純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	60	175,229
追加型株式投資信託	772	21,068,563
株式投資信託 合計	832	21,243,792
単位型公社債投資信託	78	215,962
追加型公社債投資信託	14	1,474,160
公社債投資信託 合計	92	1,690,122
総合計	924	22,933,914

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託 合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託 合計921,690,122総合計92422,933,914

2022/02/01 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4025%(税抜1.275%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/02/01 9:03

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/02/01 9:03

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

2022/02/01 9:03

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の70%
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の0%

2022/02/01 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

63,115,0952.0321
59,687,3533.17e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.02%合計99.02%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/01 9:03

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,428,294	0.98
純資産総額		1,884,939,861	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,866,511,56799.02内 日本1,866,511,56799.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,428,2940.98純資産総額1,884,939,861100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/01 9:03

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/01 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/02/01 9:03

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年5月8日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年5月10日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,752,151円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は50,491,481円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年5月10日現在当 期 2021年11月8日現在1.※1期首元本額2,293,493,349円2,135,372,570円期中追加設定元本額12,761,643円12,431,210円期中一部解約元本額170,882,422円149,019,689円2.特定期間末日における受益権の総数2,135,372,570口1,998,784,091口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,752,151円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は50,491,481円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年11月10日 至 2021年5月10日当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月8日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用593,202円571,499円2.※2分配金の計算過程(自2020年11月10日 至2021年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,258,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,751,569円)及び分配準備積立金(49,872,511円)より分配対象額は74,882,513円(1万口当たり335.10円)であり、うち6,703,811円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年5月11日 至2021年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,859,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,740,807円)及び分配準備積立金(47,116,075円)より分配対象額は69,716,169円(1万口当たり335.18円)であり、うち6,239,973円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年1月9日 至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,009,784円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,393,537円)及び分配準備積立金(48,026,526円)より分配対象額は72,429,847円(1万口当たり332.73円)であり、うち6,530,587円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年7月9日 至2021年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,756,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,436,948円)及び分配準備積立金(44,504,506円)より分配対象額は66,698,312円(1万口当たり328.63円)であり、うち6,088,755円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年3月9日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,340,867円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,135,896円)及び分配準備積立金(46,510,773円)より分配対象額は72,987,536円(1万口当たり341.80円)であり、うち6,406,117円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2021年9月9日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,102,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,247,852円)及び分配準備積立金(42,444,250円)より分配対象額は64,794,223円(1万口当たり324.17円)であり、うち5,996,352円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年11月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年5月10日現在当 期 2021年11月8日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券80,049,00515,520,252合計80,049,00515,520,252e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年5月10日現在当 期 2021年11月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年5月10日現在	当 期 2021年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.9650円	0.9747円
(1万口当たり純資産額)	(9,650円)	(9,747円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年5月10日現在当 期 2021年11月8日現在1口当たり純資産額0.9650円0.9747円(1万口当たり純資産額)(9,650円)(9,747円)

