合計			1,361,136,409
合計			1,361,136,409

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」は、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「茨城マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年7月29日現在	平成26年7月29日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		88,589,435	242,981,901
株式	※2	4,712,849,300	4,735,749,480
派生商品評価勘定		984,124	5,559,333
未収入金		924,621	1,077,175
未収配当金		12,234,650	12,366,800
流動資産合計		4,815,582,130	4,997,734,689
資産合計		4,815,582,130	4,997,734,689
負債の部
流動負債
前受金		5,797,000	5,426,000
流動負債合計		5,797,000	5,426,000
負債合計		5,797,000	5,426,000
純資産の部
元本等
元本	※1	3,135,009,697	2,757,957,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,674,775,433	2,234,350,811
元本等合計		4,809,785,130	4,992,308,689
純資産合計		4,809,785,130	4,992,308,689
負債純資産合計		4,815,582,130	4,997,734,689

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年7月29日現在	平成26年7月29日現在
1.	※1	期首	平成24年7月31日	平成25年7月30日
		期首元本額	3,677,378,412円	3,135,009,697円
		期中追加設定元本額	-円	32,590,276円
		期中一部解約元本額	542,368,715円	409,642,095円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	927,942,544円	751,967,521円
		茨城ファンド	2,207,067,153円	2,005,990,357円
	計		3,135,009,697円	2,757,957,878円
2.		期末日における受益権の総数	3,135,009,697口	2,757,957,878口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 100,880,000円	株式 111,267,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年7月30日 至 平成26年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年7月29日現在	平成26年7月29日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,310,182,181	636,168,057
合計		1,310,182,181	636,168,057
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年7月31日から平成25年7月29日まで、及び平成25年7月30日から平成26年7月29日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年7月29日 現在				平成26年7月29日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	89,064,000	-	90,080,000	1,016,000	214,002,000	-	219,640,000	5,638,000
合計	89,064,000	-	90,080,000	1,016,000	214,002,000	-	219,640,000	5,638,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年7月29日現在	平成26年7月29日現在
1口当たり純資産額	1.5342円	1.8101円
(1万口当たり純資産額)	(15,342円)	(18,101円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
鈴縫工業	7,000	197.00	1,379,000
NIPPO	8,000	1,820.00	14,560,000
住友林業	11,900	1,232.00	14,660,800
大和ハウス	44,000	2,114.00	93,016,000
積水ハウス	46,100	1,388.50	64,009,850
日 揮	17,000	3,217.50	54,697,500
暁飯島工業	7,000	165.00	1,155,000
山崎製パン	15,000	1,372.00	20,580,000
カルビー	9,000	3,130.00	28,170,000
ヤクルト	11,800	5,470.00	64,546,000
明治ホールディングス	5,100	7,450.00	37,995,000
日本ハム	14,000	2,151.00	30,114,000
アサヒグループホールディン	32,400	3,158.00	102,319,200
キリンHD	64,800	1,458.00	94,478,400
不二製油	5,900	1,651.00	9,740,900
キユーピー	10,300	1,888.00	19,446,400
カ ゴ メ	6,700	1,748.00	11,711,600
日清食品HD	7,900	5,740.00	45,346,000
ホリイフードサービス	3,800	554.00	2,105,200
ワンダーコーポレーション	3,600	1,075.00	3,870,000
セブン&アイ・HLDGS	59,500	4,419.50	262,960,250
東 レ	109,000	705.10	76,855,900
ク ラ レ	25,700	1,363.00	35,029,100
レンゴー	18,000	474.00	8,532,000
住友化学	111,000	393.00	43,623,000
トクヤマ	23,000	339.00	7,797,000
信越化学	29,000	6,528.00	189,312,000
エア・ウォーター	13,000	1,682.00	21,866,000
日本パ-カライジング	4,400	2,298.00	10,111,200
カネカ	23,000	624.00	14,352,000
三菱瓦斯化学	32,000	671.00	21,472,000
JSR	16,000	1,818.00	29,088,000
三菱ケミカルHLDGS	101,100	457.30	46,233,030
アイカ工業	4,500	2,249.00	10,120,500
日立化成	14,000	1,864.00	26,096,000
日本化薬	12,000	1,330.00	15,960,000
花 王	34,600	4,181.50	144,679,900
アステラス製薬	151,600	1,422.50	215,651,000
田辺三菱製薬	37,700	1,508.00	56,851,600
エーザイ	19,900	4,382.50	87,211,750
小野薬品	7,900	8,850.00	69,915,000
ツムラ	4,700	2,515.00	11,820,500
DIC	65,000	246.00	15,990,000
横浜ゴム	23,000	898.00	20,654,000
旭 硝 子	80,000	620.50	49,640,000
丸一鋼管	6,300	2,903.00	18,288,900
三菱マテリアル	88,000	385.00	33,880,000
東洋製罐グループHD	14,600	1,591.00	23,228,600
SMC	4,600	28,090.00	129,214,000
小松製作所	66,000	2,350.50	155,133,000
日立建機	14,400	2,159.00	31,089,600
シンニッタン	19,500	451.00	8,794,500
クボタ	84,000	1,382.50	116,130,000
ダイキン工業	19,700	7,133.00	140,520,100
日 立	324,000	819.40	265,485,600
富士電機	50,000	509.00	25,450,000
安川電機	16,900	1,372.00	23,186,800
日本電気	175,000	390.00	68,250,000
アクモス	6,900	218.00	1,504,200
スタンレー電気	12,000	2,533.00	30,396,000
ファナック	16,100	18,250.00	293,825,000
日野自動車	38,600	1,439.00	55,545,400
N O K	11,600	2,081.00	24,139,600
IJTテクノロジーHD	3,300	434.00	1,432,200
ライトオン	19,900	760.00	15,124,000
助川電気工業	5,000	554.00	2,770,000
ニコン	26,900	1,588.50	42,730,650
キヤノン	89,500	3,422.50	306,313,750	※
エフピコ	3,000	3,500.00	10,500,000
ピジヨン	2,700	5,900.00	15,930,000
