有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		113,100,795	100.00
	内日本	113,100,795	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,735	△0.00
純資産総額		113,096,060	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,456,975,046	18.04
	内アメリカ	1,456,975,046	18.04
地方債証券		47,412,211	0.59
	内アメリカ	47,412,211	0.59
特殊債券		2,633,514,781	32.61
	内アメリカ	2,581,738,024	31.97
	内フランス	29,571,401	0.37
	内ノルウェー	22,205,356	0.27
社債券		3,610,431,944	44.71
	内アメリカ	3,086,146,596	38.21
	内イギリス	191,795,791	2.37
	内オランダ	83,771,397	1.04
	内スウェーデン	59,701,564	0.74
	内スペイン	44,571,425	0.55
	内カナダ	42,370,418	0.52
	内フランス	29,118,247	0.36
	内ルクセンブルグ	27,469,107	0.34
	内ドイツ	22,202,130	0.27
	内アイルランド	10,312,871	0.13
	内ケイマン諸島	10,079,401	0.12
	内オーストラリア	2,892,997	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,676,759	4.06
純資産総額		8,076,010,741	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,935,203,010	86.07
	内アメリカ	2,560,219,311	75.08
	内カナダ	121,249,229	3.56
	内ルクセンブルグ	84,130,356	2.47
	内フランス	36,937,216	1.08
	内オランダ	24,242,610	0.71
	内日本	24,170,244	0.71
	内スイス	24,148,051	0.71
	内メキシコ	23,304,264	0.68
	内バミューダ	19,780,040	0.58
	内アイルランド	9,709,105	0.28
	内スペイン	7,312,584	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,994,473	13.93
純資産総額		3,410,197,483	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,355,577,396	61.87
	内イギリス	389,924,290	17.80
	内イタリア	301,254,698	13.75
	内フランス	179,024,947	8.17
	内スペイン	167,460,684	7.64
	内オーストリア	63,754,305	2.91
	内スイス	54,786,550	2.50
	内ベルギー	53,203,190	2.43
	内オランダ	45,969,018	2.10
	内アイルランド	27,504,945	1.26
	内ポーランド	26,303,070	1.20
	内スウェーデン	19,850,334	0.91
	内デンマーク	14,515,600	0.66
	内ドイツ	6,570,210	0.30
	内ノルウェー	5,455,555	0.25
特殊債券		137,168,668	6.26
	内国際機関	97,496,543	4.45
	内フランス	39,672,125	1.81
社債券		594,984,787	27.16
	内アメリカ	353,908,119	16.15
	内ルクセンブルグ	86,423,725	3.94
	内スペイン	74,728,084	3.41
	内オランダ	51,562,653	2.35
	内ドイツ	18,399,703	0.84
	内イギリス	9,962,503	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,150,433	4.71
純資産総額		2,190,881,284	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,204,986,653	94.16
	内イギリス	979,369,956	28.77
	内ルクセンブルグ	512,359,962	15.05
	内フランス	412,964,855	12.13
	内ドイツ	380,550,664	11.18
	内オランダ	322,679,221	9.48
	内アメリカ	286,591,588	8.42
	内メキシコ	70,070,674	2.06
	内カナダ	66,618,694	1.96
	内ポーランド	55,079,860	1.62
	内スペイン	50,842,662	1.49
	内スイス	40,447,986	1.19
	内スウェーデン	13,746,905	0.40
	内イタリア	13,663,626	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,741,619	5.84
純資産総額		3,403,728,272	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,843,172,520	58.00
	内シンガポール	20,260,765,634	29.49
	内イギリス	19,582,406,886	28.50
特殊債券		27,244,918,932	39.66
	内オーストラリア	27,244,918,932	39.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,612,466,041	2.35
純資産総額		68,700,557,493	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。