有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) | 313,746,214 | 427,134,095 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 427,134,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 78,787,281 | 133,607,471 | |
| ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 45,310,244 | 141,884,498 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 73,305,884 | 143,642,879 | ||
| ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 143,121,084 | 430,093,169 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 849,228,017 | |||
| 合計 | 1,276,362,112 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| ファンドの経理状況 |
| (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
| (2) 当ファンドは、当中間計算期間(2020年7月30日から2021年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。 |
| 中間財務諸表 | |||
| (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) | |||
| (1) 中間貸借対照表 | |||
| 前計算期間末 2020年7月29日現在 | 当中間計算期間末 2021年1月29日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,080,436 | 2,137,813 | |
| 親投資信託受益証券 | 397,046,130 | 408,877,612 | |
| 未収入金 | 4,998,000 | 17,000 | |
| 流動資産合計 | 404,124,566 | 411,032,425 | |
| 資産合計 | 404,124,566 | 411,032,425 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,999,999 | - | |
| 未払受託者報酬 | 132,118 | 137,516 | |
| 未払委託者報酬 | 1,123,405 | 1,169,303 | |
| その他未払費用 | 10,921 | 11,369 | |
| 流動負債合計 | 6,266,443 | 1,318,188 | |
| 負債合計 | 6,266,443 | 1,318,188 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 365,264,668 | 325,631,755 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,593,455 | 84,082,482 | |
| (分配準備積立金) | 93,494,129 | 83,349,479 | |
| 元本等合計 | 397,858,123 | 409,714,237 | |
| 純資産合計 | 397,858,123 | 409,714,237 | |
| 負債純資産合計 | 404,124,566 | 411,032,425 | |
| (2) 中間損益及び剰余金計算書 | |||
| 前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日 | 当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 54,313,138 | 61,174,482 | |
| 営業収益合計 | 54,313,145 | 61,174,489 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 403 | 186 | |
| 受託者報酬 | 156,279 | 137,516 | |
| 委託者報酬 | 1,328,742 | 1,169,303 | |
| その他費用 | 13,025 | 11,375 | |
| 営業費用合計 | 1,498,449 | 1,318,380 | |
| 営業利益 | 52,814,696 | 59,856,109 | |
| 経常利益 | 52,814,696 | 59,856,109 | |
| 中間純利益 | 52,814,696 | 59,856,109 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,614,336 | 4,830,505 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,984,609 | 32,593,455 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,636,757 | 3,536,577 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,636,757 | 3,536,577 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 72,548,212 | 84,082,482 | |
| (3) 中間注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2020年7月29日現在 | 当中間計算期間末 2021年1月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 444,311,746円 | 365,264,668円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 79,047,078円 | 39,632,913円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 365,264,668口 | 325,631,755口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日 | 当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2021年1月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2020年7月29日現在 | 当中間計算期間末 2021年1月29日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2020年7月29日現在 | 当中間計算期間末 2021年1月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0892円 | 1.2582円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,892円) | (12,582円) |
| 〈参考情報〉 |
| 当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「茨城マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年7月29日現在 | 2021年1月29日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 335,561,932 | 166,857,525 | |
| 株式 | ※2 | 3,826,457,730 | 4,497,805,160 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,450,050 | |
| 未収配当金 | 15,234,900 | 17,243,950 | |
| 前払金 | 11,425,000 | - | |
| 流動資産合計 | 4,188,679,562 | 4,686,356,685 | |
| 資産合計 | 4,188,679,562 | 4,686,356,685 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,346,000 | - | |
| 前受金 | - | 6,570,000 | |
| 未払金 | 1,462,200 | - | |
| 未払解約金 | 4,998,000 | 17,000 | |
| 流動負債合計 | 20,806,200 | 6,587,000 | |
| 負債合計 | 20,806,200 | 6,587,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,725,692,683 | 1,671,556,835 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,442,180,679 | 3,008,212,850 | |
| 元本等合計 | 4,167,873,362 | 4,679,769,685 | |
| 純資産合計 | 4,167,873,362 | 4,679,769,685 | |
