半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,277,591	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,202	△0.10
合計(純資産総額)		41,238,389	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」および「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,761,110,280	96.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,290,452	3.73
合計(純資産総額)		1,829,400,732	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,509,500,418	66.90
	カナダ	61,473,616	2.72
	ドイツ	69,671,026	3.09
	イタリア	28,859,863	1.28
	フランス	82,446,457	3.65
	オランダ	48,912,031	2.17
	スペイン	15,171,297	0.67
	ベルギー	23,095,552	1.02
	フィンランド	7,393,336	0.33
	イギリス	176,104,107	7.80
	スイス	69,030,528	3.06
	スウェーデン	22,267,182	0.99
	ノルウェー	7,739,289	0.34
	デンマーク	20,729,072	0.92
	オーストラリア	45,499,733	2.02
	香港	39,171,339	1.74
	小計	2,227,064,846	98.70
投資証券	アメリカ	4,719,894	0.21
	イギリス	8,136,982	0.36
	小計	12,856,876	0.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,499,508	0.73
合計(純資産総額)		2,256,421,230	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	394,214,810	7.91
	ブラジル	349,175,064	7.01
	イギリス	320,952,184	6.44
	トルコ	87,329,987	1.75
	香港	1,109,873,477	22.28
	タイ	176,421,541	3.54
	インドネシア	193,215,949	3.88
	韓国	623,271,906	12.51
	台湾	583,007,791	11.70
	中国	77,586,882	1.56
	インド	328,187,658	6.59
	南アフリカ	362,876,888	7.29
	小計	4,606,114,137	92.48
オプション証券等	イギリス	178,158,896	3.58
社債券	イギリス	36,201,600	0.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	160,437,721	3.22
合計(純資産総額)		4,980,912,354	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,835,841,330	84.88
地方債証券	日本	171,558,350	5.13
特殊債券	日本	172,607,600	5.17
社債券	日本	93,607,500	2.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,474,094	2.02
合計(純資産総額)		3,341,088,874	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,514,364,855	16.24
	カナダ	394,095,946	2.55
	メキシコ	101,699,406	0.66
	ドイツ	219,476,439	1.42
	イタリア	805,011,228	5.20
	フランス	373,371,650	2.41
	オランダ	20,570,289	0.13
	スペイン	509,767,450	3.29
	ベルギー	79,254,371	0.51
	アイルランド	155,552,934	1.00
	イギリス	634,706,618	4.10
	デンマーク	20,730,644	0.13
	トルコ	33,038,881	0.21
	ポーランド	73,912,998	0.48
	ロシア	19,862,080	0.13
	オーストラリア	468,680,534	3.03
	南アフリカ	104,458,321	0.67
	小計	6,528,554,644	42.17
特殊債券	アメリカ	3,253,602,234	21.02
	フランス	124,170,287	0.80
	イギリス	41,259,299	0.27
	小計	3,419,031,820	22.08
社債券	アメリカ	2,617,954,626	16.91
	カナダ	239,166,456	1.54
	ドイツ	22,233,032	0.14
	イタリア	49,901,739	0.32
	フランス	146,363,050	0.95
	オランダ	59,444,956	0.38
	イギリス	1,959,857,658	12.66
	小計	5,094,921,517	32.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	439,161,678	2.84
合計(純資産総額)		15,481,669,659	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	800,618	0.07
新株予約権証券	アメリカ	-	-
社債券	アメリカ	1,047,453,037	89.72
	ルクセンブルク	1,480,496	0.13
	小計	1,048,933,533	89.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,672,605	10.08
合計(純資産総額)		1,167,406,756	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	187,338,495	2.26
	メキシコ	1,346,759,990	16.25
	ブラジル	1,427,010,806	17.22
	コロンビア	254,835,555	3.07
	トルコ	817,973,349	9.87
	ハンガリー	397,752,983	4.80
	ポーランド	621,329,447	7.50
	ロシア	264,291,848	3.19
	ルーマニア	158,415,360	1.91
	マレーシア	635,051,572	7.66
	タイ	450,081,420	5.43
	フィリピン	19,459,502	0.23
	インドネシア	831,571,126	10.03
	南アフリカ	444,929,415	5.37
	小計	7,856,800,868	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	431,124,685	5.20
合計(純資産総額)		8,287,925,553	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。