有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		165,599,793	100.01
	内日本	165,599,793	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,345	△0.01
純資産総額		165,578,448	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,364,685,088	27.09
	内アメリカ	2,364,685,088	27.09
地方債証券		47,371,349	0.54
	内アメリカ	47,371,349	0.54
特殊債券		2,231,922,713	25.57
	内アメリカ	2,184,728,763	25.03
	内フランス	27,075,688	0.31
	内ノルウェー	20,118,262	0.23
社債券		3,809,879,910	43.64
	内アメリカ	3,334,802,666	38.20
	内イギリス	116,134,821	1.33
	内オランダ	81,066,798	0.93
	内スペイン	59,508,780	0.68
	内スウェーデン	50,566,395	0.58
	内カナダ	48,394,336	0.55
	内フランス	37,063,315	0.42
	内アイルランド	28,462,414	0.33
	内ルクセンブルグ	22,300,334	0.26
	内ケイマン諸島	15,996,979	0.18
	内バミューダ	9,128,019	0.10
	内ベルギー	3,936,560	0.05
	内オーストラリア	2,518,493	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		275,559,896	3.16
純資産総額		8,729,418,956	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,166,310,571	89.45
	内アメリカ	2,755,494,494	77.85
	内ルクセンブルグ	128,639,777	3.63
	内カナダ	105,841,379	2.99
	内フランス	34,443,764	0.97
	内メキシコ	22,400,560	0.63
	内バミューダ	22,096,480	0.62
	内ケイマン諸島	21,750,589	0.61
	内オランダ	20,829,480	0.59
	内日本	20,601,420	0.58
	内スイス	20,515,264	0.58
	内スペイン	6,355,272	0.18
	内イギリス	3,845,172	0.11
	内アイルランド	3,496,920	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,258,975	10.55
純資産総額		3,539,569,546	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,760,624,283	62.96
	内イギリス	407,427,748	14.57
	内イタリア	284,136,656	10.16
	内ベルギー	277,277,428	9.91
	内スペイン	204,653,383	7.32
	内ドイツ	201,680,007	7.21
	内アイルランド	119,508,939	4.27
	内オーストリア	66,033,570	2.36
	内ポーランド	54,652,143	1.95
	内デンマーク	53,964,851	1.93
	内スイス	49,856,742	1.78
	内スウェーデン	25,062,923	0.90
	内フランス	16,369,893	0.59
特殊債券		227,534,585	8.14
	内国際機関	128,077,529	4.58
	内オランダ	55,179,876	1.97
	内フランス	44,277,180	1.58
社債券		668,103,852	23.89
	内アメリカ	173,583,751	6.21
	内オランダ	170,377,876	6.09
	内ルクセンブルグ	81,304,150	2.91
	内スペイン	78,703,230	2.81
	内イギリス	68,029,743	2.43
	内ドイツ	55,558,780	1.99
	内フィンランド	18,648,510	0.67
	内イタリア	15,435,672	0.55
	内スウェーデン	6,462,140	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,367,361	5.02
純資産総額		2,796,630,081	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,356,385,193	94.65
	内イギリス	1,154,627,462	32.56
	内ルクセンブルグ	460,828,094	13.00
	内フランス	359,107,588	10.13
	内オランダ	315,164,072	8.89
	内ドイツ	307,827,100	8.68
	内アメリカ	305,083,903	8.60
	内ジャージィー	141,990,246	4.00
	内イタリア	100,949,286	2.85
	内スペイン	67,833,461	1.91
	内アイルランド	66,285,067	1.87
	内スイス	34,363,067	0.97
	内ポーランド	29,805,805	0.84
	内ケイマン諸島	12,520,042	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,759,417	5.35
純資産総額		3,546,144,610	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,464,147,035	58.86
	内イギリス	27,949,876,108	29.66
	内ノルウェー	27,514,270,927	29.20
特殊債券		36,947,144,858	39.21
	内オーストラリア	36,947,144,858	39.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,823,279,449	1.93
純資産総額		94,234,571,342	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。