有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】
2020/03/16 9:09
【資料】
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【項目】
86項目
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金36,149,875
コール・ローン33,809,055
国債証券7,764,427,739
派生商品評価勘定8,000
未収入金20,245,754
未収利息102,063,680
前払費用6,172,725
流動資産合計7,962,876,828
資産合計7,962,876,828
負債の部
流動負債
未払解約金23,266,998
未払利息52
その他未払費用540,000
流動負債合計23,807,050
負債合計23,807,050
純資産の部
元本等
元本5,623,500,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,315,569,226
元本等合計7,939,069,778
純資産合計7,939,069,778
負債純資産合計7,962,876,828

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.4118円
(10,000口当たり純資産額)(14,118円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在
期首2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額6,980,222,901円
同期中における追加設定元本額501,550,660円
同期中における一部解約元本額1,858,273,009円
期末元本額5,623,500,552円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド201510,786,479円
野村資産設計ファンド202012,275,464円
野村資産設計ファンド202519,125,708円
野村資産設計ファンド203017,694,579円
野村資産設計ファンド203512,474,482円
野村資産設計ファンド204024,338,435円
野村資産設計ファンド20452,886,304円
野村インデックスファンド・新興国債券807,096,728円
ネクストコア61,361,732円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス253,013,423円
野村資産設計ファンド20503,778,841円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,308,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型808,532円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型573,828円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型445,717円
世界6資産分散ファンド154,693,486円
野村資産設計ファンド2060277,875円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)2,941,259,013円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド384,121,714円
野村DC運用戦略ファンド845,786,420円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)66,253,549円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20301,075,809円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040584,885円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050439,070円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206040,046円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT10,100,000.0010,069,397.00
MEX BONOS DESARR FIX RT12,000,000.0012,109,680.00
MEX BONOS DESARR FIX RT7,200,000.007,162,704.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0010,481,632.00
MEX BONOS DESARR FIX RT7,500,000.008,518,875.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,900,000.0010,312,708.00
MEX BONOS DESARR FIX RT11,150,000.0011,541,699.50
MEX BONOS DESARR FIX RT10,200,000.0011,313,330.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,600,000.006,996,462.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,200,000.006,584,028.00
MEX BONOS DESARR FIX RT2,700,000.003,462,048.00
MEX BONOS DESARR FIX RT5,600,000.006,357,904.00
MEX BONOS DESARR FIX RT9,700,000.0010,228,553.00
MEX BONOS DESARR FIX RT5,500,000.005,983,982.95
MEXICAN FIXED RATE BONDS13,500,000.0014,066,190.00
小計銘柄数:15128,850,000.00135,189,193.45
(781,393,538)
組入時価比率:9.8%10.2%
レアルLETRA TESOURO NACIONAL2,900,000.002,603,796.03
LETRA TESOURO NACIONAL4,400,000.003,818,925.88
LETRA TESOURO NACIONAL3,500,000.002,824,575.25
NOTA DO TESOURO NACIONAL376,000.004,127,145.95
NOTA DO TESOURO NACIONAL610,000.007,023,473.51
NOTA DO TESOURO NACIONAL311,000.003,682,880.03
NOTA DO TESOURO NACIONAL320,000.003,872,010.56
NOTA DO TESOURO NACIONAL150,000.001,851,205.05
小計銘柄数:812,567,000.0029,804,012.26
(796,065,167)
組入時価比率:10.0%10.4%
チリペソBONOS TESORERIA PESOS170,000,000.00177,675,500.00
BONOS TESORERIA PESOS100,000,000.00106,455,000.00
BONOS TESORERIA PESOS280,000,000.00310,770,376.00
BONOS TESORERIA PESOS275,000,000.00318,793,750.00
BONOS TESORERIA PESOS240,000,000.00289,131,192.00
BONOS TESORERIA PESOS265,000,000.00370,483,250.00
小計銘柄数:61,330,000,000.001,573,309,068.00
(228,601,807)
組入時価比率:2.9%2.9%
コロンビアペソREPUBLIC OF COLOMBIA2,160,000,000.002,230,649,712.00
REPUBLIC OF COLOMBIA8,590,000,000.0010,817,687,650.00
TITULOS DE TESORERIA900,000,000.00940,248,900.00
TITULOS DE TESORERIA500,000,000.00531,827,700.00
小計銘柄数:412,150,000,000.0014,520,413,962.00
(476,269,577)
組入時価比率:6.0%6.1%
ソルBONOS DE TESORERIA900,000.001,007,243.01
BONOS DE TESORERIA600,000.00678,483.42
BONOS DE TESORERIA600,000.00682,443.42
BONOS DE TESORERIA700,000.00735,800.24
PERU BONO SOBERANO800,000.001,016,733.44
