有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村日本不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,243,163,381
投資証券	31,138,102,350
派生商品評価勘定	4,333,230
未収配当金	160,513,732
未収利息	37,310
その他未収収益	2,585,668
差入委託証拠金	31,274,100
流動資産合計	33,580,009,771
資産合計	33,580,009,771
負債の部
流動負債
未払解約金	10,200,000
未払利息	3,336
有価証券貸借取引受入金	1,728,305,666
流動負債合計	1,738,509,002
負債合計	1,738,509,002
純資産の部
元本等
元本	16,704,368,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,137,131,855
元本等合計	31,841,500,769
純資産合計	31,841,500,769
負債純資産合計	33,580,009,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9062円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,062円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			1,671,560,550円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月16日
至 2022年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月15日現在
期首	2022年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,217,203,950円
同期中における追加設定元本額	270,965,985円
同期中における一部解約元本額	783,801,021円
期末元本額	16,704,368,914円
期末元本額の内訳*
野村日本不動産投信	16,704,368,914円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	1,926	271,566,000	貸付有価証券 17口
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	995	613,915,000
		森ヒルズリート投資法人投資証券	2,973	481,923,300	貸付有価証券 131口
		産業ファンド投資法人投資証券	4,091	646,378,000	貸付有価証券 12口
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,486	853,941,000	貸付有価証券 27口
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,311	488,545,400	貸付有価証券 40口(37口)
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,381	580,710,500	貸付有価証券 420口
		GLP投資法人投資証券	8,862	1,389,561,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,657	515,327,000	貸付有価証券 4口
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,394	1,458,808,000	貸付有価証券 2,769口
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	675	472,500,000	貸付有価証券 105口(11口)
		Oneリート投資法人投資証券	500	126,450,000	貸付有価証券 5口
		イオンリート投資法人投資証券	3,762	585,367,200
		ヒューリックリート投資法人投資証券	2,308	396,745,200	貸付有価証券 66口(54口)
		日本リート投資法人投資証券	1,202	442,937,000
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	7,148	554,684,800
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,576	408,814,400	貸付有価証券 9口
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	8,484	1,422,766,800	貸付有価証券 30口
		ラサールロジポート投資法人投資証券	3,399	558,455,700	貸付有価証券 6口
		スターアジア不動産投資法人投資証券	5,186	284,711,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,143	579,501,000	貸付有価証券 19口
		投資法人みらい投資証券	5,695	269,658,250	貸付有価証券 633口(451口)
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,154	505,452,000	貸付有価証券 120口
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,486	299,726,200
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	2,358	237,922,200	貸付有価証券 9口
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,973	292,201,300	貸付有価証券 79口(30口)
		日本ビルファンド投資法人投資証券	3,128	1,936,232,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,644	1,586,400,000	貸付有価証券 32口
		日本都市ファンド投資法人投資証券	13,216	1,402,217,600
		オリックス不動産投資法人投資証券	5,015	953,853,000	貸付有価証券 698口
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,683	649,638,000	貸付有価証券 2口
		NTT都市開発リート投資法人	3,653	520,187,200	貸付有価証券 40口
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,586	557,024,400	貸付有価証券 33口
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,047	329,076,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,544	840,470,400	貸付有価証券 44口
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	2,044	298,219,600	貸付有価証券 191口(135口)
		インヴィンシブル投資法人投資証券	15,025	785,807,500	貸付有価証券 17口(10口)
		フロンティア不動産投資法人投資証券	1,158	605,634,000	貸付有価証券 3口
		平和不動産リート投資法人投資証券	2,511	392,218,200	貸付有価証券 325口
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,871	607,139,500	貸付有価証券 15口
		福岡リート投資法人投資証券	2,065	358,277,500	貸付有価証券 4口
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,660	546,140,000
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,748	324,202,000	貸付有価証券 72口(71口)
		大和証券オフィス投資法人投資証券	774	501,552,000	貸付有価証券 33口
		阪急阪神リート投資法人投資証券	1,958	301,923,600	貸付有価証券 2口
		大和ハウスリート投資法人投資証券	3,888	1,160,568,000	貸付有価証券 31口
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,622	845,511,200	貸付有価証券 130口
		大和証券リビング投資法人投資証券	4,601	540,157,400
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,616	357,084,000	貸付有価証券 187口
	小計	銘柄数:49	174,182	31,138,102,350
		組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			31,138,102,350

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年12月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	567,804,600	-	572,170,500	4,333,230
合計	567,804,600	-	572,170,500	4,333,230

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)

開示資料

決算