| 負債純資産合計 | 4,188,679,562 | 4,686,356,685 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年7月29日現在 | 2021年1月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年7月30日 | 2020年7月30日 |
| 期首元本額 | 1,791,940,282円 | 1,725,692,683円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 21,733,708円 | 10,386,522円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 87,981,307円 | 64,522,370円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) | 164,394,721円 | 146,048,583円 | ||
| 茨城ファンド | 1,561,297,962円 | 1,525,508,252円 | ||
| 計 | 1,725,692,683円 | 1,671,556,835円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,725,692,683口 | 1,671,556,835口 | |
| 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
| 株式 71,257,000円 | 株式 88,253,400円 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年1月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 2020年7月29日 現在 | 2021年1月29日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 323,535,000 | - | 309,200,000 | △14,335,000 | 157,905,000 | - | 162,360,000 | 4,455,000 |
| 合計 | 323,535,000 | - | 309,200,000 | △14,335,000 | 157,905,000 | - | 162,360,000 | 4,455,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年7月29日現在 | 2021年1月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.4152円 | 2.7996円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,152円) | (27,996円) |
| 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,306,076,299 | 3,574,260,922 | |
| コール・ローン | 458,376,099 | 63,169,239 | |
| 投資証券 | 71,223,063,944 | 78,151,746,348 | |
| 派生商品評価勘定 | 61,566 | 610,382 | |
| 未収入金 | 92,222,505 | 77,338,908 | |
| 未収配当金 | 168,183,551 | 188,266,779 | |
| 流動資産合計 | 74,247,983,964 | 82,055,392,578 | |
| 資産合計 | 74,247,983,964 | 82,055,392,578 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,351 | |
| 未払金 | 456,098,895 | 471,707,938 | |
| 未払解約金 | - | 73,392,000 | |
| その他未払費用 | 2,413 | 116 | |
| 流動負債合計 | 456,101,308 | 545,145,405 | |
| 負債合計 | 456,101,308 | 545,145,405 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 29,531,785,038 | 27,124,310,666 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,260,097,618 | 54,385,936,507 | |
| 元本等合計 | 73,791,882,656 | 81,510,247,173 | |
| 純資産合計 | 73,791,882,656 | 81,510,247,173 | |
| 負債純資産合計 | 74,247,983,964 | 82,055,392,578 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月7日 | 2020年10月6日 |
| 期首元本額 | 31,195,683,151円 | 29,531,785,038円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 232,790,242円 | 84,444,600円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,896,688,355円 | 2,491,918,972円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 25,845,123,052円 | 23,611,073,561円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 28,079,799円 | 26,546,951円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 13,628,232円 | 11,836,802円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 12,573,171円 | 10,391,158円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 63,955,061円 | 58,133,375円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 129,309,929円 | 105,401,455円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 288,986,037円 | 262,483,081円 | ||
| りそな ワールド・リート・ファンド | 1,268,199,612円 | 1,210,577,426円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 39,326,486円 | 34,502,326円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 3,187,040円 | 2,584,141円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 162,629,727円 | 143,121,084円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 40,802,537円 | 34,241,145円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 329,550,054円 | 324,203,805円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 409,565,445円 | 399,473,754円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 521,925,760円 | 551,196,852円 | ||
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 320,757,407円 | 290,772,009円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) | 25,224,765円 | 22,644,943円 | ||
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) | 28,960,924円 | 25,126,798円 | ||
| 計 | 29,531,785,038円 | 27,124,310,666円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 29,531,785,038口 | 27,124,310,666口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年4月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 115,094,226 | 1,481,301,064 | |
| 合計 | 115,094,226 | 1,481,301,064 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月16日から2020年10月5日まで、及び2021年3月16日から2021年4月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2020年10月5日 現在 | 2021年4月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 98,411,493 | - | 98,402,173 | 9,320 | 949,436,909 | - | 949,026,898 | 410,011 |
