有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月	買建	432	16,430,925,360	17,083,440,000	1.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar26	買建	667	35,666,969,587	35,958,143,420	1.45
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar26	買建	599	6,650,024,890	6,793,674,706	0.27
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar26	買建	55	2,414,420,166	2,486,913,429	0.10
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar26	買建	88	1,941,033,849	2,003,362,609	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar26	買建	31	760,574,430	783,364,265	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。