東京エレクトロン	12,100	6,610.00	79,981,000
日立ハイテクノロジーズ	9,200	2,772.00	25,502,400
日本瓦斯	1,900	2,412.00	4,582,800
カ ス ミ	43,600	800.00	34,880,000
しまむら	2,500	10,270.00	25,675,000
イオン	56,800	1,185.50	67,336,400
ケーズホールディングス	41,000	3,020.00	123,820,000
常陽銀行	530,000	553.00	293,090,000	※
日立物流	7,500	1,586.00	11,895,000
ヤマダ電機	64,900	376.00	24,402,400
合計			4,735,749,480

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	キヤノン		21,200株		常陽銀行		70,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,766,189,016	1,584,264,886
コール・ローン		1,081,977,040	1,006,824,354
投資証券		161,917,597,162	155,229,111,819
派生商品評価勘定		20,405,309	3,271,830
未収入金		3,864,909,526	2,707,102,289
未収配当金		392,569,038	341,349,187
流動資産合計		169,043,647,091	160,871,924,365
資産合計		169,043,647,091	160,871,924,365
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,781,258	6,054,137
未払金		3,621,168,734	2,370,084,317
未払解約金		471,500,000	217,977,000
流動負債合計		4,111,449,992	2,594,115,454
負債合計		4,111,449,992	2,594,115,454
純資産の部
元本等
元本	※1	111,024,012,008	97,831,251,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,908,185,091	60,446,557,662
元本等合計		164,932,197,099	158,277,808,911
純資産合計		164,932,197,099	158,277,808,911
負債純資産合計		169,043,647,091	160,871,924,365

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1.	※1	期首	平成25年10月8日	平成26年4月8日
		期首元本額	134,564,899,977円	111,024,012,008円
		期中追加設定元本額	957,932,981円	356,233,899円
		期中一部解約元本額	24,498,820,950円	13,548,994,658円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	99,871,598,585円	88,279,194,758円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	80,122,137円	75,427,403円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	54,169,584円	45,948,470円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	63,173,791円	51,799,971円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	293,843,398円	250,359,525円
		6資産バランスファンド(分配型)	454,364,001円	392,401,329円
		6資産バランスファンド(成長型)	871,885,768円	753,279,403円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	60,393,533円	45,517,730円
		りそな ワールド・リート・ファンド	4,954,844,948円	4,278,902,844円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	203,719,026円	172,640,400円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	15,111,036円	11,847,108円
		常陽3分法ファンド	910,466,672円	768,196,841円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	194,329,994円	161,888,857円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	57,485,633円	46,519,616円
		スマート・インカム・バランス	211,292円	182,170円
		ワールドアセット(安定コース)	131,074円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	146,638円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	186,371,858円	186,103,399円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	226,583,209円	245,598,467円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	213,458,039円	235,382,568円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	994,867,731円	621,275,471円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	1,294,201,877円	1,172,988,297円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	9,478,200円	15,588,542円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	13,053,984円	20,208,080円
	計		111,024,012,008円	97,831,251,249円
2.		期末日における受益権の総数	111,024,012,008口	97,831,251,249口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年10月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		2,331,662,440	△2,486,999,506
合計		2,331,662,440	△2,486,999,506
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年3月18日から平成26年4月7日まで、及び平成26年9月17日から平成26年10月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年4月7日 現在				平成26年10月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,084,862,470	-	4,064,457,161	20,405,309	1,259,166,319	-	1,261,535,481	△2,369,162
アメリカ・ドル	2,559,660,049	-	2,546,090,604	13,569,445	869,576,803	-	873,397,465	△3,820,662
オーストラリア・ ドル	13,553,978	-	13,522,927	31,051	389,589,516	-	388,138,016	1,451,500
ユーロ	1,511,648,443	-	1,504,843,630	6,804,813	-	-	-	-
買 建	3,669,230,470	-	3,650,449,212	△18,781,258	932,860,819	-	932,447,674	△413,145
アメリカ・ドル	1,525,202,421	-	1,518,895,083	△6,307,338	389,589,516	-	391,214,295	1,624,779
イギリス・ポンド	2,144,028,049	-	2,131,554,129	△12,473,920	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	543,271,303	-	541,233,379	△2,037,924
合計	7,754,092,940	-	7,714,906,373	1,624,051	2,192,027,138	-	2,193,983,155	△2,782,307

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1口当たり純資産額	1.4856円	1.6179円
