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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「アジア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成26年2月17日現在)
第15期(平成26年8月15日現在)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第14期(平成26年2月17日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | アジア好配当株マザーファンド | 27,381,328,439 | 32,069,011,867 | |
| 合計 1銘柄 | 27,381,328,439 | 32,069,011,867 | |||
<参考>当ファンドは、「アジア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| アジア好配当株マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 第14期 平成26年2月17日現在 | 第15期 平成26年8月15日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 536,018,775 | 628,635,473 | |
| コール・ローン | 686,526,678 | 807,704,703 | |
| 株式 | 29,339,113,839 | 30,540,659,690 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 107,856 | |
| 未収入金 | - | 92,487,243 | |
| 未収配当金 | 20,207,030 | 146,472,123 | |
| 流動資産合計 | 30,581,866,322 | 32,216,067,088 | |
| 資産合計 | 30,581,866,322 | 32,216,067,088 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 137,088 | |
| 未払金 | - | 127,175,344 | |
| 未払解約金 | 2,137,644 | 18,775,058 | |
| 流動負債合計 | 2,137,644 | 146,087,490 | |
| 負債合計 | 2,137,644 | 146,087,490 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,167,374,720 | 27,381,328,439 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,353,958 | 4,688,651,159 | |
| 元本等合計 | 30,579,728,678 | 32,069,979,598 | |
| 純資産合計 | 30,579,728,678 | 32,069,979,598 | |
| 負債純資産合計 | 30,581,866,322 | 32,216,067,088 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第15期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金及び配当株式 |
| 外国株式についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成26年2月18日から平成26年8月15日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第14期 平成26年2月17日現在 | 第15期 平成26年8月15日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 33,816,882,427円 | 30,167,374,720円 |
| 期中追加設定元本額 | 171,727,613円 | 143,378,000円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,821,235,320円 | 2,929,424,281円 |
| 元本の内訳 | ||
| アジア好配当株ファンド | 30,167,374,720円 | 27,381,328,439円 |
| 合計 | 30,167,374,720円 | 27,381,328,439円 |
| 2.受益権の総数 | 30,167,374,720口 | 27,381,328,439口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第15期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第15期 平成26年8月15日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成26年2月17日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 521,550,228 |
| 合計 | 521,550,228 |
第15期(平成26年8月15日現在)
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 2,819,380,039 |
| 合計 | 2,819,380,039 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第14期(平成26年2月17日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 第15期 平成26年8月15日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 42,924,422 | - | 43,032,278 | 107,856 | |
| シンガポール・ドル | 62,996,643 | - | 62,958,906 | △37,737 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 62,996,643 | - | 62,996,643 | 0 | |
| シンガポール・ドル | 42,924,422 | - | 43,023,773 | △99,351 | |
| 合計 | - | - | 212,011,600 | △29,232 | |
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第14期 平成26年2月17日現在 | 第15期 平成26年8月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0137円 | 1.1712円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,137円)」 | 「1口=1円(10,000口=11,712円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 香港 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 14,831,000 | 3.740 | 55,467,940.000 | |
| ・ドル | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 992,000 | 14.960 | 14,840,320.000 | |
| BANK OF CHINA LTD - H | 14,757,000 | 3.690 | 54,453,330.000 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 969,000 | 24.900 | 24,128,100.000 | ||
| CHEUNG KONG HOLDING | 400,000 | 144.200 | 57,680,000.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 8,335,000 | 5.880 | 49,009,800.000 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 1,467,000 | 10.540 | 15,462,180.000 | ||
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 3,000,000 | 4.750 | 14,250,000.000 | ||
| CHINA MOBILE LTD | 802,000 | 88.300 | 70,816,600.000 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 1,052,000 | 22.850 | 24,038,200.000 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 9,621,800 | 7.640 | 73,510,552.000 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 2,088,000 | 22.450 | 46,875,600.000 | ||
| CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL | 621,000 | 3.430 | 2,130,030.000 | ||
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS | 3,074,000 | 3.860 | 11,865,640.000 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 6,471,000 | 4.060 | 26,272,260.000 | ||
| COSCO PACIFIC LIMITED | 2,370,000 | 11.840 | 28,060,800.000 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 210,000 | 131.500 | 27,615,000.000 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 156,000 | 181.000 | 28,236,000.000 | ||
| HUTCHISON WHAMPOA | 445,000 | 104.800 | 46,636,000.000 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 10,336,000 | 5.250 | 54,264,000.000 | ||
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 1,300,000 | 9.470 | 12,311,000.000 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 2,992,000 | 11.260 | 33,689,920.000 | ||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 903,200 | 26.350 | 23,799,320.000 | ||