PERU BONO SOBERANO1,100,000.001,332,457.28
PERU BONO SOBERANO1,120,000.001,353,282.89
REPUBLIC OF PERU1,300,000.001,511,305.90
小計銘柄数:87,120,000.008,317,749.60
(274,568,914)
組入時価比率:3.5%3.5%
ウルグアイペソREPUBLICA ORIENT URUGUAY4,000,000.003,460,608.80
小計銘柄数:14,000,000.003,460,608.80
(10,070,371)
組入時価比率:0.1%0.1%
ドミニカペソDOMINICAN REPUBLIC8,000,000.008,192,320.00
小計銘柄数:18,000,000.008,192,320.00
(16,876,179)
組入時価比率:0.2%0.2%
トルコリラTURKEY GOVERNMENT BOND1,000,000.00996,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND300,000.00290,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND250,000.00240,750.00
TURKEY GOVERNMENT BOND2,300,000.002,277,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND790,000.00739,440.00
TURKEY GOVERNMENT BOND2,300,000.002,328,750.00
TURKEY GOVERNMENT BOND2,270,000.001,990,790.00
TURKEY GOVERNMENT BOND520,000.00497,640.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,610,000.001,436,120.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,020,000.00858,840.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,300,000.001,214,850.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,200,000.001,131,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND300,000.00275,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND1,400,000.001,419,600.00
小計銘柄数:1416,560,000.0015,697,180.00
(289,455,999)
組入時価比率:3.6%3.7%
チェココルナCZECH REPUBLIC4,700,000.004,774,636.00
CZECH REPUBLIC17,200,000.0016,573,969.88
CZECH REPUBLIC20,900,000.0020,223,985.32
CZECH REPUBLIC20,200,000.0018,928,410.00
小計銘柄数:463,000,000.0060,501,001.20
(287,984,765)
組入時価比率:3.6%3.7%
フォリントHUNGARY GOVERNMENT BOND25,000,000.0025,159,475.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,448,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND50,000,000.0058,642,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND125,000,000.00129,999,375.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND77,000,000.0093,416,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND142,000,000.00156,285,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND63,000,000.0077,975,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND86,000,000.0093,783,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND82,000,000.0090,818,673.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND57,000,000.0080,427,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND36,000,000.0039,578,544.00
小計銘柄数:11753,000,000.00856,534,067.60
(313,919,735)
組入時価比率:4.0%4.0%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND6,800,000.006,834,635.12
POLAND GOVERNMENT BOND2,500,000.002,712,212.50
POLAND GOVERNMENT BOND5,600,000.005,765,220.72
POLAND GOVERNMENT BOND3,500,000.003,610,128.90
POLAND GOVERNMENT BOND5,250,000.005,522,737.50
小計銘柄数:523,650,000.0024,444,934.74
(695,947,292)
組入時価比率:8.8%9.0%
ルーブルRUSSIA GOVT BOND - OFZ8,000,000.008,234,160.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ39,000,000.0039,953,160.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ22,500,000.0023,436,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ37,000,000.0038,420,800.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ44,000,000.0044,917,400.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ26,300,000.0027,743,870.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ59,000,000.0064,192,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ20,000,000.0021,908,100.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ18,700,000.0019,676,140.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ10,000,000.0010,461,450.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ35,000,000.0041,143,025.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ37,500,000.0041,501,250.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ10,000,000.0010,700,000.00
小計銘柄数:13367,000,000.00392,287,355.00
(686,502,871)
組入時価比率:8.6%8.8%
レイROMANIA790,000.00787,744.55
ROMANIA300,000.00310,066.50
ROMANIA500,000.00502,840.00
ROMANIA400,000.00397,630.00
ROMANIA1,500,000.001,488,750.00
ROMANIA550,000.00584,430.00
ROMANIA500,000.00486,970.00
ROMANIA920,000.00949,384.80
ROMANIA500,000.00519,025.00
ROMANIA1,010,000.001,108,091.20
ROMANIA800,000.00832,128.00
小計銘柄数:117,770,000.007,967,060.05
(202,442,995)