| アメリカ・ドル | 98,411,493 | - | 98,402,173 | 9,320 | 949,436,909 | - | 949,026,898 | 410,011 |
| 買 建 | 98,411,493 | - | 98,463,739 | 52,246 | 285,578,909 | - | 285,733,929 | 155,020 |
| イギリス・ポンド | 9,671,702 | - | 9,674,408 | 2,706 | 276,793,862 | - | 276,956,479 | 162,617 |
| シンガポール・ ドル | - | - | - | - | 8,785,047 | - | 8,777,450 | △7,597 |
| ユーロ | 88,739,791 | - | 88,789,331 | 49,540 | - | - | - | - |
| 合計 | 196,822,986 | - | 196,865,912 | 61,566 | 1,235,015,818 | - | 1,234,760,827 | 565,031 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.4987円 | 3.0051円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,987円) | (30,051円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 161,276 | 18,578,995.200 | |||
| EQUINIX INC | 23,894 | 16,200,132.000 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 828,506 | 14,175,737.660 | |||
| CYRUSONE INC | 198,334 | 13,800,079.720 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 174,043 | 3,341,625.600 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 234,015 | 6,599,223.000 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 136,200 | 2,971,884.000 | |||
| INVITATION HOMES INC | 316,304 | 10,333,651.680 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 197,746 | 7,660,680.040 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 547,735 | 15,796,677.400 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 132,872 | 5,713,496.000 | |||
| VENTAS INC | 294,844 | 16,039,513.600 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 129,012 | 4,752,802.080 | |||
| VEREIT INC | 361,152 | 14,424,410.880 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 142,579 | 6,195,057.550 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 98,014 | 14,976,539.200 | |||
| PROLOGIS INC | 158,871 | 17,237,503.500 | |||
| SITE CENTERS CORP | 137,129 | 1,892,380.200 | |||
| DUKE REALTY CORP | 505,528 | 21,666,930.080 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 50,863 | 14,063,110.870 | |||
| WELLTOWER INC | 223,502 | 16,371,521.500 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 543,107 | 17,765,029.970 | |||
| KILROY REALTY CORP | 74,548 | 5,015,589.440 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 38,486 | 5,643,587.040 | |||
| PUBLIC STORAGE | 101,985 | 25,694,100.900 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 64,282 | 3,703,928.840 | |||
| UDR INC | 383,750 | 17,023,150.000 | |||
| AGREE REALTY CORP | 51,679 | 3,518,823.110 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 82,008 | 11,747,646.000 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 107,299 | 14,533,649.550 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 245,314 | 5,313,501.240 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 352,750,957.850 | |||||
| (39,028,365,976) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| ASSURA PLC | 8,042,487 | 5,830,803.070 | |||
| SEGRO PLC | 1,328,353 | 12,600,756.550 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 160,534 | 1,718,516.470 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 2,568,876 | 13,090,992.090 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 74,588 | 2,442,011.120 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 476,946 | 3,868,032.060 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 628,741 | 5,051,933.930 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 276,065 | 3,130,577.100 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2,294,334 | 5,010,825.450 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 3,171,216 | 5,739,900.960 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 58,484,348.800 | |||||
| (8,947,520,523) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| NATIONAL STORAGE REIT | 6,328,860 | 12,910,874.400 | |||
| MIRVAC GROUP | 13,836,278 | 33,760,518.320 | |||
| GOODMAN GROUP | 2,177,062 | 39,774,922.740 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 2,544,576 | 32,239,777.920 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 2,316,471 | 11,628,684.420 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 130,314,777.800 | |||||
| (10,984,232,622) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 384,355 | 15,658,622.700 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 15,658,622.700 | |||||
