有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	9,668,420,071	1,683,893,499
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,144,968,628	5,102,282,645
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,138,500,330	3,666,522,070
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	674,454,922	3,237,678,386
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	655,935,046	1,284,870,172
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	175,159,339	1,024,928,462
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,126,137,585	535,695,574
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	6,255,700,992	1,001,189,104
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	6,159,701,744	3,014,546,927
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	5,020,313,353	4,435,021,912

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況
(平成29年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,118,906,549	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△34,029,786	△0.24
合計(純資産総額)		14,084,876,763	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	6,161,425,507	2.2379	13,789,225,715	2.2915	14,118,906,549	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成29年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
投資状況
(平成29年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	846,119,897	5.09
	イタリア	2,152,038,056	12.95
	フランス	989,037,335	5.95
	スペイン	1,144,130,379	6.88
	ベルギー	351,638,123	2.12
	オーストリア	414,150,536	2.49
	アイルランド	584,975,036	3.52
	スロベニア	487,599,787	2.93
	イギリス	1,971,464,545	11.86
	スウェーデン	153,153,945	0.92
	ノルウェー	41,548,392	0.25
	デンマーク	203,877,342	1.23
	チェコ	407,005,411	2.45
	ハンガリー	85,520,554	0.51
	ポーランド	117,044,581	0.70
	ブルガリア	391,472,136	2.36
	ルーマニア	151,589,880	0.91
	クロアチア	75,258,018	0.45
	リトアニア	108,254,016	0.65
	小計	10,675,877,969	64.23
地方債証券	スペイン	545,306,152	3.28
特殊債券	ドイツ	253,756,982	1.53
	フランス	106,657,085	0.64
	オランダ	83,625,437	0.50
	スペイン	155,049,370	0.93
	ルクセンブルグ	153,773,657	0.93
	アイルランド	45,134,388	0.27
	ポーランド	321,974,731	1.94
	国際機関	307,663,553	1.85
	小計	1,427,635,203	8.59
社債券	ドイツ	149,968,573	0.90
	イタリア	186,696,014	1.12
	フランス	296,535,104	1.78
	オランダ	684,347,745	4.12
	スペイン	738,999,018	4.45
	フィンランド	140,534,320	0.85
	ポルトガル	133,723,224	0.80
	イギリス	426,838,567	2.57
	スイス	66,314,808	0.40
	スウェーデン	99,070,344	0.60
	トルコ	92,508,696	0.56
	ポーランド	78,075,705	0.47
	ジャージー	49,893,840	0.30
	小計	3,143,505,958	18.91
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	829,810,717	4.99
合計(純資産総額)		16,622,135,999	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,175,000	15,713.92	498,916,981	15,738.73	499,704,741	5	2022/3/1	3.01
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	2,500,000	20,519.10	512,977,611	19,919.01	497,975,474	4.25	2032/6/7	3.00
3	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	3,000,000	16,614.93	498,447,915	16,597.14	497,914,452	4.25	2023/10/25	3.00
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,525,000	19,506.96	492,550,832	19,450.41	491,122,883	4	2038/10/25	2.95
5	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	3,325,000	14,141.58	470,207,696	14,019.26	466,140,528	4.5	2019/3/1	2.80
6	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	2,300,000	17,375.19	399,629,398	17,181.50	395,174,592	2.5	2044/7/4	2.38
7	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	2,150,000	17,583.12	378,037,294	17,996.43	386,923,451	5	2039/8/1	2.33
8	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,800,000	13,597.18	380,721,047	13,585.77	380,401,661	1.5	2019/8/1	2.29
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,725,000	13,711.62	373,641,845	13,656.59	372,142,200	1.4	2020/1/31	2.24