(1万口当たり純資産額)	(14,856円)	(16,179円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額		備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	312,716	51,851,439.960
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	740,608	23,862,389.760
		VORNADO REALTY TRUST	332,690	33,209,115.800
		EQUITY RESIDENTIAL	637,861	39,936,477.210
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	433,200	7,377,396.000
		CYRUSONE INC	324,387	7,837,189.920
		KIMCO REALTY CORP	715,782	15,718,572.720
		HEALTHCARE TRUST OF AMERI	699,749	8,131,083.380
		WASHINGTON PRIME GROUP	400,280	6,940,855.200
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	321,770	10,914,438.400
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	244,002	3,645,389.880
		VENTAS INC	420,294	26,369,245.560
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	342,791	7,551,685.730
		SUN COMMUNITIES INC	143,044	7,280,939.600
		PROLOGIS INC	953,716	35,888,333.080
		BRANDYWINE REALTY TRUST	492,762	6,933,161.340
		MACK-CALI REALTY CORP	369,321	7,157,440.980
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	125,280	22,544,136.000
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	486,764	8,304,193.840
		GLIMCHER REALTY TRUST	202,099	2,716,210.560
		HOME PROPERTIES INC	222,203	13,127,753.240
		KILROY REALTY CORP	303,176	18,072,321.360
		LIBERTY PROPERTY TRUST	410,737	13,652,897.880
		MACERICH CO/THE	407,780	26,228,409.600
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	412,492	10,625,793.920
		PENN REAL ESTATE INVEST	495,217	9,909,292.170
		PARKWAY PROPERTIES INC	397,165	7,423,013.850
		PUBLIC STORAGE	112,023	18,775,054.800
		REGENCY CENTERS CORP	498,008	27,021,914.080
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTI	632,299	10,167,367.920
		SL GREEN REALTY CORP	285,301	29,134,938.120
		TAUBMAN CENTERS INC	210,202	15,363,664.180
		UDR INC	714,767	19,584,615.800
		WEINGARTEN REALTY INVESTO	591,278	18,914,983.220
		OMEGA HEALTHCARE INVESTOR	208,612	7,228,405.800
		STRATEGIC HOTELS&RESORTS	1,076,438	12,271,393.200
		CUBESMART	872,576	15,880,883.200
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,735,255	23,807,698.600
		EXTRA SPACE STORAGE INC	573,262	29,637,645.400
		EDUCATION REALTY TRUST	772,566	7,988,332.440
		DIAMONDROCK HOSPITALITY	1,820,668	23,122,483.600
		DOUGLAS EMMETT	546,991	14,178,006.720
		RETAIL PROPERTIES OF AME-	767,808	11,217,674.880
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				717,504,238.900
				(78,703,039,965)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	3,765,574	38,860,723.680
		SEGRO PLC	2,448,425	8,797,191.020
		HAMMERSON PLC	6,889,259	39,268,776.300
		DERWENT LONDON PLC	674,943	18,108,720.690
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,607,348	8,285,878.940
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				113,321,290.630
				(19,858,422,970)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	6,309,378	21,010,228.740
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST	21,857,236	44,151,616.720
		DEXUS PROPERTY GROUP	42,844,722	48,200,312.250
		MIRVAC GROUP	2,622,868	4,419,532.580
		WESTFIELD CORP	8,364,686	62,149,616.980
		GOODMAN GROUP	9,573,213	50,738,028.900
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	16,281,076	7,489,294.960
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				238,158,631.130
				(22,670,320,098)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN REAL ESTATE INVEST TR	334,700	16,142,581.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ES	451,217	15,413,572.720
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				31,556,153.720
				(3,077,040,549)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	8,331,500	18,829,190.000
		CAPITAMALL TRUST	1,977,884	3,807,426.700
		SUNTEC REIT	14,551,555	25,974,525.670
		KEPPEL REIT	7,767,960	9,166,192.800
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,963,000	4,918,580.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,861,000	16,968,815.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				79,664,730.170
				(6,822,487,492)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT	884,877	8,539,063.050
		WERELDHAVE NV	43,502	2,764,987.120
		CORIO NV	572,239	21,496,158.030
		UNIBAIL-RODAMCO SE	222,941	44,309,523.750
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS	2,377,983	9,511,932.000
		GECINA SA	163,003	16,471,453.150
		KLEPIERRE	655,892	21,919,910.640
