有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月	買建	570	15,612,142,850	15,253,200,000	2.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar25	買建	694	31,667,691,219	30,518,592,311	1.70
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar25	買建	617	5,281,045,328	5,252,444,492	0.29
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar25	買建	92	1,509,422,438	1,516,803,760	0.08
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar25	買建	39	1,237,245,072	1,222,625,040	0.07
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar25	買建	36	708,513,038	691,897,122	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。