有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/17 9:09
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【項目】: 58項目

野村海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	141,109,761
コール・ローン	118,644,339
株式	10,691,197,886
未収入金	261,463,512
未収配当金	4,415,365
未収利息	229
流動資産合計	11,216,831,092
資産合計	11,216,831,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,861
未払金	222,933,014
未払解約金	35,700,000
流動負債合計	258,673,875
負債合計	258,673,875
純資産の部
元本等
元本	7,226,521,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,731,635,913
元本等合計	10,958,157,217
純資産合計	10,958,157,217
負債純資産合計	11,216,831,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5164円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,164円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 1月21日
至平成26年 7月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月22日現在
期首	平成26年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,117,272,301円
同期中における追加設定元本額	547,693,425円
同期中における一部解約元本額	438,444,422円
期末元本額	7,226,521,304円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,671,894,022円
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	819,851,203円
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,327,610,155円
野村海外株式ファンドFVA(適格機関投資家専用)	1,407,165,924円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	HALLIBURTON CO	18,900	71.00	1,341,900.00
		ANADARKO PETE	7,600	108.87	827,412.00
		CAMECO CORP	30,000	21.28	638,400.00
		CONCHO RESOURCES INC	4,200	145.38	610,596.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,300	227.66	1,889,578.00
		RANGE RESOURCES CORP	3,600	76.70	276,120.00
		VULCAN MATERIALS CO	27,500	63.56	1,747,900.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	16,000	48.35	773,600.00
		TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,080	95.17	1,149,653.60
		AMETEK INC	13,250	51.96	688,470.00
		PARKER HANNIFIN CORP	13,700	123.01	1,685,237.00
		WABCO HOLDINGS INC	10,600	104.34	1,106,004.00
		WABTEC CORP	6,460	81.03	523,453.80
		GRAINGER(W.W.) INC	6,300	240.26	1,513,638.00
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	28,000	43.79	1,226,120.00
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	13,000	68.32	888,160.00
		TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	9,500	103.96	987,620.00
		FORD MOTOR COMPANY	41,800	17.70	739,860.00
		V F CORP	7,200	60.74	437,328.00
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	40,000	24.83	993,200.00
		MARKIT LIMITED	24,600	25.80	634,680.00
		AMAZON.COM INC	2,200	359.76	791,472.00
		PRICELINE GROUP INC/THE	1,305	1,215.92	1,586,775.60
		GAP INC	5,700	39.43	224,751.00
		L BRANDS, INC	15,100	57.16	863,116.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	24,200	64.74	1,566,708.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	52,900	38.27	2,024,483.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,400	75.42	633,528.00
		AETNA INC	18,400	83.99	1,545,416.00
		HCA HOLDINGS INC	23,300	61.55	1,434,115.00
		MCKESSON CORP	4,800	188.45	904,560.00
		ALKERMES PLC	20,617	45.91	946,526.47
		AMGEN INC	13,000	119.03	1,547,390.00
		ARENA PHARMACEUTICAL INC	44,400	4.88	216,672.00
		CELGENE CORP	9,300	85.31	793,383.00
		NPS PHARMACEUTICALS INC	20,700	29.29	606,303.00
		REGENERON PHARMACEUTICALS	2,200	303.73	668,206.00
		VERTEX PHARMACEUTICALS	8,000	96.31	770,480.00
		BRISTOL MYERS SQUIBB	47,000	48.92	2,299,240.00
		ELI LILLY & CO.	24,600	63.64	1,565,544.00
		MERCK & CO INC	26,300	58.00	1,525,400.00
		SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,600	130.14	468,504.00
		ZOETIS INC	40,600	32.85	1,333,710.00
		CITIGROUP	29,400	49.35	1,450,890.00
		PNC FINANCIAL	11,000	83.88	922,680.00
		AMERICAN INTL GROUP	32,500	55.11	1,791,075.00
		LINCOLN NATIONAL CORP	15,000	52.29	784,350.00
		CBRE GROUP INC	16,400	33.05	542,020.00
		GOOGLE INC-CL A	1,970	598.44	1,178,926.80
		GOOGLE INC-CL C	3,770	589.47	2,222,301.90
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,500	271.03	948,605.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	12,300	77.35	951,405.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	39,200	22.79	893,368.00
		SALESFORCE.COM INC	26,300	53.32	1,402,316.00
		SOLERA HOLDINGS INC	9,400	65.47	615,418.00
		QUALCOMM INC	24,560	79.67	1,956,695.20
		WESTERN DIGITAL CORP	12,300	99.03	1,218,069.00
		APPLIED MATERIALS	39,301	22.91	900,385.91
		NXP SEMICONDUCTORS NV	24,800	66.28	1,643,744.00
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,700	121.66	1,180,102.00
		ARTISAN PARTNERS ASSET MA-A	9,300	54.38	505,734.00
		BLACKROCK INC	7,300	318.62	2,325,926.00
		VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	3,900	212.02	826,878.00
		WISDOMTREE INVESTMENTS INC	59,000	10.70	631,595.00
	EQUIFAX INC	23,000	73.09	1,681,070.00
	NIELSEN NV	24,200	47.91	1,159,422.00
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	18,800	47.85	899,580.00
小計	銘柄数:67			73,627,770.28
				(7,471,746,128)
	組入時価比率:68.2%			69.9%
カナダドル	IMPERIAL OIL	19,000	57.04	1,083,760.00
	AIR CANADA-CLASS A	86,800	9.69	841,092.00
	TIM HORTONS INC	30,800	59.48	1,831,984.00
小計	銘柄数:3			3,756,836.00
				(354,795,591)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
ユーロ	AIR LIQUIDE	18,181	98.11	1,783,737.91
	UMICORE	6,575	34.65	227,856.62
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,839	66.21	1,512,170.19
	BRENNTAG AG	2,913	126.30	367,911.90
	REXEL SA	64,658	15.50	1,002,199.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	27,522	82.40	2,267,812.80
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	104,504	4.10	428,466.40
	SOCIETE GENERALE	16,975	37.49	636,477.62
	ING GROEP NV	143,210	9.87	1,414,341.96
	ASSICURAZIONI GENERALI	107,510	15.02	1,614,800.20
	CAP GEMINI SA	11,318	50.94	576,538.92
	ORANGE	58,729	11.40	669,804.24
	BANCA GENERALI SPA	31,289	19.20	600,748.80
小計	銘柄数:13			13,102,866.56
				(1,798,237,406)
	組入時価比率:16.4%			16.8%
英ポンド	BG GROUP PLC	54,266	11.71	635,726.19
	CRH PLC	31,158	14.63	455,841.54
	GLENCORE PLC	240,250	3.58	860,935.87
	DIAGEO PLC	57,714	18.12	1,045,777.68
	ASTRAZENECA PLC	41,044	43.90	1,801,831.60
小計	銘柄数:5			4,800,112.88
				(831,955,564)
	組入時価比率:7.6%			7.8%
スイスフラン	JULIUS BAER GROUP LTD	29,206	39.60	1,156,557.60
小計	銘柄数:1			1,156,557.60
				(130,667,877)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	16,943	346.20	5,865,666.60
小計	銘柄数:1			5,865,666.60
				(86,929,179)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	TANKER INVESTMENTS LTD	14,932	69.00	1,030,308.00
小計	銘柄数:1			1,030,308.00
				(16,866,141)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				10,691,197,886
					(10,691,197,886)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 7月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	14,167,890	-	14,164,500	△3,390
カナダドル	14,167,890	-	14,164,500	△3,390
売建	27,408,529	-	27,446,000	△37,471
ユーロ	27,408,529	-	27,446,000	△37,471
合計	-	-	-	△40,861

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算