		LAR ESPANA REAL ESTATE	588,330	5,518,535.400
	ユーロ 小計			ユーロ
				130,531,563.140
				(17,918,067,672)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	12,017,070	82,917,783.000
		LINK REIT	6,407,420	281,606,109.000
		CHAMPION REIT	22,312,376	72,515,222.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				437,039,114.000
				(6,179,733,073)
投資証券 合計				155,229,111,819
				[155,229,111,819]
合計				155,229,111,819
				[155,229,111,819]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	43銘柄	100%	50.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	5銘柄	100%	12.8%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	14.6%
	カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	6銘柄	100%	4.4%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	11.5%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		140,054,661	244,966,323
コール・ローン		217,538,966	79,413,567
国債証券		3,242,528,679	2,494,326,395
特殊債券		9,594,672,870	10,205,416,880
社債券		13,358,435,140	12,519,588,708
派生商品評価勘定		-	3,861,472
未収入金		1,447,194,254	-
未収利息		337,308,643	306,663,027
前払費用		70,925,584	92,048,730
差入委託証拠金		-	190,395,262
流動資産合計		28,408,658,797	26,136,680,364
資産合計		28,408,658,797	26,136,680,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,802,306
未払金		1,400,600,940	-
未払解約金		19,922,000	140,676,000
流動負債合計		1,420,522,940	146,478,306
負債合計		1,420,522,940	146,478,306
純資産の部
元本等
元本	※1	10,155,096,958	9,479,461,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,833,038,899	16,510,740,835
元本等合計		26,988,135,857	25,990,202,058
純資産合計		26,988,135,857	25,990,202,058
負債純資産合計		28,408,658,797	26,136,680,364

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1.	※1	期首	平成25年10月8日	平成26年4月8日
		期首元本額	24,483,984,309円	10,155,096,958円
		期中追加設定元本額	225,761,399円	144,756,114円
		期中一部解約元本額	14,554,648,750円	820,391,849円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	276,278,366円	199,048,931円
		常陽3分法ファンド	174,891,217円	151,050,434円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	44,223,726円	41,262,295円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	4,886,721,936円	4,369,984,671円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	3,602,404円	4,074,910円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	25,895,016円	29,008,727円
		ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	4,743,484,293円	4,685,031,255円
	計		10,155,096,958円	9,479,461,223円
2.		期末日における受益権の総数	10,155,096,958口	9,479,461,223口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年10月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,025,274	3,927,539
特殊債券		107,697,340	112,267,448
社債券		72,202,520	126,755,537
合計		178,874,586	242,950,524
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成26年4月7日まで、及び平成26年4月16日から平成26年10月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成26年4月7日 現在				平成26年10月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	-	-	-	-	2,302,052,780	-	2,304,266,614	△2,213,834
合計	-	-	-	-	2,302,052,780	-	2,304,266,614	△2,213,834

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成26年4月7日 現在				平成26年10月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	143,043,000	-	142,770,000	273,000
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	143,043,000	-	142,770,000	273,000
合計	-	-	-	-	143,043,000	-	142,770,000	273,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1口当たり純資産額	2.6576円	2.7417円
(1万口当たり純資産額)	(26,576円)	(27,417円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20150415	22,000,000.000	22,431,420.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	4,000,000.000	3,772,240.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				26,203,660.000
				(2,494,326,395)
国債証券 合計				2,494,326,395
				[2,494,326,395]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20200309	10,000,000.000	10,924,500.000
		3.75% L-BANK BW FOERDERBANK 20180123	5,000,000.000	5,053,250.000
		6.75% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20180302	8,080,000.000	8,925,895.200
		5.25% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20240520	10,000,000.000	10,684,200.000
		4.5% SWEDISH EXPORT CREDIT 20241122	10,000,000.000	10,153,300.000
		3.5% KOMMUNALBANKEN 20180530	5,000,000.000	5,027,550.000
		4.5% KOMMUNALBANKEN 20230417	5,000,000.000	5,119,800.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,575,604.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20191015	5,000,000.000	5,842,750.000
		6% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20200501	12,000,000.000	13,620,120.000
