有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,798,380,553
コール・ローン	379,211,809
株式	50,238,764,327
投資証券	1,592,035,990
派生商品評価勘定	3,523,241
未収入金	1,205,933,268
未収配当金	14,757,369
流動資産合計	56,232,606,557
資産合計	56,232,606,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,816,295
未払金	2,539,151,014
未払解約金	153,000,000
未払利息	409
流動負債合計	2,694,967,718
負債合計	2,694,967,718
純資産の部
元本等
元本	12,043,686,725
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,493,952,114
元本等合計	53,537,638,839
純資産合計	53,537,638,839
負債純資産合計	56,232,606,557

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.4453円
		(10,000口当たり純資産額)	(44,453円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首	2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,971,336,910円
同期中における追加設定元本額	4,611,003,276円
同期中における一部解約元本額	538,653,461円
期末元本額	12,043,686,725円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	462,873,499円
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,247,038,431円
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,947,261,186円
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFVA(適格機関投資家専用)	386,513,609円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BARRICK GOLD CORP	137,862	27.34	3,769,147.08
		NEWMONT CORP	79,848	62.92	5,024,036.16
		LOCKHEED MARTIN	33,909	368.50	12,495,466.50
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	99,172	247.14	24,509,368.08
		AMAZON.COM INC	6,669	2,961.97	19,753,377.93
		PROCTER & GAMBLE CO	117,623	125.63	14,776,977.49
		ABBOTT LABORATORIES	188,545	99.25	18,713,091.25
		DEXCOM INC	17,332	424.43	7,356,220.76
		HUMANA INC	18,448	404.49	7,462,031.52
		UNITEDHEALTH GROUP INC	61,558	306.53	18,869,373.74
		VERTEX PHARMACEUTICALS	33,723	294.53	9,932,435.19
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	343,727	61.10	21,001,719.70
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	116,537	60.39	7,037,669.43
		JOHNSON & JOHNSON	316	149.35	47,194.60
		JPMORGAN CHASE & CO	110,761	98.16	10,872,299.76
		BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	91,173	190.76	17,392,161.48
		PROGRESSIVE CO	28,964	87.63	2,538,115.32
		AUTOMATIC DATA PROCESS	1,306	147.60	192,765.60
		MASTERCARD INC	53,349	304.06	16,221,296.94
		PAYPAL HOLDINGS INC	43,344	173.92	7,538,388.48
		VISA INC-CLASS A SHARES	69,298	195.09	13,519,346.82
		ADOBE INC	34,303	432.42	14,833,303.26
		MICROSOFT CORP	141,324	202.88	28,671,813.12
		SALESFORCE.COM INC	37,913	187.78	7,119,303.14
		SAP SE-SPONSORED ADR	7,516	156.28	1,174,600.48
		SERVICENOW INC	18,034	421.81	7,606,921.54
		ADVANCED MICRO DEVICES	145,599	55.04	8,013,768.96
		NVIDIA CORP	43,102	408.06	17,588,202.12
		CMS ENERGY CORP	84,557	61.76	5,222,240.32
		CME GROUP INC	1,009	166.62	168,119.58
		MORGAN STANLEY	200,340	52.41	10,499,819.40
		NETFLIX INC	19,001	492.99	9,367,302.99
		ALPHABET INC-CL C	8,774	1,515.55	13,297,435.70
		FACEBOOK INC-A	39,957	242.03	9,670,792.71
	小計	銘柄数:34			372,256,107.15
					(40,024,976,640)
		組入時価比率:74.8%			79.7%
	ユーロ	AIR LIQUIDE SA	62,930	138.80	8,734,684.00
		LOREAL-ORD	27,026	290.30	7,845,647.80
		ENEL SPA	960,612	8.42	8,095,077.32
		IBERDROLA SA	141,631	11.08	1,569,979.63
		IBERDROLA SA-RTS	527,575	0.25	132,474.08
		DEUTSCHE BOERSE AG	46,343	162.50	7,530,737.50
	小計	銘柄数:6			33,908,600.33
					(4,163,637,034)
		組入時価比率:7.8%			8.3%
	英ポンド	DIAGEO PLC	115,876	28.16	3,263,068.16
	小計	銘柄数:1			3,263,068.16
					(440,155,264)
		組入時価比率:0.8%			0.9%
	スイスフラン	NESTLE SA-REG	172,922	108.74	18,803,538.28
		NOVARTIS AG-REG	543	82.36	44,721.48
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	521	341.40	177,869.40
	小計	銘柄数:3			19,026,129.16
					(2,176,208,653)
		組入時価比率:4.1%			4.3%
	デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	246,061	435.40	107,134,959.40
	小計	銘柄数:1			107,134,959.40
					(1,767,726,830)
		組入時価比率:3.3%			3.5%
	香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	230,556	521.00	120,119,676.00
	小計	銘柄数:1			120,119,676.00
					(1,666,059,906)
		組入時価比率:3.1%			3.3%
	合計				50,238,764,327
					(50,238,764,327)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	20,445	14,806,882.35
	小計	銘柄数:1	20,445	14,806,882.35
				(1,592,035,990)
		組入時価比率:3.0%		100.0%
	合計			1,592,035,990
				(1,592,035,990)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	541,343,907	-	544,867,148	3,523,241
米ドル	521,013,195	-	524,525,950	3,512,755
スイスフラン	20,330,712	-	20,341,198	10,486
売建	541,343,907	-	544,160,202	△2,816,295
米ドル	20,330,712	-	20,374,299	△43,587
ユーロ	521,013,195	-	523,785,903	△2,772,708
合計	-	-	-	706,946

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算