| SANDS CHINA LTD | 648,800 | 53.150 | 34,483,720.000 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 700,000 | 10.180 | 7,126,000.000 | ||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 1,542,000 | 16.860 | 25,998,120.000 | ||
| SJM HOLDINGS LIMITED | 725,000 | 20.100 | 14,572,500.000 | ||
| SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD | 3,446,000 | 3.970 | 13,680,620.000 | ||
| TEXWINCA HOLDINGS LTD | 2,910,000 | 7.140 | 20,777,400.000 | ||
| VTECH HOLDINGS LTD. | 100,000 | 95.300 | 9,530,000.000 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1,667,000 | 11.020 | 18,370,340.000 | ||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 3,996,000 | 8.330 | 33,286,680.000 | ||
| 小計(香港・ドル)32銘柄 | 102,927,800 | - | 973,237,972.000 (12,875,938,370) | ||
| シンガ | ASIAN PAY TELEVISION TRUST | 4,273,000 | 0.880 | 3,760,240.000 | |
| ポール・ | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 749,000 | 17.720 | 13,272,280.000 | |
| ドル | KEPPEL CORP LTD | 1,202,000 | 10.940 | 13,149,880.000 | |
| SHENG SIONG GROUP LTD | 4,517,000 | 0.690 | 3,116,730.000 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 250,270 | 23.000 | 5,756,210.000 | ||
| VENTURE CORP LTD | 800,000 | 8.040 | 6,432,000.000 | ||
| 小計(シンガポール・ドル)6銘柄 | 11,791,270 | - | 45,487,340.000 (3,743,153,209) | ||
| 台湾 | ADLINK TECHNOLOGY INC | 371,305 | 78.500 | 29,147,442.500 | |
| ・ドル | BIZLINK HOLDING INC | 311,828 | 128.000 | 39,913,984.000 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 550,000 | 289.500 | 159,225,000.000 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 2,645,238 | 49.800 | 131,732,852.400 | ||
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 1,271,827 | 82.800 | 105,307,275.600 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 3,000,000 | 21.150 | 63,450,000.000 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 383,000 | 207.500 | 79,472,500.000 | ||
| ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS | 2,009,000 | 19.950 | 40,079,550.000 | ||
| FORMOSA TAFFETA CO. | 1,065,000 | 30.200 | 32,163,000.000 | ||
| KINSUS INTERCONNECT TECH | 436,000 | 124.500 | 54,282,000.000 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 26,000 | 2,395.000 | 62,270,000.000 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,951,975 | 25.150 | 74,242,171.250 | ||
| SILICONWARE PRECISION INDS | 2,253,000 | 43.200 | 97,329,600.000 | ||
| SPORTON INTERNATIONAL INC | 358,020 | 138.500 | 49,585,770.000 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 936,000 | 43.100 | 40,341,600.000 | ||
| TAIWAN CEMENT | 3,794,000 | 45.950 | 174,334,300.000 | ||
| TAIWAN FERTILIZER CO LTD | 563,000 | 58.200 | 32,766,600.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE | 3,144,699 | 124.000 | 389,942,676.000 | ||
| WISTRON NEWEB CORP | 589,560 | 76.300 | 44,983,428.000 | ||
| WPG HOLDINGS CO LTD | 5,050,000 | 38.000 | 191,900,000.000 | ||
| 小計(台湾・ドル)20銘柄 | 31,709,452 | - | 1,892,469,749.750 (6,472,246,544) | ||
| インド・ | COAL INDIA LTD | 409,000 | 356.450 | 145,788,050.000 | |
| ルピー | RURAL ELECTRIFICATION CORP | 921,000 | 285.600 | 263,037,600.000 | |
| TATA CONSULTANCY SVS LTD | 148,000 | 2,499.750 | 369,963,000.000 | ||
| 小計(インド・ルピー)3銘柄 | 1,478,000 | - | 778,788,650.000 (1,323,940,705) | ||
| インドネ | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 32,552,000 | 2,755.000 | 89,680,760,000.000 | |
| シア・ルピア | 小計(インドネシア・ルピア)1銘柄 | 32,552,000 | - | 89,680,760,000.000 (789,190,688) | |
| 韓国・ | DONGBU INSURANCE CO LTD | 34,000 | 60,700.000 | 2,063,800,000.000 | |
| ウォン | HANA TOUR SERVICE INC | 23,000 | 70,200.000 | 1,614,600,000.000 | |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 270,000 | 6,930.000 | 1,871,100,000.000 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 21,000 | 230,000.000 | 4,830,000,000.000 | ||
| KANGWON LAND INC | 178,000 | 34,850.000 | 6,203,300,000.000 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 77,000 | 43,050.000 | 3,314,850,000.000 | ||
| KT&G CORP | 53,000 | 93,900.000 | 4,976,700,000.000 | ||
| MODETOUR NETWORK INC | 51,000 | 24,450.000 | 1,246,950,000.000 | ||
| SK TELECOM | 16,000 | 258,000.000 | 4,128,000,000.000 | ||
| 小計(韓国・ウォン)9銘柄 | 723,000 | - | 30,249,300,000.000 (3,046,104,510) | ||
| マレーシ | BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 131,000 | 70.800 | 9,274,800.000 | |
| ア・リン | KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 283,000 | 23.700 | 6,707,100.000 | |
| ギット | MALAYAN BANKING | 1,965,000 | 10.000 | 19,650,000.000 | |
| MEDIA PRIMA BHD | 2,966,000 | 2.390 | 7,088,740.000 | ||
| 小計(マレーシア・リンギット)4銘柄 | 5,345,000 | - | 42,720,640.000 (1,379,876,672) | ||
| タイ・ | BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 737,000 | 200.000 | 147,400,000.000 | |
| バーツ | KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI | 5,856,000 | 23.100 | 135,273,600.000 | |
| 小計(タイ・バーツ)2銘柄 | 6,593,000 | - | 282,673,600.000 (910,208,992) | ||
| 合計 | 193,119,522 | - | 30,540,659,690 (30,540,659,690) | ||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| 香港・ドル | 外国株式 | 32銘柄 | 40.15% | 42.16% |
| シンガポール・ドル | 外国株式 | 6銘柄 | 11.67% | 12.26% |
| 台湾・ドル | 外国株式 | 20銘柄 | 20.18% | 21.19% |
| インド・ルピー | 外国株式 | 3銘柄 | 4.13% | 4.34% |
| インドネシア・ルピア | 外国株式 | 1銘柄 | 2.46% | 2.58% |
| 韓国・ウォン | 外国株式 | 9銘柄 | 9.50% | 9.97% |
| マレーシア・リンギット | 外国株式 | 4銘柄 | 4.30% | 4.52% |
| タイ・バーツ | 外国株式 | 2銘柄 | 2.84% | 2.98% |
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
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