		6% TREASURY CORP VICTORIA 20200615	3,000,000.000	3,414,630.000
		3.75% Australian Rail Track Corp Ltd 20160429	2,500,000.000	2,513,650.000
		6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20190807	10,000,000.000	11,315,100.000
		6.25% EUROFIMA 20181228	8,000,000.000	8,856,560.000
		6% COUNCIL OF EUROPE 20201008	1,065,000.000	1,184,109.600
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				107,211,018.800
				(10,205,416,880)
特殊債券 合計				10,205,416,880
				[10,205,416,880]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% Metropolitan Life Global Funding I 20181010	10,000,000.000	10,156,300.000
		4.75% Metropolitan Life Global Funding I 20210917	8,500,000.000	8,522,525.000
		7% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20151008	1,690,000.000	1,754,558.000
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20170823	540,000.000	565,542.000
		5.5% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20220808	3,000,000.000	3,198,840.000
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20200904	5,000,000.000	5,271,950.000
		5.5% RABOBANK NEDERLAND(AUST) 20240411	10,000,000.000	10,559,200.000
		4.125% Nestle Holdings Inc 20181206	10,000,000.000	10,237,900.000
		4.25% Stadshypotek AB 20171010	3,000,000.000	3,060,660.000
		4.5% Svenska Handelsbanken AB 20190410	5,000,000.000	5,082,950.000
		4.25% Toyota Finance Australia Ltd 20180226	8,600,000.000	8,777,332.000
		4.25% University Of Melbourne 20210630	4,210,000.000	4,267,298.100
		4.75% National Australia Bank Ltd 20190910	15,000,000.000	15,538,200.000
		5.25% AUST & NZ BANK 20160323	2,000,000.000	2,063,200.000
		6.75% AUST & NZ BANK 20160509	4,000,000.000	4,223,720.000
		4.5% AUST & NZ BANK 20181106	10,000,000.000	10,263,800.000
		7.25% Commonwealth Bank of Australia 20200205	3,000,000.000	3,451,740.000
		7.25% Westpac Banking Corp 20200211	10,000,000.000	11,508,900.000
		6% Westpac Banking Corp 20170220	5,000,000.000	5,306,600.000
		4% Suncorp-Metway Ltd 20171109	1,500,000.000	1,522,845.000
		4.75% Suncorp-Metway Ltd 20161206	6,000,000.000	6,188,040.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				131,522,100.100
				(12,519,588,708)
社債券 合計				12,519,588,708
				[12,519,588,708]
合計				25,219,331,983
				[25,219,331,983]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	100%
		特殊債券	15銘柄
		社債券	21銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		62,453,713	135,527,466
コール・ローン		50,852,739	29,709,715
国債証券		8,824,870,052	6,883,979,206
特殊債券		2,051,643,779	1,969,230,585
社債券		3,188,115,262	4,126,500,700
派生商品評価勘定		2,080	3,908,258
未収入金		826,750,517	88,172,031
未収利息		161,775,270	150,957,702
前払費用		13,004,151	29,240,977
差入委託証拠金		-	52,550,971
流動資産合計		15,179,467,563	13,469,777,611
資産合計		15,179,467,563	13,469,777,611
負債の部
流動負債
未払金		735,997,027	-
未払解約金		19,922,000	150,676,000
流動負債合計		755,919,027	150,676,000
負債合計		755,919,027	150,676,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,753,510,336	10,404,436,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,670,038,200	2,914,665,210
元本等合計		14,423,548,536	13,319,101,611
純資産合計		14,423,548,536	13,319,101,611
負債純資産合計		15,179,467,563	13,469,777,611

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1.	※1	期首	平成25年10月8日	平成26年4月8日
		期首元本額	13,252,598,159円	11,753,510,336円
		期中追加設定元本額	59,801,249円	20,397,210円
		期中一部解約元本額	1,558,889,072円	1,369,471,145円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	640,845,705円	474,769,387円
		常陽3分法ファンド	368,588,910円	317,305,333円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	102,528,798円	95,872,126円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	10,633,270,573円	9,507,190,995円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	8,276,350円	9,298,560円
	計		11,753,510,336円	10,404,436,401円
2.		期末日における受益権の総数	11,753,510,336口	10,404,436,401口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年10月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△66,450,431	△18,403,354
特殊債券		△48,591,896	△40,610,994
社債券		△13,427,284	14,292,574
合計		△128,469,611	△44,721,774
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月8日から平成26年4月7日まで、及び平成26年4月8日から平成26年10月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成26年4月7日 現在				平成26年10月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	-	-	-	-	798,596,718	-	795,589,600	3,007,118
合計	-	-	-	-	798,596,718	-	795,589,600	3,007,118