| (1,378,741,729) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| KEPPEL DC REIT | 6,494,441 | 17,664,879.520 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 11,129,032 | 24,372,580.080 | |||
| KEPPEL REIT | 9,518,400 | 11,802,816.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 4,414,477 | 18,011,066.160 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 71,851,341.760 | |||||
| (5,908,335,832) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 3,978,868 | 8,872,875.640 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||
| 8,872,875.640 | |||||
| (690,043,539) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ||||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 305,870 | 4,306,649.600 | |||
| NSI NV | 49,399 | 1,686,975.850 | |||
| ICADE | 113,889 | 7,169,312.550 | |||
| ARGAN | 37,609 | 2,997,437.300 | |||
| GECINA SA | 25,065 | 2,972,709.000 | |||
| KLEPIERRE | 962,545 | 19,539,663.500 | |||
| COVIVIO | 22,234 | 1,642,647.920 | |||
| AEDIFICA | 93,751 | 9,393,850.200 | |||
| COFINIMMO | 32,046 | 4,021,773.000 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 173,879 | 4,959,029.080 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 57,495 | 2,639,020.500 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 331,809 | 2,953,100.100 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 64,282,168.600 | |||||
| (8,365,038,600) | |||||
| 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| LINK REIT | 2,846,392 | 200,243,677.200 | |||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
| 200,243,677.200 | |||||
| (2,849,467,527) | |||||
| 投資証券 合計 | 78,151,746,348 | ||||
| [78,151,746,348] | |||||
| 合計 | 78,151,746,348 | ||||
| [78,151,746,348] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 31銘柄 | 100% | 49.9% | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 10銘柄 | 100% | 11.4% | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | 100% | 14.1% | |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 1.8% | |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100% | 7.6% | |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 0.9% | |
| ユーロ | 投資証券 | 12銘柄 | 100% | 10.7% | |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 3.6% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 340,692,756 | 335,531,946 | |
| コール・ローン | 108,182,892 | 83,814,926 | |
| 国債証券 | 9,417,799,963 | 9,307,521,624 | |
| 特殊債券 | 330,970,799 | 343,786,140 | |
| 社債券 | 9,438,179,573 | 8,919,863,870 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,850 | |
| 未収利息 | 114,461,099 | 115,379,470 | |
| 前払費用 | 9,043,698 | 3,965,782 | |
| 差入委託証拠金 | 140,687,891 | 147,416,500 | |
| 流動資産合計 | 19,900,018,671 | 19,257,301,108 | |
| 資産合計 | 19,900,018,671 | 19,257,301,108 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 74,053,439 | |
| その他未払費用 | 523 | 57 | |
| 流動負債合計 | 523 | 74,053,496 | |
| 負債合計 | 523 | 74,053,496 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 12,021,359,134 | 11,312,481,027 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,878,659,014 | 7,870,766,585 | |
| 元本等合計 | 19,900,018,148 | 19,183,247,612 | |
| 純資産合計 | 19,900,018,148 | 19,183,247,612 | |
| 負債純資産合計 | 19,900,018,671 | 19,257,301,108 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月7日 | 2020年10月6日 |
| 期首元本額 | 12,372,578,045円 | 12,021,359,134円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 37,074,785円 | 74,983,352円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 388,293,696円 | 783,861,459円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 148,614,963円 | 212,207,401円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 78,787,281円 | 78,787,281円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 15,228,528円 | 14,476,663円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 2,476,179,634円 | 2,379,667,099円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) | 36,888,075円 | 37,697,654円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 4,071,124円 | 3,942,906円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 9,261,589,529円 | 8,585,702,023円 | ||
| 計 | 12,021,359,134円 | 11,312,481,027円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 12,021,359,134口 | 11,312,481,027口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年4月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,491,168 | △45,562,548 | |
| 特殊債券 | 9,503 | △534,391 | |