10	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	2,300,000	15,598.91	358,775,101	15,527.91	357,142,068	3.875	2022/5/24	2.15
11	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,350,000	14,944.14	351,187,306	14,963.32	351,638,123	2.25	2023/6/22	2.12
12	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	2,200,000	15,913.69	350,101,208	15,871.28	349,168,216	4.125	2024/5/21	2.10
13	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	2,000,000	17,127.70	342,554,095	17,054.61	341,092,382	4.2	2037/1/31	2.05
14	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	2,275,000	13,848.33	315,049,721	13,724.45	312,231,259	3.75	2018/10/31	1.88
15	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,625,000	19,564.86	317,929,135	19,049.33	309,551,716	4.25	2027/12/7	1.86
16	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,975,000	15,567.24	307,453,163	15,359.92	303,358,459	5	2020/10/18	1.83
17	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,975,000	14,384.76	284,099,181	14,259.06	281,616,577	4.4	2019/6/18	1.69
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,850,000	13,801.20	255,322,223	13,748.36	254,344,761	1.95	2019/6/18	1.53
19	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,600,000	15,942.08	255,073,423	15,761.12	252,178,068	4.5	2019/3/7	1.52
20	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	1,450,000	14,820.42	214,896,211	15,018.00	217,761,069	3.5	2030/3/1	1.31
21	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	1,050,000	20,446.73	214,690,666	20,328.59	213,450,211	4	2037/1/4	1.28
22	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,600,000	13,374.95	213,999,322	13,284.04	212,544,691	2.875	2018/1/30	1.28
23	ブルガリア	国債証券	BGARIA 2.95% 09/03/24	1,400,000	14,845.82	207,841,518	15,132.63	211,856,904	2.95	2024/9/3	1.27
24	イギリス	国債証券	UKT 1.5% 01/22/21	1,350,000	15,551.34	209,943,098	15,377.09	207,590,771	1.5	2021/1/22	1.25
25	スペイン	社債券	POPSM 2.125% 10/08/19	1,500,000	13,820.96	207,314,478	13,770.89	206,563,446	2.125	2019/10/8	1.24
26	デンマーク	国債証券	DGB 1.5% 11/15/23	10,500,000	1,939.61	203,659,775	1,941.68	203,877,342	1.5	2023/11/15	1.23
27	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	1,350,000	14,883.43	200,926,358	14,896.78	201,106,606	3.75	2021/8/1	1.21
28	ポーランド	特殊債券	BGOSK 1.75% 05/06/26	1,450,000	13,617.39	197,452,242	13,696.45	198,598,554	1.75	2026/5/6	1.19
29	スペイン	地方債証券	MADRID 4.3% 09/15/26	1,200,000	16,289.52	195,474,261	16,344.82	196,137,936	4.3	2026/9/15	1.18
30	イギリス	国債証券	UKT 2.5% 07/22/65	1,000,000	19,443.78	194,437,832	18,754.95	187,549,594	2.5	2065/7/22	1.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成29年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	64.23
地方債証券	外国	3.28
特殊債券	外国	8.59
社債券	外国	18.91
合計		95.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	70	ユーロ	9,208,671.5	1,213,334,556	9,226,700	1,215,709,992	△7.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	売建	57	ユーロ	9,233,287.5	1,216,577,960	9,274,470	1,222,004,167	△7.35

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,677,706.17	224,443,960	221,121,669	1.33
	イギリスポンド	買建	200,500.00	29,707,599	29,944,675	0.18
	スイスフラン	買建	2,788,000.00	321,997,442	317,135,000	1.90
	スウェーデンクローナ	買建	3,880,000.00	54,527,032	52,535,200	0.31
	ノルウェークローネ	買建	24,640,000.00	352,916,868	341,756,800	2.05
	ポーランドズロチ	買建	77,000.00	2,381,879	2,382,380	0.01
	ユーロ	売建	5,685,719.48	761,530,820	749,377,823	△4.50
	イギリスポンド	売建	1,380,000.00	207,822,600	206,103,000	△1.23
	スイスフラン	売建	37,000.00	4,278,310	4,208,750	△0.02
	スウェーデンクローナ	売建	365,000.00	5,080,800	4,942,100	△0.02
	チェココルナ	売建	650,000.00	3,341,000	3,334,500	△0.02
	ポーランドズロチ	売建	125,000.00	3,921,250	3,867,500	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。