有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/11 9:02
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【項目】: 59項目

野村海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	532,344,456
コール・ローン	167,410,256
株式	28,712,171,362
投資証券	295,155,057
派生商品評価勘定	132,012
未収入金	644,474,107
未収配当金	5,285,203
流動資産合計	30,356,972,453
資産合計	30,356,972,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	216,907
未払金	588,779,979
未払解約金	31,000,000
未払利息	237
流動負債合計	619,997,123
負債合計	619,997,123
純資産の部
元本等
元本	13,558,216,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,178,758,775
元本等合計	29,736,975,330
純資産合計	29,736,975,330
負債純資産合計	30,356,972,453

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1933円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,933円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 1月21日
至平成29年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月20日現在
期首	平成29年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,876,038,808円
同期中における追加設定元本額	2,689,202,933円
同期中における一部解約元本額	1,007,025,186円
期末元本額	13,558,216,555円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,224,789,563円
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,974,059,629円
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	7,431,770,229円
野村海外株式ファンドFVA(適格機関投資家専用)	927,597,134円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	EOG RESOURCES INC	43,528	94.31	4,105,125.68
		KINDER MORGAN INC	290,004	19.67	5,704,378.68
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	19,923	163.94	3,266,176.62
		WPX ENERGY INC	1,954	10.30	20,126.20
		PPG INDUSTRIES	29,360	113.60	3,335,296.00
		ARCELORMITTAL-NY REGISTERED	49,059	26.10	1,280,439.90
		GENERAL DYNAMICS	10,046	202.34	2,032,707.64
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,588	67.11	1,314,550.68
		EATON CORP PLC	7,436	80.38	597,705.68
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	30,528	136.15	4,156,387.20
		FORTIVE CORP	11,799	63.97	754,782.03
		AERCAP HOLDINGS NV	61,664	48.87	3,013,519.68
		AIR LEASE CORP	59,841	39.50	2,363,719.50
		DELTA AIR LINES INC	61,770	53.79	3,322,608.30
		KNIGHT TRANSPORTATION INC	22,170	34.85	772,624.50
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,205	98.13	1,099,546.65
		SWIFT TRANSPORTATION CO	36,625	24.92	912,695.00
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	44,225	92.89	4,108,060.25
		GENERAL MOTORS CO	100,493	36.47	3,664,979.71
		NIKE INC-B	74,147	57.77	4,283,472.19
		V F CORP	27,300	56.55	1,543,815.00
		ARAMARK	72,495	40.72	2,951,996.40
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	17,038	62.12	1,058,400.56
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	24,450	102.24	2,499,768.00
		AMAZON.COM INC	3,046	1,026.87	3,127,846.02
		EXPEDIA INC	16,527	155.47	2,569,452.69
		NETFLIX INC	14,752	183.86	2,712,302.72
		PRICELINE GROUP INC/THE	1,483	1,992.10	2,954,284.30
		L BRANDS, INC	35,139	44.58	1,566,496.62
		COTY INC-CL A	95,784	18.70	1,791,160.80
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,986	96.94	386,402.84
		HOLOGIC INC	60,897	45.28	2,757,416.16
		AETNA INC	16,942	154.24	2,613,134.08
		UNITEDHEALTH GROUP INC	20,594	189.19	3,896,178.86
		BLUEBIRD BIO INC	9,970	97.30	970,081.00
		CELGENE CORP	14,045	135.00	1,896,075.00
		INCYTE CORP	8,525	130.45	1,112,086.25
		REGENERON PHARMACEUTICALS	4,497	506.79	2,279,034.63
		TESARO INC	9,271	124.02	1,149,789.42
		ALLERGAN PLC	15,815	246.41	3,896,974.15
		BRISTOL MYERS SQUIBB	52,327	55.07	2,881,647.89
		MYLAN NV	74,200	38.34	2,844,828.00
		CITIGROUP	114,077	66.70	7,608,935.90
		WELLS FARGO CO	134,364	54.94	7,381,958.16
		ASSURED GUARANTY LTD	23,143	44.59	1,031,946.37
		METLIFE INC	102,707	54.95	5,643,749.65
		ALPHABET INC-CL C	701	970.89	680,593.89