| 社債券 | △17,398,592 | △45,084,977 | |
| 合計 | △15,897,921 | △91,181,916 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月8日から2020年10月5日まで、及び2021年3月6日から2021年4月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2020年10月5日 現在 | 2021年4月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 165,976,950 | - | 165,956,100 | 20,850 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 165,976,950 | - | 165,956,100 | 20,850 |
| 合計 | - | - | - | - | 165,976,950 | - | 165,956,100 | 20,850 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6554円 | 1.6958円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,554円) | (16,958円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2% United States Treasury Note/Bond 20220215 | 12,500,000.000 | 12,709,875.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 | 17,000,000.000 | 17,406,300.000 | |||
| 4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 | 5,600,000.000 | 7,619,472.000 | |||
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 | 18,500,000.000 | 18,833,740.000 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515 | 8,000,000.000 | 8,265,920.000 | |||
| 1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 | 2,500,000.000 | 2,563,275.000 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215 | 6,000,000.000 | 6,379,680.000 | |||
| 2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815 | 1,500,000.000 | 1,654,380.000 | |||
| 0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515 | 9,500,000.000 | 8,691,740.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 84,124,382.000 | |||||
| (9,307,521,624) | |||||
| 国債証券 合計 | 9,307,521,624 | ||||
| [9,307,521,624] | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2.375% Temasek Financial I Ltd 20230123 | 3,000,000.000 | 3,107,250.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 3,107,250.000 | |||||
| (343,786,140) | |||||
| 特殊債券 合計 | 343,786,140 | ||||
| [343,786,140] | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2.125% Toronto-Dominion Bank/The 20210407 | 7,500,000.000 | 7,500,375.000 | |||
| 1.55% Microsoft Corp 20210808 | 5,000,000.000 | 5,018,150.000 | |||
| 2.7% Total Capital International SA 20230125 | 5,000,000.000 | 5,216,050.000 | |||
| 2.355% Chevron Corp 20221205 | 5,000,000.000 | 5,146,750.000 | |||
| 1.554% Chevron Corp 20250511 | 7,000,000.000 | 7,157,710.000 | |||
| 2.8% National Australia Bank Ltd/New York 20220110 | 6,000,000.000 | 6,119,580.000 | |||
| 2% Bank of New Zealand 20250221 | 4,000,000.000 | 4,112,280.000 | |||
| 1.65% Apple Inc 20300511 | 5,000,000.000 | 4,824,700.000 | |||
| 3% Apple Inc 20271113 | 5,000,000.000 | 5,428,650.000 | |||
| 3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718 | 5,000,000.000 | 5,177,900.000 | |||
| 3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719 | 4,000,000.000 | 4,301,600.000 | |||
| 2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908 | 1,500,000.000 | 1,516,020.000 | |||
| 2.85% Commonwealth Bank of Australia 20260518 | 12,904,000.000 | 13,859,541.200 | |||
| 2.35% Westpac Banking Corp 20250219 | 5,000,000.000 | 5,241,300.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 80,620,606.200 | |||||
| (8,919,863,870) | |||||
| 社債券 合計 | 8,919,863,870 | ||||
| [8,919,863,870] | |||||
| 合計 | 18,571,171,634 | ||||
| [18,571,171,634] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 9銘柄 | 100% | 100% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | ||||
| 社債券 | 14銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 45,304,468 | 51,132,340 | |
| コール・ローン | 13,354,051 | 17,448,075 | |
| 国債証券 | 1,331,097,060 | 1,107,808,608 | |
| 地方債証券 | 561,366,731 | 274,642,950 | |
| 特殊債券 | 5,923,207,579 | 5,478,788,106 | |
| 社債券 | 1,970,749,727 | 1,742,945,265 | |
| 未収利息 | 83,595,811 | 73,215,661 | |
| 前払費用 | - | 378,041 | |
| 差入委託証拠金 | 39,146,745 | 43,434,906 | |
| 流動資産合計 | 9,967,822,172 | 8,789,793,952 | |
| 資産合計 | 9,967,822,172 | 8,789,793,952 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 42,738,551 | - | |
| 未払解約金 | 3,604,272 | 2,589,096 | |
| その他未払費用 | 174 | 12 | |
| 流動負債合計 | 46,342,997 | 2,589,108 | |
| 負債合計 | 46,342,997 | 2,589,108 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,484,552,718 | 2,806,149,963 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,436,926,457 | 5,981,054,881 | |
| 元本等合計 | 9,921,479,175 | 8,787,204,844 | |
| 純資産合計 | 9,921,479,175 | 8,787,204,844 | |