2022/02/01 9:03

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2012年5月8日)7,463,333,6387,490,331,8520.69110.6936第11特定期間末 (2012年11月8日)6,752,954,6506,777,072,9050.70000.7025第12特定期間末 (2013年5月8日)7,693,068,6157,714,023,6130.91780.9203第13特定期間末 (2013年11月8日)6,323,909,4986,342,033,4960.87230.8748第14特定期間末 (2014年5月8日)5,716,045,1405,731,474,6920.92620.9287第15特定期間末 (2014年11月10日)5,412,013,5125,436,066,6921.01251.0170第16特定期間末 (2015年5月8日)4,645,698,9644,665,887,1691.03551.0400第17特定期間末 (2015年11月9日)4,083,772,5544,102,287,7810.99250.9970第18特定期間末 (2016年5月9日)3,536,950,2093,554,557,2010.90400.9085第19特定期間末 (2016年11月8日)3,158,926,9063,175,478,4090.85880.8633第20特定期間末 (2017年5月8日)3,188,896,7893,204,615,8320.91290.9174第21特定期間末 (2017年11月8日)3,086,353,6613,100,873,1440.95650.9610第22特定期間末 (2018年5月8日)2,750,661,8302,764,329,3900.90560.9101第23特定期間末 (2018年11月8日)2,568,327,8442,581,250,2070.89440.8989第24特定期間末 (2019年5月8日)2,364,512,8532,376,629,8500.87810.8826第25特定期間末 (2019年11月8日)2,269,113,0272,280,511,2980.89580.9003第26特定期間末 (2020年5月8日)1,989,214,4552,000,025,1540.82800.8325第27特定期間末 (2020年11月9日)2,018,179,5562,025,060,0360.88000.88302020年11月末日2,046,467,061-0.8987-12月末日2,051,009,605-0.9165-2021年1月末日2,046,084,004-0.9203-2月末日2,026,304,134-0.9270-3月末日2,053,679,846-0.9510-4月末日2,050,651,200-0.9595-第28特定期間末 (2021年5月10日)2,060,620,4192,067,026,5360.96500.96805月末日2,052,122,203-0.9713-6月末日2,018,754,801-0.9692-7月末日1,992,060,016-0.9683-8月末日1,967,133,342-0.9676-9月末日1,936,567,075-0.9551-10月末日1,958,259,112-0.9782-第29特定期間末 (2021年11月8日)1,948,292,6101,954,288,9620.97470.977711月末日1,884,939,861-0.9502-

2022/02/01 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,888,031,780円
Ⅱ 負債総額	3,091,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,884,939,861円
Ⅳ 発行済数量	1,983,666,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9502円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,888,031,780円Ⅱ 負債総額3,091,919円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,884,939,861円Ⅳ 発行済数量1,983,666,779口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9502円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	19,648,487,536円
Ⅱ 負債総額	29,581,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,618,906,316円
Ⅳ 発行済数量	10,474,003,907口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8731円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,648,487,536円Ⅱ 負債総額29,581,220円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,618,906,316円Ⅳ 発行済数量10,474,003,907口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8731円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	101,412,310,330円
Ⅱ 負債総額	63,769,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,348,541,065円
Ⅳ 発行済数量	28,046,913,446口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6135円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額101,412,310,330円Ⅱ 負債総額63,769,265円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,348,541,065円Ⅳ 発行済数量28,046,913,446口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6135円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	126,608,801,496円
Ⅱ 負債総額	947,460,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,661,341,387円
Ⅳ 発行済数量	36,522,408,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4407円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額126,608,801,496円Ⅱ 負債総額947,460,109円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,661,341,387円Ⅳ 発行済数量36,522,408,645口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4407円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,217,587,720円
Ⅱ 負債総額	95,920,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,121,667,334円
Ⅳ 発行済数量	940,561,072口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3821円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,217,587,720円Ⅱ 負債総額95,920,386円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,121,667,334円Ⅳ 発行済数量940,561,072口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3821円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,391,304,310円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,304,310円
Ⅳ 発行済数量	684,670,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0321円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,391,304,310円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,391,304,310円Ⅳ 発行済数量684,670,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0321円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	675,803,683円
Ⅱ 負債総額	2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,803,683円
Ⅳ 発行済数量	242,296,583口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7809円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額675,803,683円Ⅱ 負債総額2,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)673,803,683円Ⅳ 発行済数量242,296,583口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7809円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	15,256,871,868円
Ⅱ 負債総額	92,446,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,164,425,473円
Ⅳ 発行済数量	4,567,572,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3200円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,256,871,868円Ⅱ 負債総額92,446,395円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,164,425,473円Ⅳ 発行済数量4,567,572,316口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3200円

2022/02/01 9:03

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/01 9:03

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/02/01 9:03

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート、海外(北米)株式および海外(欧州)株式にかかる運用体制について