		FACEBOOK INC-A	46,900	164.14	7,698,166.00
		ACCENTURE PLC-CL A	36,040	127.78	4,605,191.20
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	11,686	263.53	3,079,611.58
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	45,217	69.50	3,142,581.50
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16,744	149.58	2,504,567.52
		GLOBAL PAYMENTS INC	31,810	92.80	2,951,968.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	44,465	98.25	4,368,686.25
		ACTIVISION BLIZZARD INC	31,397	61.33	1,925,578.01
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	33,815	36.26	1,226,131.90
		ELECTRONIC ARTS	11,955	111.58	1,333,938.90
		GUIDEWIRE SOFTWARE INC	30,080	71.12	2,139,289.60
		SALESFORCE.COM INC	35,622	89.56	3,190,306.32
		SERVICENOW INC	31,749	110.12	3,496,199.88
		SPLUNK INC	28,140	61.95	1,743,273.00
		ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	3,770	223.48	842,519.60
		WORKDAY INC-CLASS A	16,667	102.70	1,711,700.90
		APPLE INC	5,742	151.02	867,156.84
	BROADCOM LTD	18,422	254.40	4,686,556.80
	QUALCOMM INC	42,079	56.78	2,389,245.62
	TERADYNE INC	6,300	34.81	219,303.00
	BLACKROCK INC	8,039	426.46	3,428,311.94
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	64,289	65.72	4,225,073.08
	NORTHERN TRUST CORP	23,142	89.21	2,064,497.82
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,360	61.38	942,796.80
	EQUIFAX INC	7,717	142.72	1,101,370.24
	IHS MARKIT LTD	57,423	45.39	2,606,429.97
小計	銘柄数:73			190,405,709.72
				(21,308,302,974)
	組入時価比率:71.7%			74.3%
カナダドル	MAGNA INTERNATIONAL INC	48,240	60.90	2,937,816.00
小計	銘柄数:1			2,937,816.00
				(260,907,438)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ユーロ	AIRBUS SE	49,239	73.69	3,628,421.91
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	57,382	47.41	2,720,767.53
	BEIERSDORF AG	17,897	93.53	1,673,906.41
	ESSILOR INTERNATIONAL	11,965	114.20	1,366,403.00
	BANCO SANTANDER SA	778,480	5.65	4,402,304.40
	BANCO SANTANDER SA - RTS	778,480	0.08	62,278.40
	BNP PARIBAS	18,689	64.84	1,211,794.76
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	152,647	7.22	1,102,111.34
	UNICREDIT SPA	208,578	16.83	3,510,367.74
	AXA	175,226	24.96	4,374,517.09
	IBERDROLA SA	821,061	7.02	5,765,490.34
	IBERDROLA SA-RTS	780,509	0.14	115,515.33
	BANCA GENERALI SPA	49,991	28.28	1,413,745.48
	DEUTSCHE BANK AG-REG	210,344	15.94	3,353,935.08
	VONOVIA SE	62,055	34.55	2,144,310.52
小計	銘柄数:15			36,845,869.33
				(4,751,274,850)
	組入時価比率:16.0%			16.5%
英ポンド	GLENCORE PLC	268,314	3.22	863,971.08
	WPP PLC	67,712	15.60	1,056,307.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	48,132	52.88	2,545,220.16
	AVIVA PLC	360,780	5.29	1,908,526.20
小計	銘柄数:4			6,374,024.64
				(928,822,870)
	組入時価比率:3.1%			3.2%
スイスフラン	ABB LTD	77,561	23.90	1,853,707.90
	NOVARTIS-REG	45,750	81.20	3,714,900.00
	UBS GROUP AG	279,684	16.95	4,740,643.80
小計	銘柄数:3			10,309,251.70
				(1,208,038,114)
	組入時価比率:4.1%			4.2%
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	83,565	212.80	17,782,632.00
小計	銘柄数:1			17,782,632.00
				(254,825,116)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
	合計				28,712,171,362
					(28,712,171,362)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	12,694	2,637,432.38
	小計	銘柄数:1	12,694	2,637,432.38
				(295,155,057)
		組入時価比率:1.0%		100.0%
	合計			295,155,057
				(295,155,057)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	133,051,869	-	132,834,962	△216,907
米ドル	20,106,134	-	20,049,448	△56,686
英ポンド	95,466,311	-	95,320,929	△145,382
スイスフラン	17,479,424	-	17,464,585	△14,839
売建	133,051,869	-	132,919,857	132,012
米ドル	112,945,735	-	112,865,045	80,690
ユーロ	20,106,134	-	20,054,812	51,322
合計	-	-	-	△84,895

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算