有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,787,753	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△64,743	△0.13
合計(純資産総額)		48,723,010	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」および「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,035,611,230	94.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,455,360	5.50
合計(純資産総額)		2,154,066,590	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,115,823,744	64.85
	カナダ	39,435,532	2.29
	ドイツ	50,244,904	2.92
	イタリア	30,571,284	1.78
	フランス	87,678,208	5.10
	オランダ	28,213,875	1.64
	スペイン	20,361,870	1.18
	ベルギー	19,684,953	1.14
	フィンランド	6,020,662	0.35
	イギリス	123,291,156	7.17
	スイス	74,001,201	4.30
	スウェーデン	16,146,194	0.94
	ノルウェー	18,582,698	1.08
	デンマーク	12,257,115	0.71
	オーストラリア	11,649,188	0.68
	香港	23,936,306	1.39
	韓国	5,719,447	0.33
	小計	1,683,618,337	97.85
投資信託受益証券	オーストラリア	4,669,397	0.27
投資証券	アメリカ	4,429,196	0.26
	イギリス	6,662,957	0.38
	小計	11,092,153	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,285,880	1.24
合計(純資産総額)		1,720,665,767	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	366,040,831	7.84
	ブラジル	252,120,936	5.40
	イギリス	344,190,894	7.37
	トルコ	120,023,377	2.57
	香港	1,034,279,494	22.13
	マレーシア	22,271,999	0.48
	タイ	126,460,766	2.71
	インドネシア	89,001,891	1.91
	韓国	688,753,209	14.75
	台湾	561,332,191	12.02
	中国	75,142,431	1.61
	インド	338,925,408	7.26
	カタール	19,328,442	0.41
	南アフリカ	318,309,491	6.82
	小計	4,356,181,360	93.28
オプション証券等	イギリス	156,029,946	3.34
社債券	イギリス	43,218,460	0.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,360,900	2.45
合計(純資産総額)		4,669,790,666	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,753,695,300	86.13
地方債証券	日本	185,162,600	5.79
特殊債券	日本	153,227,100	4.79
社債券	日本	61,584,100	1.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,546,034	1.36
合計(純資産総額)		3,197,215,134	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,643,433,389	9.19
	カナダ	426,851,520	2.39
	メキシコ	309,087,365	1.73
	ドイツ	62,633,639	0.35
	イタリア	895,837,626	5.02
	フランス	570,492,500	3.20
	オランダ	191,971,920	1.08
	スペイン	493,685,320	2.76
	ベルギー	129,969,839	0.73
	アイルランド	37,520,545	0.21
	イギリス	768,318,369	4.30
	デンマーク	20,785,009	0.12
	トルコ	35,025,645	0.20
	ポーランド	82,559,193	0.46
	ロシア	22,775,428	0.13
	オーストラリア	247,629,537	1.39
	南アフリカ	211,895,676	1.19
	小計	6,150,472,520	34.45
特殊債券	アメリカ	4,324,613,965	24.22
	イギリス	43,936,968	0.25
	小計	4,368,550,933	24.47
社債券	アメリカ	3,319,407,202	18.59
	カナダ	263,085,238	1.47
	ドイツ	91,279,070	0.51
	イタリア	58,481,286	0.33
	フランス	142,187,664	0.80
	オランダ	63,612,300	0.36
	ベルギー	81,186,692	0.45
	イギリス	2,604,276,727	14.59
	小計	6,623,516,179	37.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	712,526,898	3.98
合計(純資産総額)		17,855,066,530	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,108,688	0.08
新株予約権証券	アメリカ	3,812	0.00
社債券	アメリカ	1,323,652,162	92.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,140,271	7.54
合計(純資産総額)		1,432,904,933	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	240,294,099	2.51
	メキシコ	1,919,813,449	20.11
	ブラジル	1,679,804,104	17.58
	コロンビア	290,750,541	3.04
	トルコ	677,942,770	7.10
	ハンガリー	418,529,276	4.38
	ポーランド	633,834,000	6.63
	ロシア	397,853,900	4.16
	ルーマニア	154,857,413	1.62
	マレーシア	615,112,080	6.44
	タイ	607,779,395	6.36
	インドネシア	606,102,308	6.34
	南アフリカ	807,757,453	8.45
	小計	9,050,430,788	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	504,694,465	5.28
合計(純資産総額)		9,555,125,253	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。