組入時価比率:2.5%2.6%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT300,000.00311,061.03
MALAYSIA GOVERNMENT3,300,000.003,409,408.20
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,118,577.50
MALAYSIAN GOVERNMENT620,000.00630,679.93
MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.002,830,030.84
MALAYSIAN GOVERNMENT1,200,000.001,224,046.32
MALAYSIAN GOVERNMENT2,600,000.002,707,090.36
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00619,317.06
MALAYSIAN GOVERNMENT2,000,000.002,067,099.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,841,928.48
MALAYSIAN GOVERNMENT1,200,000.001,248,486.72
小計銘柄数:1117,420,000.0018,007,725.44
(475,944,183)
組入時価比率:6.0%6.1%
バーツTHAILAND GOVERNMENT BOND7,200,000.007,547,103.36
THAILAND GOVERNMENT BOND23,000,000.0023,363,137.80
THAILAND GOVERNMENT BOND14,000,000.0014,305,503.80
THAILAND GOVERNMENT BOND21,700,000.0023,431,306.29
THAILAND GOVERNMENT BOND3,000,000.003,129,702.00
THAILAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,568,576.40
THAILAND GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,538,829.55
THAILAND GOVERNMENT BOND18,500,000.0020,578,759.90
THAILAND GOVERNMENT BOND15,500,000.0020,046,963.75
THAILAND GOVERNMENT BOND15,000,000.0018,084,186.00
THAILAND GOVERNMENT BOND8,200,000.0010,071,419.58
THAILAND GOVERNMENT BOND12,500,000.0015,276,931.25
THAILAND GOVERNMENT BOND9,900,000.0012,100,478.94
THAILAND GOVERNMENT BOND11,000,000.0012,994,214.20
小計銘柄数:14181,200,000.00204,037,112.82
(738,614,348)
組入時価比率:9.3%9.5%
フィリピンペソREPUBLIC OF PHILIPPINES10,000,000.0010,124,700.00
小計銘柄数:110,000,000.0010,124,700.00
(21,869,352)
組入時価比率:0.3%0.3%
ルピアINDONESIA GOVERNMENT1,100,000,000.001,207,085,000.00
INDONESIA GOVERNMENT7,780,000,000.007,929,765,000.00
INDONESIA GOVERNMENT2,700,000,000.002,644,920,000.00
INDONESIA GOVERNMENT9,230,000,000.009,871,458,233.00
INDONESIA GOVERNMENT5,600,000,000.005,945,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT2,400,000,000.002,407,440,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,580,000,000.005,487,435,400.00
INDONESIA GOVERNMENT9,150,000,000.009,117,006,930.00
INDONESIA GOVERNMENT8,500,000,000.007,987,268,100.00
INDONESIA GOVERNMENT5,530,000,000.006,152,101,774.00
INDONESIA GOVERNMENT6,400,000,000.006,881,600,000.00
INDONESIA GOVERNMENT1,110,000,000.001,357,587,165.00
INDONESIA GOVERNMENT2,400,000,000.002,811,246,000.00
INDONESIA GOVERNMENT4,100,000,000.004,320,327,030.00
INDONESIA GOVERNMENT3,200,000,000.003,170,308,800.00
INDONESIA GOVERNMENT4,900,000,000.004,494,285,390.00
INDONESIA GOVERNMENT8,680,000,000.009,222,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT3,000,000,000.003,141,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT900,000,000.00883,882,800.00
INDONESIA GOVERNMENT2,500,000,000.002,646,250,000.00
小計銘柄数:2093,760,000,000.0097,679,267,622.00
(771,666,214)
組入時価比率:9.7%9.9%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA440,000.00440,180.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,300,000.007,414,577.15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,700,000.0016,437,226.89
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,400,000.007,833,931.56
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA10,460,000.008,837,654.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,000,000.006,416,921.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,000,000.003,725,682.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA10,800,000.007,724,673.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,800,000.007,776,560.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,100,000.006,466,745.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,450,000.003,091,224.09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,300,000.006,405,865.34
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,500,000.008,320,981.60
小計銘柄数:13100,250,000.0090,892,223.57
(696,234,432)
組入時価比率:8.8%9.0%
合計7,764,427,739
(7,764,427,739)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年12月23日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建8,744,800-8,752,8008,000
米ドル8,744,800-8,752,8008,000
合計8,744,800-8,752,8008,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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