有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,302,501,284	30,791,049
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	9,668,420,071	1,683,893,499
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,144,968,628	5,102,282,645
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,138,500,330	3,666,522,070
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	674,454,922	3,237,678,386
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	655,935,046	1,284,870,172
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	175,159,339	1,024,928,462
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,126,137,585	535,695,574

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況
(平成26年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,374,319,795	100.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△9,796,630	△0.29
合計(純資産総額)		3,364,523,165	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	1,518,049,215	2.1701	3,294,318,602	2.2228	3,374,319,795	100.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
合計	100.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
投資状況
(平成26年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	303,124,861	4.93
	イタリア	1,140,099,841	18.53
	フランス	342,384,079	5.56
	スペイン	284,717,882	4.63
	ベルギー	106,467,725	1.73
	オーストリア	251,380,272	4.09
	アイルランド	206,272,820	3.35
	スロベニア	31,419,847	0.51
	イギリス	689,043,612	11.20
	チェコ	124,247,370	2.02
	ポーランド	133,372,671	2.17
	ブルガリア	78,530,153	1.28
	ルーマニア	36,801,213	0.60
	クロアチア	38,391,080	0.62
	小計	3,766,253,426	61.20
地方債証券	スペイン	134,312,282	2.18
特殊債券	フランス	78,125,710	1.27
	スペイン	71,554,372	1.16
	アイルランド	34,812,896	0.57
	イギリス	45,247,457	0.74
	国際機関	71,795,376	1.17
	小計	301,535,811	4.90
社債券	アメリカ	28,633,462	0.47
	ドイツ	31,799,968	0.52
	イタリア	136,456,106	2.22
	フランス	206,091,269	3.35
	オランダ	368,821,846	5.99
	スペイン	370,868,855	6.03
	オーストリア	12,897,391	0.21
	フィンランド	14,558,570	0.24
	ポルトガル	56,434,612	0.92
	イギリス	105,772,557	1.72
	スウェーデン	155,444,633	2.53
	デンマーク	75,868,372	1.23
	ジャージー	88,484,652	1.44
	小計	1,652,132,293	26.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	299,438,878	4.87
合計(純資産総額)		6,153,672,690	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	1,450,000	16,605.23	240,775,873	16,622.81	241,030,803	5	2022/3/1	3.92
2	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,300,000	14,855.04	193,115,538	14,887.91	193,542,856	1.95	2019/6/18	3.15
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	1,200,000	15,862.20	190,346,448	15,736.76	188,841,120	4.5	2019/3/1	3.07
4	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,000,000	17,501.94	175,019,434	17,612.90	176,129,069	4.25	2023/10/25	2.86
5	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	900,000	18,233.25	164,099,301	18,472.77	166,255,010	4	2038/10/25	2.70
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	750,000	21,004.46	157,533,471	21,442.39	160,817,969	4.25	2036/3/7	2.61
7	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	750,000	20,745.64	155,592,335	21,263.08	159,473,116	4.25	2032/6/7	2.59
8	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	900,000	14,920.58	134,285,273	14,761.13	132,850,224	4	2017/2/1	2.16
9	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	750,000	17,282.69	129,620,217	17,712.67	132,845,062	2.25	2023/9/7	2.16
10	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	700,000	17,855.41	124,987,907	18,498.96	129,492,727	3.25	2042/7/4	2.10
11	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	900,000	13,933.50	125,401,583	13,947.42	125,526,843	1.5	2019/8/1	2.04
12	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	750,000	16,373.01	122,797,645	16,566.31	124,247,370	3.875	2022/5/24	2.02
13	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	750,000	16,203.83	121,528,783	16,162.56	121,219,215	4.4	2019/6/18	1.97
14	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	800,000	14,791.27	118,330,237	14,805.92	118,447,367	3.625	2017/1/18	1.92
15	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	750,000	15,423.54	115,676,555	15,324.04	114,930,368	3.75	2018/10/31	1.87
16	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	700,000	15,696.54	109,875,795	16,298.29	114,088,065	2.5	2044/7/4	1.85
17	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	700,000	15,020.06	105,140,435	15,209.67	106,467,725	2.25	2023/6/22	1.73
18	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	500,000	20,405.00	102,025,008	21,013.79	105,068,964	4.25	2027/12/7	1.71
19	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	700,000	14,992.14	104,945,035	14,803.85	103,626,978	4.75	2016/9/15	1.68
20	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	700,000	14,236.80	99,657,649	14,114.16	98,799,155	3.75	2015/8/1	1.61
21	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	550,000	16,687.55	91,781,553	16,813.66	92,475,169	5	2039/8/1	1.50
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	650,000	13,985.45	90,905,489	13,955.00	90,707,539	1.4	2020/1/31	1.47
23	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	600,000	14,816.02	88,896,158	14,918.91	89,513,502	2.875	2018/1/30	1.45
24	ジャージー	社債券	HTHROW 3% 06/08/15	500,000	17,738.76	88,693,845	17,696.93	88,484,652	3	2015/6/8	1.44
25	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	500,000	16,950.08	84,750,445	17,010.72	85,053,605	5	2020/10/18	1.38
26	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	2,300,000	3,479.77	80,034,755	3,663.33	84,256,617	4	2023/10/25	1.37
27	オランダ	社債券	GASSM 3.875% 04/11/22	500,000	15,949.24	79,746,238	16,084.70	80,423,525	3.875	2022/4/11	1.31
28	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	400,000	19,662.38	78,649,526	19,804.95	79,219,830	4.5	2019/3/7	1.29
29	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	500,000	15,490.45	77,452,281	15,815.99	79,079,975	4.2	2037/1/31	1.29
30	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	500,000	15,521.35	77,606,755	15,724.35	78,621,790	4.125	2024/5/21	1.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.20
地方債証券	2.18
特殊債券	4.90
社債券	26.85
合計	95.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,706,729.55	234,928,360	235,159,774	3.82
	スイスフラン	買建	1,205,000.00	135,908,520	137,779,700	2.23
	スウェーデンクローナ	買建	650,000.00	9,575,132	9,672,000	0.15
	ノルウェークローネ	買建	1,505,000.00	24,947,751	24,471,300	0.39
	デンマーククローネ	買建	1,000,000.00	18,479,826	18,500,000	0.30
	チェココルナ	買建	3,570,000.00	17,726,893	17,707,200	0.28
	ポーランドズロチ	買建	130,000.00	4,153,818	4,244,500	0.06
	ユーロ	売建	1,541,879.80	210,791,940	212,440,193	△3.45
	イギリスポンド	売建	421,000.00	73,541,480	73,590,800	△1.19
	スウェーデンクローナ	売建	3,290,000.00	49,481,600	48,955,200	△0.79
	デンマーククローネ	売建	3,450,000.00	63,676,000	63,849,500	△1.03
	ポーランドズロチ	売建	1,474,000.00	48,229,280	48,126,100	△0.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。