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成26年4月7日 現在				平成26年10月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	68,426,080	-	68,424,000	2,080	158,608,140	-	157,707,000	901,140
イギリス・ポンド	68,426,080	-	68,424,000	2,080	158,608,140	-	157,707,000	901,140
合計	68,426,080	-	68,424,000	2,080	158,608,140	-	157,707,000	901,140

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1口当たり純資産額	1.2272円	1.2801円
(1万口当たり純資産額)	(12,272円)	(12,801円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	4,700,000.000	5,713,320.000
		8% United Kingdom Gilt 20151207	1,800,000.000	1,957,140.000
		4% United Kingdom Gilt 20160907	5,000,000.000	5,304,000.000
		5% United Kingdom Gilt 20180307	6,500,000.000	7,291,700.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	2,700,000.000	3,033,990.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	2,000,000.000	2,266,400.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	6,000,000.000	6,673,800.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	1,000,000.000	969,900.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	2,000,000.000	1,981,400.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,000,000.000	997,600.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	3,000,000.000	3,093,900.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				39,283,150.000
				(6,883,979,206)
国債証券 合計				6,883,979,206
				[6,883,979,206]
特殊債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		3.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20160907	2,000,000.000	2,102,780.000
		4.875% NETWORK RAIL INFRA FIN 20151127	2,000,000.000	2,093,380.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20181015	3,000,000.000	3,351,300.000
		9.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20150515	3,500,000.000	3,689,875.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				11,237,335.000
				(1,969,230,585)
特殊債券 合計				1,969,230,585
				[1,969,230,585]
社債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5.125% Royal Bank of Scotland PLC/The 20240113	4,000,000.000	4,734,880.000
		6.25% General Electric Capital Corp 20171215	2,500,000.000	2,837,600.000
		4.375% GE Capital UK Funding 20190731	3,000,000.000	3,262,440.000
		4.625% RABOBANK NEDERLAND 20210113	1,000,000.000	1,111,600.000
		4% RABOBANK NEDERLAND 20220919	5,000,000.000	5,342,950.000
		2.125% Nordea Bank AB 20191113	2,000,000.000	1,985,400.000
		5.5% Svenska Handelsbanken AB 20160526	4,000,000.000	4,272,840.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				23,547,710.000
				(4,126,500,700)
社債券 合計				4,126,500,700
				[4,126,500,700]
合計				12,979,710,491
				[12,979,710,491]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	国債証券	11銘柄	100%	100%
		特殊債券	4銘柄
		社債券	7銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		446,594,961	2,195,343,515
コール・ローン		742,565,950	377,402,483
国債証券		135,892,674,549	214,238,446,424
地方債証券		281,357,093,825	218,862,919,283
特殊債券		44,126,958,781	14,200,899,065
社債券		154,580,641,685	173,951,429,908
未収入金		8,923,020,257	10,737,096,203
未収利息		9,135,066,600	9,417,263,964
前払費用		1,760,609,251	883,197,225
差入委託証拠金		-	97,510,677
流動資産合計		636,965,225,859	644,961,508,747
資産合計		636,965,225,859	644,961,508,747
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,400	-
未払金		8,994,021,309	13,710,364,297
未払解約金		59,021,000	160,119,000
流動負債合計		9,053,058,709	13,870,483,297
負債合計		9,053,058,709	13,870,483,297
純資産の部
元本等
元本	※1	357,410,766,478	339,006,101,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		270,501,400,672	292,084,923,814
元本等合計		627,912,167,150	631,091,025,450
純資産合計		627,912,167,150	631,091,025,450
負債純資産合計		636,965,225,859	644,961,508,747

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1.	※1	期首	平成25年10月8日	平成26年4月8日
		期首元本額	280,768,749,537円	357,410,766,478円
		期中追加設定元本額	87,540,451,864円	21,580,293,375円
		期中一部解約元本額	10,898,434,923円	39,984,958,217円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	413,187,271円	298,308,915円
		常陽3分法ファンド	255,978,926円	225,721,361円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	449,854,884円	1,269,114,057円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	-円	120,441,133円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	62,812,910円	58,255,863円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	6,744,600,020円	5,961,862,109円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	91,445,648円	92,773,084円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	5,101,284円	5,815,994円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	318,639,628,565円	302,662,275,703円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	30,748,156,970円	28,311,533,417円