| 負債純資産合計 | 9,967,822,172 | 8,789,793,952 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月7日 | 2020年10月6日 |
| 期首元本額 | 3,781,721,466円 | 3,484,552,718円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 11,727,280円 | 31,243,541円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 308,896,028円 | 709,646,296円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 86,486,125円 | 113,338,394円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 47,570,573円 | 45,310,244円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 9,509,580円 | 7,906,769円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 1,465,103,400円 | 1,291,795,276円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 2,470,245円 | 2,099,929円 | ||
| ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,873,412,795円 | 1,345,699,351円 | ||
| 計 | 3,484,552,718円 | 2,806,149,963円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 3,484,552,718口 | 2,806,149,963口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年4月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,544,735 | △54,416,690 | |
| 地方債証券 | 8,602,916 | △12,022,367 | |
| 特殊債券 | 45,725,365 | △146,727,042 | |
| 社債券 | 16,108,141 | △23,941,715 | |
| 合計 | 71,981,157 | △237,107,814 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年10月5日まで、及び2020年10月16日から2021年4月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8473円 | 3.1314円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,473円) | (31,314円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 | 4,000,000.000 | 4,552,440.000 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 6,868,000.000 | 7,630,416.680 | |||
| 3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321 | 900,000.000 | 959,967.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 13,142,823.680 | |||||
| (1,107,808,608) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,107,808,608 | ||||
| [1,107,808,608] | |||||
| 地方債証券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 2.4% Province of Alberta Canada 20301002 | 500,000.000 | 497,710.000 | |||
| 4% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20240522 | 500,000.000 | 555,120.000 | |||
| 3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20280418 | 2,000,000.000 | 2,205,480.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 3,258,310.000 | |||||
| (274,642,950) | |||||
| 地方債証券 合計 | 274,642,950 | ||||
| [274,642,950] | |||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 4.75% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240408 | 3,000,000.000 | 3,384,780.000 | |||
| 5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220329 | 1,750,000.000 | 1,842,172.500 | |||
| 2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905 | 3,000,000.000 | 3,107,070.000 | |||
| 5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240319 | 8,000,000.000 | 9,072,000.000 | |||
| 5.25% KOMMUNALBANKEN 20240715 | 2,800,000.000 | 3,225,488.000 | |||
| 2.75% Airservices Australia 20230515 | 2,860,000.000 | 2,970,739.200 | |||
| 3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20261021 | 400,000.000 | 444,056.000 | |||
| 3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20280524 | 5,000,000.000 | 5,538,900.000 | |||
| 3% TREASURY CORP VICTORIA 20281020 | 3,500,000.000 | 3,878,070.000 | |||
| 1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20310910 | 2,000,000.000 | 1,897,420.000 | |||
| 5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722 | 2,000,000.000 | 2,352,620.000 | |||
| 3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721 | 10,000,000.000 | 11,204,900.000 | |||
| 4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807 | 9,500,000.000 | 10,831,900.000 | |||
| 5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419 | 5,000,000.000 | 5,249,150.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 64,999,265.700 | |||||
| (5,478,788,106) | |||||
| 特殊債券 合計 | 5,478,788,106 | ||||
| [5,478,788,106] | |||||
| 社債券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 2.05% Toronto-Dominion Bank/The 20240710 | 1,800,000.000 | 1,863,828.000 | |||
| 3.75% University of Sydney 20250828 | 6,000,000.000 | 6,622,380.000 | |||
| 3.98% Australian National University 20251118 | 4,040,000.000 | 4,507,549.200 | |||
| 3.2% Bank of Nova Scotia/Australia 20230907 | 600,000.000 | 637,632.000 | |||
| 1.6% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20230609 | 2,500,000.000 | 2,549,125.000 | |||
