有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)

【提出】: 2023/09/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村日本不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,440,394,141
投資証券	28,792,495,850
派生商品評価勘定	2,034,830
未収配当金	162,598,468
未収利息	66,576
その他未収収益	6,239,533
差入委託証拠金	34,813,100
流動資産合計	31,438,642,498
資産合計	31,438,642,498
負債の部
流動負債
未払解約金	8,100,000
未払利息	4,587
有価証券貸借取引受入金	1,958,328,749
流動負債合計	1,966,433,336
負債合計	1,966,433,336
純資産の部
元本等
元本	15,761,868,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,710,341,067
元本等合計	29,472,209,162
純資産合計	29,472,209,162
負債純資産合計	31,438,642,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8698円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,698円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			1,893,338,700円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月16日
至 2023年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月15日現在
期首	2022年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,704,368,914円
同期中における追加設定元本額	85,492,725円
同期中における一部解約元本額	1,027,993,544円
期末元本額	15,761,868,095円
期末元本額の内訳*
野村日本不動産投信	15,761,868,095円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	1,777	237,407,200	貸付有価証券 135口
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	870	576,810,000	貸付有価証券 59口(59口)
		森ヒルズリート投資法人投資証券	3,032	458,135,200	貸付有価証券 619口
		産業ファンド投資法人投資証券	3,906	612,851,400	貸付有価証券 233口(197口)
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	2,520	905,940,000	貸付有価証券 620口(272口)
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,469	532,810,200	貸付有価証券 120口(100口)
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,361	552,566,000	貸付有価証券 332口
		GLP投資法人投資証券	8,305	1,209,208,000	貸付有価証券 212口(11口)
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,364	478,082,000	貸付有価証券 347口(274口)
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,429	1,315,855,900	貸付有価証券 155口
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	621	410,481,000	貸付有価証券 3口
		Oneリート投資法人投資証券	582	139,971,000	貸付有価証券 14口
		イオンリート投資法人投資証券	4,074	635,544,000
		ヒューリックリート投資法人投資証券	2,412	376,272,000
		日本リート投資法人投資証券	1,207	406,155,500
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	7,748	618,290,400	貸付有価証券 125口
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,543	417,535,800	貸付有価証券 87口(87口)
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	8,338	1,346,587,000	貸付有価証券 5口
		ラサールロジポート投資法人投資証券	3,166	511,309,000	貸付有価証券 61口(61口)
		スターアジア不動産投資法人投資証券	4,643	277,651,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,112	571,568,000	貸付有価証券 206口(17口)
		投資法人みらい投資証券	4,525	208,828,750	貸付有価証券 30口
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,219	516,246,500	貸付有価証券 40口(20口)
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,521	289,446,300	貸付有価証券 157口(56口)
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	1,824	171,456,000	貸付有価証券 60口
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,604	219,427,200	貸付有価証券 175口
		日本ビルファンド投資法人投資証券	3,008	1,696,512,000	貸付有価証券 143口(96口)
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,604	1,408,764,000	貸付有価証券 507口(237口)
		日本都市ファンド投資法人投資証券	12,916	1,258,018,400	貸付有価証券 169口(155口)
		オリックス不動産投資法人投資証券	5,137	927,228,500	貸付有価証券 9口
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,764	620,928,000	貸付有価証券 74口(57口)
		NTT都市開発リート投資法人	3,574	470,338,400	貸付有価証券 61口
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	2,493	468,933,300	貸付有価証券 126口(41口)
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,736	299,044,800	貸付有価証券 15口
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,726	843,439,800	貸付有価証券 340口
		森トラストリート投資法人投資証券	4,799	339,769,200	貸付有価証券 589口(82口)
		インヴィンシブル投資法人投資証券	11,267	639,965,600	貸付有価証券 160口(160口)
		フロンティア不動産投資法人投資証券	1,310	641,245,000	貸付有価証券 10口(10口)
		平和不動産リート投資法人投資証券	2,303	347,062,100	貸付有価証券 135口
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,727	552,640,000	貸付有価証券 32口(7口)
		福岡リート投資法人投資証券	1,848	302,332,800
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,500	486,750,000	貸付有価証券 380口(88口)
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,047	271,183,000	貸付有価証券 1,278口(247口)
		大和証券オフィス投資法人投資証券	770	470,470,000	貸付有価証券 10口
		阪急阪神リート投資法人投資証券	1,612	232,289,200
		大和ハウスリート投資法人投資証券	3,859	1,108,690,700
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	8,255	599,313,000	貸付有価証券 168口
		大和証券リビング投資法人投資証券	3,781	430,655,900
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	3,129	380,486,400	貸付有価証券 548口(45口)
	小計	銘柄数:49	165,337	28,792,495,850
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			28,792,495,850

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 6月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	527,305,100	-	529,371,500	2,034,830
合計	527,305,100	-	529,371,500	2,034,830

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)

開示資料

決算