	計		357,410,766,478円	339,006,101,636円
2.		期末日における受益権の総数	357,410,766,478口	339,006,101,636口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年10月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,136,160,609	△1,671,987,068
地方債証券		△1,098,940,873	△840,288,774
特殊債券		△169,522,016	△50,515,491
社債券		△812,133,185	△2,342,018,282
合計		△3,216,756,683	△4,904,809,615
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年11月12日から平成26年4月7日まで、及び平成26年5月13日から平成26年10月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年4月7日 現在				平成26年10月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	376,016,400	-	376,000,000	△16,400	-	-	-	-
カナダ・ドル	376,016,400	-	376,000,000	△16,400	-	-	-	-
合計	376,016,400	-	376,000,000	△16,400	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年4月7日現在	平成26年10月6日現在
1口当たり純資産額	1.7568円	1.8616円
(1万口当たり純資産額)	(17,568円)	(18,616円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	413,460,000.000	440,930,282.400
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	238,545,000.000	366,471,912.600
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	207,000,000.000	311,621,940.000
		9.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	133,000,000.000	203,214,690.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	96,000,000.000	142,081,920.000
		9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	102,000,000.000	168,500,940.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	10,000,000.000	10,228,300.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	100,000,000.000	104,760,000.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	85,000,000.000	91,284,900.000
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	60,000,000.000	66,121,200.000
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	45,000,000.000	49,495,050.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	40,000,000.000	47,600,400.000
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20211201	58,000,000.000	114,007,621.460
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	78,000,000.000	80,772,900.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,197,092,056.460
				(214,238,446,424)
国債証券 合計				214,238,446,424
				[214,238,446,424]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9.125% City of Winnipeg Canada 20150512	8,935,000.000	9,361,467.550
		8.75% Province of New Brunswick Canada 20150512	45,300,000.000	47,368,398.000
		6.75% Province of New Brunswick Canada 20170627	15,330,000.000	17,470,834.500
		6% Province of New Brunswick Canada 20171227	40,200,000.000	45,749,208.000
		4.9% City of Vancouver 20191202	16,900,000.000	19,128,434.000
		4.95% City of Montreal Canada 20141210	30,000,000.000	30,199,500.000
		6.25% Financement-Quebec 20151201	131,227,000.000	138,884,095.450
		4.7% Province of Nova Scotia Canada 20150114	52,713,000.000	53,232,750.180
		5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601	808,000.000	890,811.920
		9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130	3,430,000.000	5,030,472.300
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	140,000,000.000	208,216,400.000
		11% Province of Quebec Canada 20150727	12,500,000.000	13,474,125.000
		3.5% Province of Quebec Canada 20451201	15,000,000.000	14,716,650.000
		4.3% ONTARIO PROVINCE 20170308	32,000,000.000	34,192,640.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	5,822,000.000	9,262,860.220
		8.1% ONTARIO PROVINCE 20230908	77,300,000.000	109,522,505.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20220713	131,109,000.000	194,201,272.980
		6.25% ONTARIO PROVINCE 20150901	30,400,000.000	31,801,440.000
		8.5% ONTARIO PROVINCE 20251202	10,000,000.000	15,134,600.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20350112	11,000,000.000	20,286,750.000
		3.45% ONTARIO PROVINCE 20450602	10,000,000.000	9,852,600.000
		1.75% ONTARIO PROVINCE 20181009	10,000,000.000	9,982,600.000
		6.5% Province of Manitoba Canada 20170922	46,100,000.000	52,748,542.000
		5.5% Province of Manitoba Canada 20181115	10,000,000.000	11,467,900.000
		5.2% Province of Manitoba Canada 20151203	27,247,000.000	28,531,151.110
		4.8% Province of Manitoba Canada 20141203	11,500,000.000	11,568,655.000
