有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0203月	買建	277	4,700,239,700	4,153,615,000	1.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar20	買建	195	3,575,343,467	3,154,948,972	0.97
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar20	買建	184	842,895,744	765,341,081	0.23
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar20	買建	27	278,893,331	258,430,265	0.08
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar20	買建	11	190,348,705	178,563,915	0.05
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar20	買建	10	126,202,543	118,988,760	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。