有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年2月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0303月	買建	182	3,496,477,920	3,413,410,000	1.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar21	買建	403	8,409,656,953	8,195,508,750	1.74
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar21	買建	386	1,838,925,522	1,838,538,072	0.39
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar21	買建	55	533,811,584	541,228,160	0.11
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar21	買建	21	385,850,328	381,785,418	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar21	買建	19	266,989,805	268,814,294	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。