有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		521,869,945	99.04
	内 日本	521,869,945	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,053,542	0.96
純資産総額		526,923,487	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-DBLCI コモディティ・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		470,679,000	90.20
	内 イギリス	470,679,000	90.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,123,813	9.80
純資産総額		521,802,813	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。