有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,302,501,284	30,791,049
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	9,668,420,071	1,683,893,499
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	2,144,968,628	5,102,282,645
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,138,500,330	3,666,522,070
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	674,454,922	3,237,678,386
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	655,935,046	1,284,870,172
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	175,159,339	1,024,928,462
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,126,137,585	535,695,574
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	6,255,700,992	1,001,189,104

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況
(平成27年10月30日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,444,227,611	100.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△21,292,841	△0.20
合計(純資産総額)		10,422,934,770	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド	4,576,586,307	2.3058	10,552,953,141	2.2821	10,444,227,611	100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.20
合計		100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
投資状況
(平成27年10月30日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	628,243,700	4.84
	イタリア	2,152,487,883	16.58
	フランス	760,899,216	5.86
	スペイン	706,761,273	5.44
	ベルギー	261,103,829	2.01
	オーストリア	370,268,916	2.85
	アイルランド	519,820,190	4.00
	スロベニア	93,158,700	0.72
	イギリス	1,990,863,814	15.34
	スウェーデン	84,816,184	0.65
	デンマーク	114,901,215	0.89
	チェコ	258,262,213	1.99
	ポーランド	219,622,905	1.69
	ブルガリア	258,462,472	1.99
	ルーマニア	98,140,531	0.76
	クロアチア	80,181,892	0.62
	小計	8,597,994,933	66.23
地方債証券	スペイン	281,865,889	2.17
特殊債券	フランス	112,589,871	0.87
	オランダ	63,077,557	0.49
	スペイン	155,272,359	1.20
	アイルランド	60,405,376	0.47
	イギリス	77,095,753	0.59
	国際機関	221,062,032	1.70
	小計	689,502,948	5.31
社債券	ドイツ	130,762,383	1.01
	イタリア	155,158,980	1.20
	フランス	414,617,484	3.19
	オランダ	674,546,775	5.20
	スペイン	799,382,634	6.16
	ポルトガル	121,708,008	0.94
	イギリス	213,974,640	1.65
	スウェーデン	171,699,170	1.32
	ジャージー	44,962,266	0.35
	小計	2,726,812,340	21.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	686,221,351	5.29
合計(純資産総額)		12,982,397,461	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,975,000	23,530.69	464,731,156	23,559.36	465,297,384	4.25	2032/6/7	3.58
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000	22,968.44	413,432,029	23,081.05	415,458,989	4.25	2027/12/7	3.20
3	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	2,475,000	16,434.70	406,758,902	16,626.25	411,499,796	5	2022/3/1	3.17
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	2,700,000	15,157.95	409,264,829	15,163.02	409,401,588	4.5	2019/3/1	3.15
5	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	2,000,000	18,940.77	378,815,544	19,505.56	390,111,228	4	2038/10/25	3.00
6	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,150,000	17,101.27	367,677,440	17,245.95	370,787,988	4.25	2023/10/25	2.86
7	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,400,000	23,969.25	335,569,619	23,668.74	331,362,378	4.25	2036/3/7	2.55
8	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,775,000	17,213.18	305,534,092	17,591.33	312,246,231	2.5	2044/7/4	2.41
9	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	2,150,000	13,765.85	295,965,891	13,865.83	298,115,542	1.5	2019/8/1	2.30
10	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,500,000	18,747.68	281,215,239	19,651.68	294,775,281	5	2039/8/1	2.27
11	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,500,000	19,247.19	288,707,940	19,393.64	290,904,719	2.25	2023/9/7	2.24
12	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	1,350,000	20,782.34	280,561,624	20,784.99	280,597,498	4.5	2019/3/7	2.16
13	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	2,000,000	13,665.55	273,311,061	13,810.71	276,214,211	1.4	2020/1/31	2.13
14	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,775,000	15,478.52	274,743,871	15,412.09	273,564,718	4.4	2019/6/18	2.11
15	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	1,950,000	14,030.30	273,590,889	13,947.53	271,976,949	4	2017/2/1	2.09
16	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,900,000	13,943.52	264,926,932	13,853.88	263,223,791	3.625	2017/1/18	2.03
17	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,725,000	14,938.09	257,682,070	15,136.45	261,103,829	2.25	2023/6/22	2.01
18	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,600,000	16,103.47	257,655,665	16,141.38	258,262,213	3.875	2022/5/24	1.99
19	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,500,000	16,404.66	246,070,027	16,417.03	246,255,472	5	2020/10/18	1.90
20	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,700,000	14,294.26	243,002,583	14,300.22	243,103,841	1.95	2019/6/18	1.87
21	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,650,000	14,678.53	242,195,816	14,697.41	242,507,392	3.75	2018/10/31	1.87
22	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/22	1,100,000	18,637.25	205,009,823	18,840.25	207,242,846	1.75	2022/9/7	1.60
23	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	1,300,000	15,180.82	197,350,690	15,570.84	202,420,927	4.125	2024/5/21	1.56
24	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,400,000	14,176.93	198,477,038	14,105.61	197,478,613	2.875	2018/1/30	1.52
25	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	1,100,000	16,375.98	180,135,824	17,094.51	188,039,670	4.2	2037/1/31	1.45
26	オランダ	社債券	VW 2.375% 11/13/18	1,025,000	18,918.55	193,915,159	18,082.01	185,340,640	2.375	2018/11/13	1.43
27	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,300,000	13,942.77	181,256,028	13,833.29	179,832,814	4.75	2016/9/15	1.39
28	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	1,000,000	18,772.03	187,720,352	17,649.12	176,491,280	4.75	2034/1/31	1.36
29	フランス	社債券	SOCGEN 3.75% 03/01/17	1,200,000	13,988.17	167,858,085	13,912.99	166,955,968	3.75	2017/3/1	1.29
30	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	775,000	20,240.48	156,863,752	20,434.77	158,369,527	4	2037/1/4	1.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	66.23
地方債証券	外国	2.17
特殊債券	外国	5.31
社債券	外国	21.00
合計		94.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	6,114,869.11	819,098,150	812,339,213	6.25
	イギリスポンド	買建	1,380,000.00	252,173,174	255,720,200	1.96
	スイスフラン	買建	2,370,000.00	291,770,366	289,898,400	2.23
	スウェーデンクローナ	買建	1,300,000.00	18,586,455	18,447,000	0.14
	ノルウェークローネ	買建	3,455,000.00	49,804,755	48,750,050	0.37
	チェココルナ	買建	7,340,000.00	36,423,470	35,966,000	0.27
	ポーランドズロチ	買建	305,000.00	9,653,275	9,455,000	0.07
	ユーロ	売建	4,907,080.55	658,411,495	651,902,158	△5.02
	イギリスポンド	売建	2,525,000.00	462,341,650	467,857,250	△3.60
	スウェーデンクローナ	売建	3,030,000.00	43,147,200	42,995,700	△0.33
	ポーランドズロチ	売建	1,060,000.00	33,609,300	32,860,000	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。