有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月27日-令和4年8月26日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 4年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,893,228
国債証券	19,800,930
流動資産合計	26,694,158
資産合計	26,694,158
負債の部
流動負債
未払利息	13
流動負債合計	13
負債合計	13
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	361,062
元本等合計	26,694,145
純資産合計	26,694,145
負債純資産合計	26,694,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 3年 8月27日 至令和 4年 8月26日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 4年 8月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	41,123,066円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	14,789,983円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0137円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,137円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自令和 3年 8月27日 至令和 4年 8月26日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(令和 4年 8月26日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(令和 4年 8月26日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△3,723
合計	△3,723

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自令和 3年 8月27日 至令和 4年 8月26日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 3年 8月27日 至令和 4年 8月26日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (令和 4年 8月26日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第1086回国庫短期証券	19,800,000	19,800,930
合計		19,800,000	19,800,930

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

FULLERTON VPIC FUND 包括利益計算書 (2021年12月31日に終了した会計期間)
	2021年度	2020年度
	日本円 (単位:千)	日本円 (単位:千)
利益
利息収入	21	111
配当金収入	86,710	65,491
外国為替純利益/(損失)	12,959	(937)
損益を通じて公正価値で評価される 金融資産および金融負債における 公正価値の純変動額	836,735	695,717
純利益合計	936,425	760,382
費用
監査報酬	2,320	2,222
保管報酬	1,904	1,572
運用費用	36,459	31,748
取引費用	9,641	9,140
受託会社報酬	1,135	1,043
評価報酬	2,839	2,607
その他の営業費用	8,960	3,168
	63,258	51,500
税引前利益	873,167	708,882
法人所得税等	(19,188)	(6,595)
税引後当期純利益	853,979	702,287
HSBC Trustee (Cayman) Limited を代表して 2022年6月28日	Fullerton Fund Management Company Ltd を代表して 2022年6月28日

FULLERTON VPIC FUND 財政状態計算書 (2021年12月31日現在)
	2021年度	2020年度
	日本円 (単位:千)	日本円 (単位:千)
資産
損益を通じて公正価値で評価される金融資産	3,617,414	3,948,847
未収分配金	3,500	7,167
現金および現金同等物	114,121	94,828
資産合計	3,735,035	4,050,842
株式
サブファンドの受益者に帰属する純資産	3,690,837	4,036,858
株式合計	3,690,837	4,036,858
負債
流動負債
受益証券保有者への支払金	30,000	-
未払費用およびその他の未払金	14,198	13,984
負債合計	44,198	13,984
純資産	3,735,035	4,050,842
HSBC Trustee (Cayman) Limited を代表して 2022年6月28日	Fullerton Fund Management Company Ltd を代表して 2022年6月28日

FULLERTON VPIC FUND 株式資本変動計算書 (2021年12月31日に終了した会計期間)
	2021年		2020年
	株式数	日本円 (単位:千)	株式数	日本円 (単位:千)
期首現在の受益者に帰属する 純資産額(終値)	272,663	4,036,858	294,000	3,629,571
受益証券発行	-	-	18,020	210,000
受益証券解約	(69,965)	(1,200,000)	(39,357)	(505,000)
受益証券取引による純減少額	(69,965)	(1,200,000)	(21,337)	(295,000)
当期包括利益総額		853,979		702,287
期末現在の受益者に帰属する 純資産額(終値)	202,698	3,690,837	272,663	4,036,858
一口当たり純資産価額		JPY18,208.52		JPY14,805.30

FULLERTON VPIC FUND キャッシュフロー計算書 (2021年12月31日に終了した会計期間)
	2021年度	2020年度
	日本円 (単位:千)	日本円 (単位:千)
営業活動によるキャッシュフロー
税引後当期利益	853,979	702,287
調整
源泉徴収税	19,188	6,595
利息収入	(21)	(111)
配当金収入	(86,710)	(65,491)
非営業活動における現金および 現金同等物の為替の影響	(12,959)	937
運転資本増減前の営業活動による キャッシュフロー	773,477	644,217
営業資産および負債の変動
損益を通じて公正価値で評価される 金融資産の純変動額	331,433	(487,281)
仲介業者未収金の純変動額	-	37,138
その他の負債の純変動額	214	636
営業活動によるキャッシュフロー	1,105,124	194,710
受取配当金(税引後)	80,060	58,397
受取利息	21	111
法人所得税	(8,871)	-
営業活動による純キャッシュフロー	1,176,334	253,218
財務活動によるキャッシュフロー
持分株式発行による受取額	-	210,000
持分株式解約による支払額	(1,170,000)	(535,000)
財務活動による純キャッシュフロー	(1,170,000)	(325,000)
現金および現金同等物の純増加額/(減少額)	6,334	(71,782)
現金および現金同等物の期首残高	94,828	167,547
現金および現金同等物の為替の影響	12,959	(937)
現金および現金同等物の期末残高	114,121	94,828

