有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	アジア好配当株マザーファンド	14,520,842,962	19,919,692,375
合計 1銘柄			14,520,842,962	19,919,692,375

<参考>当ファンドは、「アジア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アジア好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第20期 平成29年2月15日現在	第21期 平成29年8月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		367,145,568	456,275,422
コール・ローン		569,008,786	515,474,921
株式		19,909,663,303	18,769,392,046
投資証券		141,599,543	144,474,908
派生商品評価勘定		-	1
未収入金		125,308,282	-
未収配当金		11,554,184	65,670,408
流動資産合計		21,124,279,666	19,951,287,706
資産合計		21,124,279,666	19,951,287,706
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1
未払金		124,259,941	-
未払解約金		7,875,162	31,202,948
流動負債合計		132,135,103	31,202,949
負債合計		132,135,103	31,202,949
純資産の部
元本等
元本		16,227,021,383	14,520,842,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,765,123,180	5,399,241,795
元本等合計		20,992,144,563	19,920,084,757
純資産合計		20,992,144,563	19,920,084,757
負債純資産合計		21,124,279,666	19,951,287,706

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21期 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第20期 平成29年2月15日現在	第21期 平成29年8月15日現在
1.元本状況
期首元本額	17,930,044,871円	16,227,021,383円
期中追加設定元本額	91,779,146円	81,941,061円
期中一部解約元本額	1,794,802,634円	1,788,119,482円
元本の内訳
アジア好配当株ファンド	16,227,021,383円	14,520,842,962円
合計	16,227,021,383円	14,520,842,962円
2.受益権の総数	16,227,021,383口	14,520,842,962口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第21期 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第21期 平成29年8月15日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期(平成29年2月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	333,632,457
投 資 証 券	△2,354,203
合計	331,278,254

第21期(平成29年8月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,281,155,768
投 資 証 券	2,189,014
合計	1,283,344,782

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第20期(平成29年2月15日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)

区分	種類	第21期 平成29年8月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	58	-	59	1
	売建
	マレーシア・リンギット	58	-	59	△1
合計		-	-	118	0

