有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

【提出】: 2015/10/15 9:04
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 1月23日から平成27年 7月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 1月22日現在				当期平成27年 7月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,695,900,613口				1,689,290,779口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	196,971,982円			元本の欠損	199,582,983円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8839円			1口当たり純資産額	0.8819円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,839円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,819円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月22日				当期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 7月23日から平成26年 8月22日まで				平成27年 1月23日から平成27年 2月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,542,023円		費用控除後の配当等収益額	A	4,264,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,735,788円		収益調整金額	C	12,516,077円
	分配準備積立金額	D	25,711,663円		分配準備積立金額	D	25,871,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,989,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,652,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,877,349,006口		当ファンドの期末残存口数	F	1,642,605,803口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,693,372円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,106,514円
	平成26年 8月23日から平成26年 9月22日まで				平成27年 2月24日から平成27年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,072,033円		費用控除後の配当等収益額	A	4,127,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,985,996円		収益調整金額	C	12,479,666円
	分配準備積立金額	D	26,019,203円		分配準備積立金額	D	25,863,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,077,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,470,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,860,781,714口		当ファンドの期末残存口数	F	1,633,861,870口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,651,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,084,654円
	平成26年 9月23日から平成26年10月22日まで				平成27年 3月24日から平成27年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,659,976円		費用控除後の配当等収益額	A	4,405,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,856,673円		収益調整金額	C	13,190,774円
	分配準備積立金額	D	27,087,088円		分配準備積立金額	D	25,445,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,603,737円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,041,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,839,009,186口		当ファンドの期末残存口数	F	1,640,469,247口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,597,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,101,173円
	平成26年10月23日から平成26年11月25日まで				平成27年 4月23日から平成27年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,140,844円		費用控除後の配当等収益額	A	5,405,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,375,769円		収益調整金額	C	15,208,895円
	分配準備積立金額	D	26,115,397円		分配準備積立金額	D	25,421,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,632,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,035,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,770,909,774口		当ファンドの期末残存口数	F	1,705,946,322口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	257円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,427,274円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,264,865円
	平成26年11月26日から平成26年12月22日まで				平成27年 5月23日から平成27年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,376,761円		費用控除後の配当等収益額	A	4,584,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,935,718円		収益調整金額	C	15,756,693円
	分配準備積立金額	D	26,835,224円		分配準備積立金額	D	26,070,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,147,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,412,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,709,191,713口		当ファンドの期末残存口数	F	1,704,712,058口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,272,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,261,780円
	平成26年12月23日から平成27年 1月22日まで				平成27年 6月23日から平成27年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,298,064円		費用控除後の配当等収益額	A	4,720,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,872,149円		収益調整金額	C	15,661,223円
	分配準備積立金額	D	26,696,516円		分配準備積立金額	D	26,110,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,866,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,492,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,695,900,613口		当ファンドの期末残存口数	F	1,689,290,779口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	275円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,239,751円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,223,226円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月22日	当期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 1月22日現在	当期平成27年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月22日	当期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月22日		当期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日
期首元本額	1,926,136,221円	期首元本額	1,695,900,613円
期中追加設定元本額	33,053,345円	期中追加設定元本額	160,745,538円
期中一部解約元本額	263,288,953円	期中一部解約元本額	167,355,372円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月22日	当期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△25,326,508	△17,542,583
合計	△25,326,508	△17,542,583

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

開示資料

決算