<参考情報>Fullerton VPIC Fund Class A 組入れ資産の明細(2022年8月末現在)

銘柄		株数	外貨建評価額	邦貨建評価額	構成比(%)	業種
ベトナム		百株	千ベトナム・ドン	千円
FPT CORP		5,900	50,976,000	302,406	8.54%	情報技術
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM		3,522	30,287,136	179,673	5.08%	金融
MILITARY COMMERCIAL JOINT		12,480	29,515,200	175,094	4.95%	金融
VINHOMES JSC		2,340	14,016,600	83,151	2.35%	不動産
MASAN GROUP CORP		1,052	11,964,424	70,977	2.01%	生活必需品
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC		1,320	10,032,000	59,513	1.68%	生活必需品
HOA PHAT GROUP JSC		4,145	9,553,073	56,672	1.60%	素材
SAIGON SECURITIES INC		3,351	8,026,795	47,618	1.35%	金融
小計	株数、金額	34,110	164,371,227	975,103
	銘柄数<比率>	8	-	-	<27.55%>
パキスタン		百株	千パキスタン・ ルピー	千円
ENGRO CO LTD		6,006	143,851	90,949	2.57%	素材
UNITED BANK LTD		7,500	87,263	55,171	1.56%	金融
PAKISTAN OIL FIELDS LTD		2,033	86,001	54,374	1.54%	エネルギー
MCB BANK LTD		5,020	60,014	37,943	1.07%	金融
PAKISTAN PETROLEUM LTD		6,073	41,436	26,198	0.74%	エネルギー
PAKISTAN STATE OIL CO LTD		2,228	37,648	23,803	0.67%	エネルギー
HUB POWER COMPANY LTD		5,605	36,376	22,998	0.65%	公益事業
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		3,280	26,654	16,852	0.48%	エネルギー
小計	株数、金額	37,746	519,243	328,287
	銘柄数<比率>	8	-	-	<9.28%>
インド		百株	千インド・ ルピー	千円
ICICI BANK LTD		1,220	108,251	189,279	5.35%	金融
HDFC BANK LTD		700	104,027	181,894	5.14%	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		300	79,139	138,376	3.91%	エネルギー
BHARTI AIRTEL LTD		950	69,027	120,696	3.41%	コミュニケーション・ サービス
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD		415	61,957	108,334	3.06%	情報技術
HINDUSTAN UNILEVER LTD		230	61,177	106,969	3.02%	生活必需品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		220	53,821	94,107	2.66%	金融
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD		130	41,745	72,992	2.06%	情報技術
TITAN CO LTD		120	31,256	54,652	1.54%	一般消費財・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD		160	30,760	53,785	1.52%	資本財・サービス
DABUR INDIA LTD		360	21,010	36,736	1.04%	生活必需品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		12	10,935	19,120	0.54%	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL - PARTLY PAID		32	1,113	1,946	0.05%	コミュニケーション・ サービス
小計	株数、金額	4,849	674,216	1,178,888
	銘柄数<比率>	13	-	-	<33.31%>
中国		百株	千中国人民元	千円
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		1,529	3,560	71,401	2.02%	公益事業
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		16	2,992	60,010	1.70%	生活必需品
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		30	1,656	33,213	0.94%	ヘルスケア
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A		84	1,572	31,539	0.89%	生活必需品
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		79	1,533	30,754	0.87%	素材
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		170	898	18,003	0.51%	情報技術
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		145	847	16,978	0.48%	資本財・サービス
		百株	千香港ドル	千円
TENCENT HOLDINGS LTD		209	6,763	119,717	3.38%	コミュニケーション・ サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK CO		12,800	6,208	109,888	3.10%	金融
MEITUAN DIANPING-CLASS B		320	5,920	104,790	2.96%	一般消費財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD		925	3,686	65,248	1.84%	金融
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA LTD		700	3,217	56,936	1.61%	金融
CHINA RESOURCES LAND LTD		500	1,603	28,366	0.80%	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		45	1,424	25,203	0.71%	金融
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		900	812	14,370	0.41%	素材
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		100	699	12,373	0.35%	ヘルスケア
JD.COM INC - CL A		6	152	2,685	0.08%	一般消費財・サービス
小計	株数、金額	18,558	千中国人民元:12,211 千香港ドル:30,483	801,473
	銘柄数<比率>	17	-	-	<22.64%>
合計	株数、金額	95,263	-	3,283,751
	銘柄数<比率>	46	-	-	<92.78%>

(注1)評価額(日本円)は、2022年8月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)上記業種は、MSCI/S&P GICSの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:HSBC Trustee (Cayman) Limited(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Fullerton VPIC Fund Class Aについての情報です。