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期(自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第20期 平成29年2月15日現在	第21期 平成29年8月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.2937円	1.3718円
「1口=1円(10,000口=12,937円)」	「1口=1円(10,000口=13,718円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
香港	BANK OF CHINA LTD-H	15,557,000	3.840	59,738,880.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	684,500	38.150	26,113,675.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,985,000	6.450	64,403,250.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,180,000	10.340	12,201,200.000
	CHINA MOBILE LTD	373,000	87.450	32,618,850.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	526,000	25.150	13,228,900.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	408,000	34.600	14,116,800.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,035,800	5.860	23,649,788.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	780,000	15.060	11,746,800.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,179,000	5.610	6,614,190.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	259,184	102.000	26,436,768.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,070,000	9.160	9,801,200.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,288,000	10.860	13,987,680.000
	HANG SENG BANK LTD	102,100	178.900	18,265,690.000
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,042,000	10.440	10,878,480.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,400	212.200	20,243,880.000
	IGG INC	951,000	12.540	11,925,540.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	11,717,000	5.400	63,271,800.000
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,192,000	11.300	13,469,600.000
	MTR CORP	301,500	45.050	13,582,575.000
	SANDS CHINA LTD	473,600	35.100	16,623,360.000
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	784,000	13.760	10,787,840.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	458,000	13.860	6,347,880.000
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	1,968,000	3.960	7,793,280.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	159,000	122.300	19,445,700.000
	WH GROUP LTD	2,404,000	7.500	18,030,000.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	942,000	10.100	9,514,200.000
	小計(香港・ドル)27銘柄	59,915,084	-	554,837,806.000 (7,817,664,686)
シンガ	DBS GROUP HOLDINGS LTD	361,000	21.050	7,599,050.000
ポール・	KEPPEL CORP LTD	334,000	6.390	2,134,260.000
ドル	SHENG SIONG GROUP LTD	1,787,400	0.905	1,617,597.000
	THAI BEVERAGE PCL	1,747,100	0.935	1,633,538.500
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	244,770	24.100	5,898,957.000
	VENTURE CORP LTD	360,400	16.070	5,791,628.000
	小計(シンガポール・ドル)6銘柄	4,834,670	-	24,675,030.500 (1,994,976,216)
台湾	ADLINK TECHNOLOGY INC	548,761	63.000	34,571,943.000
・ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	1,003,000	36.900	37,010,700.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,872,238	48.050	89,961,035.900
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	420,860	74.900	31,522,414.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,999,000	19.200	57,580,800.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	463,000	72.700	33,660,100.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	724,000	92.300	66,825,200.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,670,000	114.000	190,380,000.000
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	2,215,000	29.000	64,235,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,142,975	23.800	27,202,805.000
	PEGATRON CORP	706,000	89.500	63,187,000.000
	SPORTON INTERNATIONAL INC	163,574	156.000	25,517,544.000
	TAIWAN CEMENT	1,356,000	34.550	46,849,800.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,704,699	211.000	359,691,489.000
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,134,000	27.400	31,071,600.000
	WISTRON NEWEB CORP	475,119	89.000	42,285,591.000
	小計(台湾・ドル)16銘柄	18,598,226	-	1,201,553,021.900 (4,373,653,000)
インド	ICICI BANK LTD	616,973	291.800	180,032,721.400
・ルピー	RURAL ELECTRIFICATION CORP	655,465	166.850	109,364,335.250
	TATA STEEL LTD	280,627	623.750	175,041,091.250
	小計(インド・ルピー)3銘柄	1,553,065	-	464,438,147.900 (803,477,996)
インドネ	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,240,900	7,850.000	25,441,065,000.000
シア・ル	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,543,100	15,075.000	23,262,232,500.000
ピア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	11,870,200	4,710.000	55,908,642,000.000
	小計(インドネシア・ルピア)3銘柄	16,654,200	-	104,611,939,500.000 (868,279,098)
韓国	CHUNGDAHM LEARNING INC	73,000	16,450.000	1,200,850,000.000
・ウォン	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	24,573	41,950.000	1,030,837,350.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	215,576	15,200.000	3,276,755,200.000
	KANGWON LAND INC	26,986	35,700.000	963,400,200.000
	LG UPLUS CORP	99,000	15,050.000	1,489,950,000.000
	MANDO CORP	10,000	259,500.000	2,595,000,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,733	2,250,000.000	3,899,250,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	6,532	271,500.000	1,773,438,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	16,872	174,000.000	2,935,728,000.000
	SK TELECOM	7,394	269,500.000	1,992,683,000.000
	小計(韓国・ウォン)10銘柄	481,666	-	21,157,891,750.000 (2,056,547,078)
オフショ	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	129,893	43.320	5,626,964.760
ア・人民元	小計(オフショア・人民元)1銘柄	129,893	-	5,626,964.760 (92,676,109)
マレーシ	MALAYAN BANKING BHD	570,400	9.690	5,527,176.000
ア・リン	TENAGA NASIONAL BHD	598,400	14.220	8,509,248.000
ギット	V.S. INDUSTRY BERHAD	2,299,000	2.150	4,942,850.000
	小計(マレーシア・リンギット)3銘柄	3,467,800	-	18,979,274.000 (486,818,378)
タイ・	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	391,700	86.500	33,882,050.000
バーツ	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	204,000	46.500	9,486,000.000
	THANACHART CAPITAL-FOREIGN	856,000	46.500	39,804,000.000
	小計(タイ・バーツ)3銘柄	1,451,700	-	83,172,050.000 (275,299,485)
合計		107,086,304	-	18,769,392,046 (18,769,392,046)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
シンガ	投資証券	SPH REIT	1,805,000.000	1,786,950.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		1,805,000.000	1,786,950.000 (144,474,908)
合計				144,474,908 (144,474,908)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
香港・ドル	外国株式	27銘柄	39.25%	41.33%
シンガポール・ドル	外国株式	6銘柄	10.01%	10.55%
台湾・ドル	外国株式	16銘柄	21.96%	23.13%
インド・ルピー	外国株式	3銘柄	4.03%	4.25%
インドネシア・ルピア	外国株式	3銘柄	4.36%	4.59%
韓国・ウォン	外国株式	10銘柄	10.32%	10.87%
オフショア・人民元	外国株式	1銘柄	0.47%	0.49%
マレーシア・リンギット	外国株式	3銘柄	2.44%	2.57%
タイ・バーツ	外国株式	3銘柄	1.38%	1.46%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.72%	0.76%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。