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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
野村日本不動産投信マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,677,801,818 |
| 投資証券 | 81,708,251,500 |
| 未収入金 | 309,353,147 |
| 未収配当金 | 322,165,140 |
| 未収利息 | 9,633 |
| その他未収収益 | 1,269,199 |
| 差入委託証拠金 | 94,966,000 |
| 流動資産合計 | 90,113,816,437 |
| 資産合計 | 90,113,816,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 55,937,240 |
| 未払解約金 | 177,000,000 |
| 未払利息 | 79,887 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 6,107,944,080 |
| 流動負債合計 | 6,340,961,207 |
| 負債合計 | 6,340,961,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,436,154,677 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,336,700,553 |
| 元本等合計 | 83,772,855,230 |
| 純資産合計 | 83,772,855,230 |
| 負債純資産合計 | 90,113,816,437 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年12月15日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2610円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,610円) | ||
| 2. | 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 | 5,747,267,100円 | |
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年12月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成27年12月15日現在 | |
| 期首 | 平成27年 6月16日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 75,363,896,462円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,236,229,326円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 10,163,971,111円 |
| 期末元本額 | 66,436,154,677円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村日本不動産投信 | 66,436,154,677円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年12月15日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年12月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,268 | 1,747,746,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 450 | 164,475,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 13,827 | 2,069,901,900 | 貸付有価証券1,003口 | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,107 | 1,715,064,000 | 貸付有価証券100口(16口) | ||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,094 | 1,491,308,000 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 11,384 | 2,923,411,200 | 貸付有価証券261口 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,656 | 788,300,800 | 貸付有価証券501口 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,049 | 2,630,529,000 | 貸付有価証券1,737口(478口) | ||
| GLP投資法人 投資証券 | 22,697 | 2,628,312,600 | 貸付有価証券3,782口 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,068 | 689,993,200 | 貸付有価証券194口 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 15,163 | 3,217,588,600 | 貸付有価証券1,559口(147口) | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 608 | 718,048,000 | 貸付有価証券1口 | ||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 9,628 | 1,316,147,600 | 貸付有価証券451口 | ||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,957 | 1,092,249,000 | 貸付有価証券343口 | ||
| 日本リート投資法人 投資証券 | 2,260 | 653,366,000 | 貸付有価証券24口 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 1,810 | 232,766,000 | |||
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 2,090 | 523,336,000 | 貸付有価証券156口 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 32,084 | 4,655,388,400 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 12,112 | 6,734,272,000 | 貸付有価証券1,494口(189口) | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 11,218 | 6,214,772,000 | 貸付有価証券1,398口 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 22,036 | 4,817,069,600 | 貸付有価証券829口 | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 20,105 | 3,070,033,500 | 貸付有価証券861口 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7,605 | 3,121,852,500 | 貸付有価証券350口(350口) | ||
| プレミア投資法人 投資証券 | 11,630 | 1,354,895,000 | 貸付有価証券732口(108口) | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 8,667 | 1,260,181,800 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 23,852 | 3,670,822,800 | 貸付有価証券56口 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 11,624 | 2,370,133,600 | 貸付有価証券276口 | ||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 28,116 | 1,855,656,000 | 貸付有価証券762口 | ||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4,369 | 2,051,245,500 | 貸付有価証券271口 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,712 | 1,733,657,600 | 貸付有価証券17口 | ||
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 6,607 | 1,304,221,800 | 貸付有価証券63口 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,565 | 1,885,885,000 | 貸付有価証券131口(16口) | ||
| 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券 | 9,103 | 969,469,500 | 貸付有価証券326口 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 9,970 | 834,489,000 | 貸付有価証券338口(11口) | ||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,263 | 2,540,748,000 | 貸付有価証券647口(233口) | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 6,586 | 1,589,201,800 | 貸付有価証券999口 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 27,687 | 2,455,836,900 | 貸付有価証券3,122口(454口) | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 14,565 | 1,175,395,500 | 貸付有価証券54口 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 11,132 | 1,440,480,800 | 貸付有価証券3口 | ||
| 小計 | 銘柄数:39 | 402,724 | 81,708,251,500 | ||
| 組入時価比率:97.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 81,708,251,500 | ||||
|
| 種類 | 平成27年12月15日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| REIT指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,773,351,000 | - | 1,717,525,000 | △55,937,240 |
| 合計 | 1,773,351,000 | - | 1,717,525,000 | △55,937,240 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
