有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

野村日本不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,570,057,352
投資証券	47,636,122,500
派生商品評価勘定	1,865,600
未収入金	134,638,700
未収配当金	254,902,779
未収利息	70,072
その他未収収益	29,337,481
差入委託証拠金	15,400,000
流動資産合計	50,642,394,484
資産合計	50,642,394,484
負債の部
流動負債
未払解約金	114,700,000
未払利息	4,918
有価証券貸借取引受入金	1,850,656,605
流動負債合計	1,965,361,523
負債合計	1,965,361,523
純資産の部
元本等
元本	33,913,862,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,763,170,878
元本等合計	48,677,032,961
純資産合計	48,677,032,961
負債純資産合計	50,642,394,484

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4353円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,353円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券		1,774,413,200円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月16日
至 2018年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 6月15日現在
期首	2017年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,136,819,142円
同期中における追加設定元本額	280,103,473円
同期中における一部解約元本額	4,503,060,532円
期末元本額	33,913,862,083円
期末元本額の内訳*
野村日本不動産投信	33,913,862,083円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年6月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,042	1,002,622,000	貸付有価証券 15口
		MCUBS MidCity投資法人投資証券	6,885	571,455,000	貸付有価証券 189口
		森ヒルズリート投資法人投資証券	6,599	924,519,900	貸付有価証券 6口
		産業ファンド投資法人投資証券	7,158	864,686,400	貸付有価証券 1口(1口)
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,686	1,577,865,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	3,114	504,779,400	貸付有価証券 21口
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,779	1,347,815,000	貸付有価証券 247口(8口)
		GLP投資法人投資証券	12,621	1,505,685,300	貸付有価証券 6口
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,339	606,502,700	貸付有価証券 1口
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,185	1,879,276,000
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	976	548,512,000	貸付有価証券 14口(5口)
		イオンリート投資法人投資証券	5,856	718,531,200	貸付有価証券 503口
		ヒューリックリート投資法人投資証券	4,188	706,934,400
		日本リート投資法人投資証券	1,670	546,090,000	貸付有価証券 1,103口(147口)
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	33,886	494,735,600
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	15,388	1,057,155,600	貸付有価証券 329口
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	2,246	550,270,000	貸付有価証券 1,550口
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,992	2,828,342,400	貸付有価証券 85口
		ラサールロジポート投資法人投資証券	4,660	517,726,000	貸付有価証券 19口
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,169	395,706,500	貸付有価証券 113口(72口)
		投資法人みらい投資証券	946	176,902,000	貸付有価証券 166口
		森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	1,364	201,326,400
		日本ビルファンド投資法人投資証券	5,768	3,570,392,000	貸付有価証券 160口
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,916	3,383,952,000	貸付有価証券 405口(110口)
		日本リテールファンド投資法人投資証券	11,364	2,280,754,800	貸付有価証券 129口
		オリックス不動産投資法人投資証券	12,185	2,122,627,000	貸付有価証券 114口
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,877	1,566,308,000	貸付有価証券 23口
		プレミア投資法人投資証券	5,574	590,286,600
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	4,138	614,906,800	貸付有価証券 355口
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,923	431,530,000	貸付有価証券 102口
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,544	2,336,340,000	貸付有価証券 425口
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	4,407	705,120,000
		インヴィンシブル投資法人投資証券	16,851	856,030,800	貸付有価証券 184口
		フロンティア不動産投資法人投資証券	2,090	942,590,000	貸付有価証券 5口
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,092	921,927,600	貸付有価証券 134口
		福岡リート投資法人投資証券	3,195	555,291,000	貸付有価証券 31口
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,864	1,274,976,000	貸付有価証券 20口
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	4,791	398,611,200	貸付有価証券 67口(2口)
		大和証券オフィス投資法人投資証券	1,329	847,902,000	貸付有価証券 24口
		大和ハウスリート投資法人投資証券	7,143	1,870,751,700	貸付有価証券 127口
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	17,725	1,435,725,000	貸付有価証券 312口
		日本賃貸住宅投資法人投資証券	6,940	605,862,000	貸付有価証券 467口
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	5,518	796,799,200	貸付有価証券 33口
	小計	銘柄数:43	289,983	47,636,122,500
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			47,636,122,500

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 6月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	944,900,000	-	946,825,000	1,865,600
合計	944,900,000	-	946,825,000	1,865,600

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算