有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/18 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 7月25日から平成30年 1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 7月24日現在				当期平成30年 1月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,324,636,980口				1,168,094,316口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	296,984,356円			元本の欠損	262,413,238円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7758円			1口当たり純資産額	0.7753円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,758円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,753円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日				当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成29年 1月24日から平成29年 2月22日まで				平成29年 7月25日から平成29年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,606,528円		費用控除後の配当等収益額	A	2,761,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,828,114円		収益調整金額	C	12,983,670円
	分配準備積立金額	D	22,791,003円		分配準備積立金額	D	20,161,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,225,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,906,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,414,969,422口		当ファンドの期末残存口数	F	1,308,589,033口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,537,423円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,271,472円
	平成29年 2月23日から平成29年 3月22日まで				平成29年 8月23日から平成29年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,333,757円		費用控除後の配当等収益額	A	3,447,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,759,729円		収益調整金額	C	12,851,582円
	分配準備積立金額	D	22,659,501円		分配準備積立金額	D	19,374,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,752,987円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,672,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,404,488,288口		当ファンドの期末残存口数	F	1,292,093,331口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,511,220円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,230,233円
	平成29年 3月23日から平成29年 4月24日まで				平成29年 9月23日から平成29年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,954,236円		費用控除後の配当等収益額	A	2,638,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,734,224円		収益調整金額	C	12,623,708円
	分配準備積立金額	D	22,327,485円		分配準備積立金額	D	19,152,668円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,015,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,415,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,397,404,691口		当ファンドの期末残存口数	F	1,265,469,656口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,493,511円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,163,674円
	平成29年 4月25日から平成29年 5月22日まで				平成29年10月24日から平成29年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,619,103円		費用控除後の配当等収益額	A	2,555,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,531,996円		収益調整金額	C	12,223,373円
	分配準備積立金額	D	21,390,563円		分配準備積立金額	D	17,967,909円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,541,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,747,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,373,727,750口		当ファンドの期末残存口数	F	1,222,448,177口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,434,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,056,120円
	平成29年 5月23日から平成29年 6月22日まで				平成29年11月23日から平成29年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,816,478円		費用控除後の配当等収益額	A	3,013,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,375,710円		収益調整金額	C	11,980,034円
	分配準備積立金額	D	21,240,147円		分配準備積立金額	D	17,056,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,432,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,050,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,354,402,188口		当ファンドの期末残存口数	F	1,195,415,261口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,386,005円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,988,538円
	平成29年 6月23日から平成29年 7月24日まで				平成29年12月23日から平成30年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,560,413円		費用控除後の配当等収益額	A	2,366,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,113,269円		収益調整金額	C	11,728,479円
	分配準備積立金額	D	20,187,179円		分配準備積立金額	D	16,670,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,860,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,765,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,324,636,980口		当ファンドの期末残存口数	F	1,168,094,316口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,311,592円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,920,235円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日	当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 7月24日現在	当期平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日	当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(追加情報)

当期
自平成29年 7月25日
至平成30年 1月22日

当ファンドの信託期間は原則として無期限としておりましたが、委託会社は平成30年1月22日、信託約款第38条の規定に基づき当ファンドの繰上償還の手続きを進めることを決定いたしました。今後、法令・規則に則った手続きを経て平成30年7月31日に繰上償還される予定です。

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日		当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日
期首元本額	1,441,830,883円	期首元本額	1,324,636,980円
期中追加設定元本額	12,474,360円	期中追加設定元本額	11,214,517円
期中一部解約元本額	129,668,263円	期中一部解約元本額	167,757,181円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日	当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,665,194	3,172,831
合計	30,665,194	3,172,831

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

開示資料

決算