2022/02/01 9:03

#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド707,433,4381,352,471,246ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド26,712,64297,445,046ダイワ好配当日本株マザーファンド55,580,363194,386,761ダイワ北米好配当株マザーファンド14,610,10764,543,069ダイワ欧州好配当株マザーファンド29,837,62964,115,097ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド22,036,35762,715,472ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド26,757,43395,952,154親投資信託受益証券 合計1,931,628,845合計1,931,628,845親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		36,041,599	31,088,487
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2021年11月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金113,063,265144,990,256コール・ローン12,841,88755,172,408国債証券19,689,262,62718,767,150,723特殊債券1,009,968,5051,002,506,811派生商品評価勘定4,658,4611,434,930未収入金30,263,128-未収利息100,483,090117,325,675前払費用8,261,3932,015,725差入委託証拠金130,218,097132,167,113流動資産合計21,099,020,45320,222,763,641資産合計21,099,020,45320,222,763,641負債の部流動負債派生商品評価勘定5,152,2002,302,631未払解約金30,889,38028,785,856その他未払費用19-流動負債合計36,041,59931,088,487負債合計36,041,59931,088,487純資産の部元本等元本※111,121,188,65310,561,447,472剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,941,790,2019,630,227,682元本等合計21,062,978,85420,191,675,154純資産合計21,062,978,85420,191,675,154負債純資産合計21,099,020,45320,222,763,641e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2021年11月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2021年11月8日現在1.※1期首2020年11月10日2021年5月11日期首元本額11,847,860,738円11,121,188,653円期中追加設定元本額119,048,933円91,696,162円期中一部解約元本額845,721,018円651,437,343円期末元本額の内訳ファンド名ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)1,331,766,095円1,298,406,796円ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)685,361,584円642,560,666円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)39,541,599円40,798,790円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)131,001,808円126,783,193円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)233,080,931円228,873,956円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)352,142,056円333,789,213円京都応援バランスファンド(隔月分配型)172,613,676円170,813,045円6資産バランスファンド(分配型)814,575,398円805,660,071円6資産バランスファンド(成長型)100,645,804円105,919,997円ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)4,660,059,511円4,341,518,521円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)51,359,652円46,119,653円ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)181,795,213円174,587,926円兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)706,422,169円715,899,237円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)12,545,025円-円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド180,277,386円165,503,250円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)755,860,633円707,433,438円ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)20,212,976円17,383,912円四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)536,365,891円504,855,450円四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)155,561,246円134,540,358円計11,121,188,653円10,561,447,472円2.期末日における受益権の総数11,121,188,653口10,561,447,472口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年5月11日 至 2021年11月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年5月10日現在2021年11月8日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△13,590,85067,694,645特殊債券2,540,494△9,691,692合計△11,050,35658,002,953(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月13日から2021年5月10日まで、及び2021年10月12日から2021年11月8日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年5月10日 現在2021年11月8日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建423,512,717-428,555,210△5,042,493277,305,000-275,870,0701,434,930アメリカ・ドル31,652,717-31,543,010109,707----ユーロ391,860,000-397,012,200△5,152,200277,305,000-275,870,0701,434,930買 建391,860,000-396,408,7544,548,754277,305,000-275,002,369△2,302,631アメリカ・ドル261,240,000-263,525,2542,285,254132,050,000-131,911,360△138,640オーストラリア・ ドル130,620,000-132,883,5002,263,500145,255,000-143,091,009△2,163,991合計815,372,717-824,963,964△493,739554,610,000-550,872,439△867,701e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月10日現在2021年11月8日現在1口当たり純資産額1.8940円1.9118円(1万口当たり純資産額)(18,940円)(19,118円)附属明細表

2022/02/01 9:03

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		378,268,107	1.93
純資産総額		19,618,906,316	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券18,262,567,49793.09内 ユーロ4,798,979,48724.46内 ノルウェー262,013,1021.34内 スウェーデン363,946,2381.86内 デンマーク552,102,2472.81内 イギリス2,426,717,85612.37内 ポーランド1,068,086,3725.44内 カナダ1,622,729,0458.27内 アメリカ4,741,192,87724.17内 オーストラリア2,426,800,27312.37特殊債券978,070,7124.99内 カナダ978,070,7124.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)378,268,1071.93純資産総額19,618,906,316100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)266,855,2951.36内 日本266,855,2951.36為替予約取引(売建)269,808,000△1.38内 日本269,808,000△1.38

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券27,183,40094.24

2022/02/01 9:03