有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,897,186	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△59,686	△0.13
合計(純資産総額)		46,837,500	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、「JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」「JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」および「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,506,527,940	96.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,923,887	3.08
合計(純資産総額)		1,554,451,827	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	587,123,017	63.91
	カナダ	17,424,475	1.90
	ドイツ	32,957,709	3.59
	イタリア	9,379,116	1.02
	フランス	42,319,414	4.61
	オランダ	9,535,420	1.04
	スペイン	10,673,910	1.16
	ベルギー	8,216,381	0.89
	フィンランド	5,380,760	0.59
	ギリシャ	2,425,305	0.26
	ポルトガル	2,124,123	0.23
	イギリス	87,025,459	9.47
	スイス	30,680,872	3.34
	スウェーデン	5,846,734	0.64
	ノルウェー	8,783,982	0.96
	デンマーク	5,398,869	0.59
	オーストラリア	5,721,001	0.62
	香港	16,285,304	1.77
	韓国	5,472,138	0.60
	小計	892,773,989	97.19
投資信託受益証券	オーストラリア	2,838,378	0.31
投資証券	アメリカ	3,200,999	0.35
	イギリス	2,665,645	0.29
	小計	5,866,644	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,086,203	1.86
合計(純資産総額)		918,565,214	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	291,041,286	12.61
	ブラジル	223,256,022	9.67
	イギリス	160,059,677	6.93
	トルコ	95,033,029	4.12
	ポーランド	12,469,360	0.54
	香港	519,520,917	22.51
	タイ	90,447,074	3.92
	インドネシア	59,431,814	2.57
	韓国	308,694,781	13.37
	台湾	269,240,730	11.66
	インド	98,545,463	4.27
	カタール	38,092,863	1.65
	南アフリカ	85,815,861	3.72
	小計	2,251,648,877	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,767,490	2.46
合計(純資産総額)		2,308,416,367	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,258,145,470	90.11
地方債証券	日本	54,999,257	3.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,150,532	5.95
合計(純資産総額)		1,396,295,259	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)		投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,459,661,988		12.01
	カナダ	456,676,837		2.23
	メキシコ	437,468,719		2.13
	イタリア	1,046,355,970		5.10
	フランス	696,662,484		3.40
	オランダ	188,970,552		0.92
	スペイン	671,446,173		3.27
	ベルギー	196,702,168		0.96
	アイルランド	59,622,990		0.29
	イギリス	508,903,696		2.48
	デンマーク	205,868,650		1.00
	トルコ	42,554,400		0.21
	ポーランド	85,489,676		0.42
	ロシア	31,115,644		0.15
	オーストラリア	462,773,280		2.26
	南アフリカ	345,064,763		1.68
	小計	7,895,337,990		38.51
特殊債券	アメリカ	3,999,117,580		19.51
	スペイン	295,803,522		1.44
	小計	4,294,921,102		20.95
社債券	アメリカ	3,642,396,581		17.78
	カナダ	344,594,131		1.68
	ドイツ	47,634,550		0.23
	イタリア	74,747,766		0.36
	フランス	297,226,049		1.45
	ベルギー	81,399,672		0.40
	アイルランド	177,030,075		0.86
	イギリス	3,240,350,432		15.80
	小計	7,905,379,256		38.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	406,606,591	1.98
合計(純資産総額)		20,502,244,939	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,950,468	0.68
新株予約権証券	アメリカ	398	0.00
社債券	アメリカ	1,640,458,699	93.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,149,860	5.39
合計(純資産総額)		1,746,559,425	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	469,707,739	3.37
	メキシコ	2,458,649,326	17.62
	ブラジル	3,353,278,650	24.04
	コロンビア	151,629,685	1.09
	トルコ	1,259,049,441	9.02
	ハンガリー	426,017,857	3.05
	ポーランド	923,252,219	6.62
	ロシア	665,553,255	4.77
	ルーマニア	317,060,214	2.27
	マレーシア	826,129,518	5.92
	タイ	584,767,270	4.19
	インドネシア	600,946,374	4.31
	南アフリカ	1,025,024,922	7.35
	ナイジェリア	123,382,958	0.88
	小計	13,184,449,428	94.50
社債券	アメリカ	21,307,277	0.15
	イギリス	170,898,219	1.23
	小計	192,205,496	1.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	574,704,923	4.12
合計(純資産総額)		13,951,359,847	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。