有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		128,671,855	100.00
	内 日本	128,671,855	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,374	△0.00
純資産総額		128,666,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,035,577,707	23.38
	内 アメリカ	2,035,577,707	23.38
地方債証券		48,525,323	0.56
	内 アメリカ	48,525,323	0.56
特殊債券		2,388,484,833	27.43
	内 アメリカ	2,333,539,652	26.80
	内 フランス	31,830,632	0.37
	内 ノルウェー	23,114,549	0.27
社債券		3,854,177,239	44.26
	内 アメリカ	3,264,453,077	37.49
	内 イギリス	197,009,109	2.26
	内 オランダ	86,298,130	0.99
	内 スペイン	70,487,264	0.81
	内 スウェーデン	60,984,679	0.70
	内 カナダ	53,456,390	0.61
	内 フランス	30,121,845	0.35
	内 ルクセンブルグ	28,566,232	0.33
	内 ドイツ	23,529,992	0.27
	内 ケイマン諸島	14,344,576	0.16
	内 バミューダ	11,312,043	0.13
	内 アイルランド	10,612,036	0.12
	内 オーストラリア	3,001,866	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		380,612,403	4.37
純資産総額		8,707,377,505	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,159,295,456	85.13
	内 アメリカ	2,710,889,542	73.05
	内 カナダ	142,046,281	3.83
	内 ルクセンブルグ	112,631,037	3.03
	内 フランス	37,271,183	1.00
	内 メキシコ	26,018,176	0.70
	内 バミューダ	24,612,450	0.66
	内 日本	24,551,225	0.66
	内 オランダ	24,490,000	0.66
	内 スイス	23,400,195	0.63
	内 ケイマン諸島	15,267,310	0.41
	内 スペイン	7,530,675	0.20
	内 アイルランド	6,049,030	0.16
	内 イギリス	4,538,352	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		551,885,631	14.87
純資産総額		3,711,181,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,344,936,534	55.71
	内 イギリス	428,592,876	17.75
	内 イタリア	225,214,217	9.33
	内 フランス	187,841,274	7.78
	内 スペイン	117,270,841	4.86
	内 オーストリア	65,985,953	2.73
	内 ドイツ	60,856,015	2.52
	内 スイス	59,449,404	2.46
	内 ベルギー	54,954,645	2.28
	内 オランダ	47,170,602	1.95
	内 アイルランド	28,499,528	1.18
	内 ポーランド	27,333,366	1.13
	内 スウェーデン	20,748,691	0.86
	内 デンマーク	15,024,710	0.62
	内 ノルウェー	5,994,412	0.25
特殊債券		144,626,696	5.99
	内 国際機関	101,629,793	4.21
	内 フランス	42,996,903	1.78
社債券		562,288,810	23.29
	内 アメリカ	307,046,276	12.72
	内 ルクセンブルグ	94,110,960	3.90
	内 スペイン	78,531,925	3.25
	内 オランダ	52,762,828	2.19
	内 ドイツ	19,338,726	0.80
	内 イギリス	10,498,095	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,418,680	15.01
純資産総額		2,414,270,720	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,527,824,278	94.55
	内 イギリス	940,001,036	25.19
	内 ルクセンブルグ	508,694,397	13.63
	内 ドイツ	421,598,772	11.30
	内 アメリカ	416,186,393	11.15
	内 フランス	404,011,455	10.83
	内 オランダ	305,500,879	8.19
	内 ジャージィー	126,054,875	3.38
	内 カナダ	87,323,908	2.34
	内 メキシコ	77,625,508	2.08
	内 イタリア	66,184,862	1.77
	内 ポーランド	57,636,600	1.54
	内 スペイン	54,439,141	1.46
	内 スイス	39,195,326	1.05
	内 スウェーデン	23,371,126	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,219,979	5.45
純資産総額		3,731,044,257	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		47,499,170,591	59.62
	内 イギリス	23,879,653,595	29.97
	内 シンガポール	23,619,516,996	29.65
特殊債券		31,051,551,665	38.97
	内 オーストラリア	31,051,551,665	38.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,120,016,979	1.41
純資産総額		79,670,739,235	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。