有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,302,501,284	30,791,049
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	9,668,420,071	1,683,893,499
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,144,968,628	5,102,282,645
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,138,500,330	3,666,522,070
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	674,454,922	3,237,678,386
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	655,935,046	1,284,870,172
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	175,159,339	1,024,928,462
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,126,137,585	535,695,574
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	6,255,700,992	1,001,189,104
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	6,159,701,744	3,014,546,927

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況
(平成28年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,654,335,841	100.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△24,710,026	△0.21
合計(純資産総額)		11,629,625,815	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	5,900,630,774	2.0451	12,067,379,996	1.9751	11,654,335,841	100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成28年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.21
合計		100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
投資状況
(平成28年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	668,925,724	4.86
	イタリア	2,043,432,963	14.86
	フランス	837,608,294	6.09
	スペイン	885,752,836	6.44
	ベルギー	306,649,092	2.23
	オーストリア	362,763,867	2.64
	アイルランド	520,743,625	3.79
	スロベニア	189,485,624	1.38
	イギリス	1,564,414,812	11.37
	スウェーデン	130,080,387	0.95
	デンマーク	154,103,940	1.12
	チェコ	267,869,477	1.95
	ポーランド	99,308,422	0.72
	ブルガリア	322,238,368	2.34
	ルーマニア	118,455,480	0.86
	クロアチア	69,307,846	0.50
	小計	8,541,140,757	62.09
地方債証券	スペイン	411,454,465	2.99
特殊債券	ドイツ	96,394,920	0.70
	フランス	83,136,280	0.60
	オランダ	171,019,250	1.24
	スペイン	133,235,954	0.97
	アイルランド	39,586,404	0.29
	ポーランド	132,123,420	0.96
	国際機関	267,436,687	1.94
	小計	922,932,915	6.71
社債券	ドイツ	110,642,434	0.80
	イタリア	155,330,386	1.13
	フランス	414,045,120	3.01
	オランダ	575,650,692	4.19
	スペイン	846,183,201	6.15
	フィンランド	100,229,258	0.73
	ポルトガル	139,048,510	1.01
	イギリス	281,036,565	2.04
	スウェーデン	117,016,376	0.85
	トルコ	47,528,052	0.35
	ポーランド	57,182,726	0.42
	ジャージー	83,568,248	0.61
	小計	2,927,461,568	21.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	952,089,844	6.93
合計(純資産総額)		13,755,079,549	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,150,000	14,423.42	454,338,030	14,085.57	443,695,502	5	2022/3/1	3.23
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,525,000	18,951.58	478,527,476	17,390.69	439,114,953	4.25	2032/6/7	3.19
3	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,400,000	19,192.64	460,623,384	18,049.04	433,177,056	4	2038/10/25	3.15
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,250,000	12,834.33	417,116,048	12,691.16	412,462,879	4.5	2019/3/1	3.00
5	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,700,000	15,285.05	412,696,430	14,978.93	404,431,238	4.25	2023/10/25	2.94
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,000,000	17,971.57	359,431,416	16,463.65	329,273,100	2.5	2044/7/4	2.39
7	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,675,000	12,023.10	321,618,104	11,919.18	318,838,065	1.5	2019/8/1	2.32
8	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,300,000	13,550.81	311,668,782	13,332.56	306,649,092	2.25	2023/6/22	2.23
9	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,825,000	18,394.19	335,694,040	16,434.89	299,936,788	5	2039/8/1	2.18
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,450,000	12,067.27	295,648,128	12,005.46	294,133,954	1.4	2020/1/31	2.14
11	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,700,000	17,661.24	300,241,111	16,576.86	281,806,620	4.25	2027/12/7	2.05
12	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,925,000	14,083.18	271,101,375	13,915.29	267,869,477	3.875	2022/5/24	1.95
13	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	1,900,000	14,213.59	270,058,245	14,045.30	266,860,776	4.125	2024/5/21	1.94
14	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,125,000	12,500.63	265,638,398	12,401.81	263,538,563	3.75	2018/10/31	1.92
15	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,875,000	14,094.24	264,267,117	13,940.60	261,386,409	5	2020/10/18	1.90
16	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	2,000,000	13,098.09	261,961,803	12,967.86	259,357,216	4.4	2019/6/18	1.89
17	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,900,000	12,331.67	234,301,856	12,257.42	232,891,113	1.95	2019/6/18	1.69
18	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	2,000,000	11,730.72	234,614,562	11,629.48	232,589,682	4	2017/2/1	1.69
19	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	2,000,000	11,695.40	233,908,155	11,602.79	232,055,850	3.625	2017/1/18	1.69
20	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,450,000	16,627.08	241,092,739	15,760.12	228,521,801	4.2	2037/1/31	1.66
21	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,450,000	14,231.82	206,361,466	14,042.74	203,619,736	4.5	2019/3/7	1.48
22	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,500,000	12,038.83	180,582,480	11,951.39	179,270,910	2.875	2018/1/30	1.30
23	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	950,000	19,721.54	187,354,669	18,263.03	173,498,852	3.25	2042/7/4	1.26
24	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,250,000	14,624.78	182,809,791	13,663.91	170,798,916	3.5	2030/3/1	1.24
25	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	875,000	20,182.07	176,593,121	18,989.00	166,153,772	4	2037/1/4	1.21
26	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,250,000	13,511.55	168,894,435	13,208.89	165,111,131	3.75	2021/8/1	1.20
27	国際機関	特殊債券	EU 3.75% 04/04/42	875,000	19,721.98	172,567,377	18,864.63	165,065,542	3.75	2042/4/4	1.20
28	ブルガリア	国債証券	BGARIA 3% 03/21/28	1,300,000	12,275.39	159,580,103	12,535.84	162,966,024	3	2028/3/21	1.18
29	スペイン	社債券	POPSM 2.125% 10/08/19	1,300,000	12,353.56	160,596,339	12,260.30	159,383,942	2.125	2019/10/8	1.16
30	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,250,000	12,601.19	157,514,955	12,741.78	159,272,344	2.95	2024/9/3	1.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成28年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	62.09
地方債証券	外国	2.99
特殊債券	外国	6.71
社債券	外国	21.28
合計		93.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	売建	44	ユーロ	7,240,090	832,972,354	7,131,520	820,481,376	△5.96

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,938,678.15	335,976,800	338,094,920	2.45
	スイスフラン	買建	2,838,000.00	295,129,378	301,168,560	2.18
	スウェーデンクローナ	買建	4,580,000.00	53,940,933	53,265,400	0.38
	ノルウェークローネ	買建	3,800,000.00	46,916,702	48,108,000	0.34
	チェココルナ	買建	9,970,000.00	41,749,416	42,372,500	0.30
	ユーロ	売建	3,868,980.30	437,736,429	445,126,181	△3.23
	イギリスポンド	売建	2,165,000.00	282,658,000	276,492,150	△2.01
	スウェーデンクローナ	売建	3,400,000.00	40,800,000	39,542,000	△0.28
	ポーランドズロチ	売建	476,000.00	12,518,800	12,604,480	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。