		10.5% Province of Manitoba Canada 20310305	6,000,000.000	11,448,060.000
		4.85% City of Toronto Canada 20160728	15,000,000.000	15,946,500.000
		8.65% City of Toronto Canada 20150608	4,747,000.000	4,985,394.340
		6.1% City of Toronto Canada 20171212	16,918,000.000	19,206,328.680
		4.9% City of Toronto Canada 20141029	6,056,000.000	6,069,565.440
		5.05% City of Toronto Canada 20170718	3,000,000.000	3,281,490.000
		8% City of Toronto Canada 20160927	2,087,000.000	2,349,732.430
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	60,120,523.740
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	3,067,220.000
		8.75% BRITISH COLUMBIA 20220819	19,600,000.000	28,155,400.000
		5.15% BRITISH COLUMBIA 20151218	8,450,000.000	8,859,064.500
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20190617	45,000,000.000	51,823,800.000
		4.65% BRITISH COLUMBIA 20181218	210,000,000.000	234,822,000.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	35,430,000.000	51,762,875.700
		5.6% BRITISH COLUMBIA 20180601	46,066,000.000	52,460,882.120
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	50,860,000.000	78,101,124.600
		8% BRITISH COLUMBIA 20230908	80,000,000.000	113,758,400.000
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	17,587,000.000	25,700,762.450
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	86,900,000.000	129,182,933.000
		9.125% BRITISH COLUMBIA 20161003	500,000.000	578,160.000
		6.35% BRITISH COLUMBIA 20310618	79,000,000.000	111,067,680.000
		10.125% Province of Newfoundland 20141122	11,178,000.000	11,300,175.540
		5% Regional Municipality of York 20190429	48,000,000.000	54,031,200.000
		7.25% Regional Municipality of York 20170619	7,891,000.000	9,069,047.390
		4.6% Regional Municipality of York 20170530	14,000,000.000	15,092,700.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,244,517,683.140
				(218,862,919,283)
地方債証券 合計				218,862,919,283
				[218,862,919,283]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.6% CDP Financial Inc 20200715	3,000,000.000	3,361,080.000
		5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 20181120	60,685,000.000	68,453,286.850
		5.15% Alberta Capital Finance Authority 20180601	17,440,000.000	19,565,587.200
		4.35% Alberta Capital Finance Authority 20160615	887,000.000	933,727.160
		4.9% Alberta Capital Finance Authority 20150601	365,000.000	374,128.650
		4.1% CANADA HOUSING TRUST 20181215	30,000,000.000	32,876,100.000
		2% CANADA HOUSING TRUST 20191215	20,000,000.000	20,071,400.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				145,635,309.860
				(14,200,899,065)
特殊債券 合計				14,200,899,065
				[14,200,899,065]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5.53% GE Capital Canada Funding Co 20170817	250,000,000.000	274,740,000.000
		5.68% GE Capital Canada Funding Co 20190910	180,000,000.000	207,241,200.000
		5.28% GE Capital Canada Funding Co 20141022	18,777,000.000	18,804,414.420
		5.1% GE Capital Canada Funding Co 20160601	99,220,000.000	104,793,187.400
		4.75% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20141222	21,557,000.000	21,711,132.550
		5.02% Vancouver International Airport Authorit 20151113	13,500,000.000	14,032,440.000
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	1,900,000.000	2,866,416.000
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	150,000,000.000	221,557,500.000
		5.5% HYDRO QUEBEC 20180815	20,200,000.000	22,928,414.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	12,000,000.000	17,811,840.000
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20141017	222,628,000.000	223,155,628.360
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	58,340,000.000	86,833,839.400
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	60,274,000.000	86,669,190.080
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20200206	13,100,000.000	18,200,616.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	8,305,848.000
		6.02% Bank of Montreal 20180502	210,000,000.000	238,278,600.000
		5.18% Bank of Montreal 20150610	210,600,000.000	216,003,996.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,783,934,262.210
				(173,951,429,908)
社債券 合計				173,951,429,908
				[173,951,429,908]
合計				621,253,694,680
				[621,253,694,680]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	14銘柄	100%	100%
		地方債証券	51銘柄
		特殊債券	7銘柄
		社債券	17銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。