| 3.5% Macquarie University 20280907 | 1,000,000.000 | 1,093,820.000 | |||
| 4% AUST & NZ BANK 20260722 | 1,700,000.000 | 1,927,732.000 | |||
| 3.2% Westpac Banking Corp 20230306 | 1,400,000.000 | 1,475,894.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 20,677,960.200 | |||||
| (1,742,945,265) | |||||
| 社債券 合計 | 1,742,945,265 | ||||
| [1,742,945,265] | |||||
| 合計 | 8,604,184,929 | ||||
| [8,604,184,929] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 100% | |
| 地方債証券 | 3銘柄 | ||||
| 特殊債券 | 14銘柄 | ||||
| 社債券 | 8銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,312,858,999 | 1,636,138,239 | |
| コール・ローン | 183,888,035 | 353,623,221 | |
| 国債証券 | 17,936,753,715 | 15,626,899,159 | |
| 地方債証券 | 45,974,154,584 | 45,309,950,040 | |
| 特殊債券 | 10,287,376,306 | 9,966,234,217 | |
| 社債券 | 58,929,461,705 | 53,341,687,188 | |
| 派生商品評価勘定 | 67,000 | - | |
| 未収利息 | 1,301,111,186 | 1,011,468,536 | |
| 前払費用 | 3,300,529 | 7,323,830 | |
| 差入委託証拠金 | 82,397,531 | 91,190,384 | |
| 流動資産合計 | 136,011,369,590 | 127,344,514,814 | |
| 資産合計 | 136,011,369,590 | 127,344,514,814 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,000 | |
| 未払解約金 | 92,998,682 | 303,992,064 | |
| その他未払費用 | 3,108 | 411 | |
| 流動負債合計 | 93,001,790 | 304,017,475 | |
| 負債合計 | 93,001,790 | 304,017,475 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 75,463,266,695 | 64,833,202,797 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,455,101,105 | 62,207,294,542 | |
| 元本等合計 | 135,918,367,800 | 127,040,497,339 | |
| 純資産合計 | 135,918,367,800 | 127,040,497,339 | |
| 負債純資産合計 | 136,011,369,590 | 127,344,514,814 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月7日 | 2020年10月6日 |
| 期首元本額 | 81,369,774,306円 | 75,463,266,695円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 33,578,319円 | 62,597,481円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,940,085,930円 | 10,692,661,379円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 136,611,350円 | 184,994,213円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 74,882,099円 | 73,305,884円 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1,335,750,260円 | 1,101,603,669円 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 57,836,456円 | 46,818,274円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 14,605,449円 | 12,785,101円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 2,309,204,786円 | 2,072,388,880円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) | 50,881,363円 | 49,128,135円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 3,816,440円 | 3,400,014円 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 58,292,203,371円 | 50,110,830,215円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 13,187,475,121円 | 11,177,948,412円 | ||
| 計 | 75,463,266,695円 | 64,833,202,797円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 75,463,266,695口 | 64,833,202,797口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年4月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 11,407,278 | △1,071,395,042 | |
| 地方債証券 | 28,444,609 | △1,369,660,889 | |
| 特殊債券 | 54,469,830 | △369,224,468 | |
| 社債券 | △82,196,037 | △614,615,756 | |
| 合計 | 12,125,680 | △3,424,896,155 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月12日から2020年10月5日まで、及び2020年11月11日から2021年4月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2020年10月5日 現在 | 2021年4月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 794,567,000 | - | 794,500,000 | 67,000 | 880,456,000 | - | 880,481,000 | △25,000 |
| カナダ・ドル | 794,567,000 | - | 794,500,000 | 67,000 | 880,456,000 | - | 880,481,000 | △25,000 |
| 合計 | 794,567,000 | - | 794,500,000 | 67,000 | 880,456,000 | - | 880,481,000 | △25,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年10月5日現在 | 2021年4月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8011円 | 1.9595円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,011円) | (19,595円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 7,000,000.000 | 7,445,480.000 | |||
| 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 50,000,000.000 | 58,711,500.000 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 60,000,000.000 | 61,566,600.000 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601 | 32,000,000.000 | 33,812,480.000 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901 | 5,000,000.000 | 5,204,300.000 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 10,000,000.000 | 10,737,200.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 177,477,560.000 | |||||
