有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

【提出】: 2016/04/14 9:38
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 7月23日から平成28年 1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 7月22日現在				当期平成28年 1月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,689,290,779口				1,603,456,494口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	199,582,983円			元本の欠損	383,502,836円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8819円			1口当たり純資産額	0.7608円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,819円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,608円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日				当期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 1月23日から平成27年 2月23日まで				平成27年 7月23日から平成27年 8月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,264,765円		費用控除後の配当等収益額	A	4,642,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,516,077円		収益調整金額	C	15,387,080円
	分配準備積立金額	D	25,871,454円		分配準備積立金額	D	26,053,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,652,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,082,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,642,605,803口		当ファンドの期末残存口数	F	1,656,033,654口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,106,514円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,140,084円
	平成27年 2月24日から平成27年 3月23日まで				平成27年 8月25日から平成27年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,127,251円		費用控除後の配当等収益額	A	4,282,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,479,666円		収益調整金額	C	15,397,766円
	分配準備積立金額	D	25,863,438円		分配準備積立金額	D	26,491,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,470,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,171,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,633,861,870口		当ファンドの期末残存口数	F	1,653,811,119口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,084,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,134,527円
	平成27年 3月24日から平成27年 4月22日まで				平成27年 9月25日から平成27年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,405,014円		費用控除後の配当等収益額	A	4,908,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,190,774円		収益調整金額	C	15,414,209円
	分配準備積立金額	D	25,445,661円		分配準備積立金額	D	26,567,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,041,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,890,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,640,469,247口		当ファンドの期末残存口数	F	1,651,523,179口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,101,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,128,807円
	平成27年 4月23日から平成27年 5月22日まで				平成27年10月23日から平成27年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,405,289円		費用控除後の配当等収益額	A	4,358,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,208,895円		収益調整金額	C	15,227,135円
	分配準備積立金額	D	25,421,373円		分配準備積立金額	D	26,929,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,035,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,514,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,705,946,322口		当ファンドの期末残存口数	F	1,628,063,715口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,264,865円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,070,159円
	平成27年 5月23日から平成27年 6月22日まで				平成27年11月25日から平成27年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,584,681円		費用控除後の配当等収益額	A	4,121,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,756,693円		収益調整金額	C	15,087,477円
	分配準備積立金額	D	26,070,800円		分配準備積立金額	D	26,871,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,412,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,079,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,704,712,058口		当ファンドの期末残存口数	F	1,609,307,924口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,261,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,023,269円
	平成27年 6月23日から平成27年 7月22日まで				平成27年12月23日から平成28年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,720,654円		費用控除後の配当等収益額	A	3,958,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,661,223円		収益調整金額	C	15,074,210円
	分配準備積立金額	D	26,110,737円		分配準備積立金額	D	26,833,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,492,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,865,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,689,290,779口		当ファンドの期末残存口数	F	1,603,456,494口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	275円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,223,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,008,641円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日	当期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 7月22日現在	当期平成28年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日	当期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日		当期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日
期首元本額	1,695,900,613円	期首元本額	1,689,290,779円
期中追加設定元本額	160,745,538円	期中追加設定元本額	12,014,522円
期中一部解約元本額	167,355,372円	期中一部解約元本額	97,848,807円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日	当期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△17,542,583	△71,073,737
合計	△17,542,583	△71,073,737

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算