| (15,626,899,159) | |||||
| 国債証券 合計 | 15,626,899,159 | ||||
| [15,626,899,159] | |||||
| 地方債証券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130 | 3,430,000.000 | 3,693,321.100 | |||
| 9.375% Province of Quebec Canada 20230116 | 15,000,000.000 | 17,419,200.000 | |||
| 2.5% Province of Quebec Canada 20260901 | 67,000,000.000 | 70,719,840.000 | |||
| 1.9% Province of Quebec Canada 20300901 | 30,000,000.000 | 29,650,500.000 | |||
| 9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602 | 7,822,000.000 | 10,476,239.260 | |||
| 3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602 | 48,000,000.000 | 52,052,160.000 | |||
| 2.4% ONTARIO PROVINCE 20260602 | 65,000,000.000 | 68,332,550.000 | |||
| 2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602 | 50,000,000.000 | 53,826,000.000 | |||
| 9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204 | 20,683,000.000 | 22,292,964.720 | |||
| 8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530 | 2,000,000.000 | 2,598,500.000 | |||
| 9% BRITISH COLUMBIA 20240823 | 11,860,000.000 | 15,092,680.200 | |||
| 9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609 | 49,400,000.000 | 54,815,228.000 | |||
| 2.2% Province of Alberta Canada 20260601 | 78,000,000.000 | 81,049,800.000 | |||
| 3.3% Province of Alberta Canada 20461201 | 6,000,000.000 | 6,330,180.000 | |||
| 2.35% Province of Alberta Canada 20250601 | 25,000,000.000 | 26,244,250.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 514,593,413.280 | |||||
| (45,309,950,040) | |||||
| 地方債証券 合計 | 45,309,950,040 | ||||
| [45,309,950,040] | |||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 3.29% PSP Capital Inc 20240404 | 15,000,000.000 | 16,153,800.000 | |||
| 3% PSP Capital Inc 20251105 | 25,000,000.000 | 26,995,250.000 | |||
| 3% CPPIB Capital Inc 20280615 | 15,000,000.000 | 16,308,300.000 | |||
| 2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215 | 50,000,000.000 | 53,731,000.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 113,188,350.000 | |||||
| (9,966,234,217) | |||||
| 特殊債券 合計 | 9,966,234,217 | ||||
| [9,966,234,217] | |||||
| 社債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 2.621% Toronto-Dominion Bank/The 20211222 | 65,000,000.000 | 66,095,900.000 | |||
| 1.68% Toronto-Dominion Bank/The 20210608 | 5,000,000.000 | 5,013,200.000 | |||
| 1.909% Toronto-Dominion Bank/The 20230718 | 25,000,000.000 | 25,708,250.000 | |||
| 2.542% HSBC Bank Canada 20230131 | 35,000,000.000 | 36,250,900.000 | |||
| 2.17% HSBC Bank Canada 20220629 | 10,000,000.000 | 10,203,900.000 | |||
| 2.908% HSBC Bank Canada 20210929 | 20,000,000.000 | 20,248,600.000 | |||
| 2.513% Apple Inc 20240819 | 50,000,000.000 | 52,582,000.000 | |||
| 2.47% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20221205 | 25,000,000.000 | 25,856,000.000 | |||
| 2.3% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20220711 | 25,000,000.000 | 25,609,000.000 | |||
| 3.3% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20250526 | 25,000,000.000 | 27,105,000.000 | |||
| 2.97% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20230711 | 10,000,000.000 | 10,520,900.000 | |||
| 9.625% HYDRO QUEBEC 20220715 | 30,835,000.000 | 34,521,940.950 | |||
| 10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015 | 3,681,000.000 | 3,874,620.600 | |||
| 8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818 | 60,274,000.000 | 67,329,071.700 | |||
| 9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526 | 5,400,000.000 | 7,080,102.000 | |||
| 2.89% Bank of Montreal 20230620 | 35,000,000.000 | 36,729,350.000 | |||
| 2.27% Bank of Montreal 20220711 | 20,000,000.000 | 20,479,600.000 | |||
| 2.7% Bank of Montreal 20240911 | 40,000,000.000 | 42,323,600.000 | |||
| 1.968% Royal Bank of Canada 20220302 | 35,000,000.000 | 35,549,150.000 | |||
| 2.333% Royal Bank of Canada 20231205 | 12,000,000.000 | 12,489,840.000 | |||
| 1.583% Royal Bank of Canada 20210913 | 40,000,000.000 | 40,240,400.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 605,811,325.250 | |||||
| (53,341,687,188) | |||||
| 社債券 合計 | 53,341,687,188 | ||||
| [53,341,687,188] | |||||
| 合計 | 124,244,770,604 | ||||
| [124,244,770,604] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 100% | |
| 地方債証券 | 15銘柄 | ||||
| 特殊債券 | 4銘柄 | ||||
| 社債券 | 21銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
