純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	186,533
追加型株式投資信託	708	15,390,018
株式投資信託 合計	789	15,576,552
単位型公社債投資信託	25	99,407
追加型公社債投資信託	14	1,494,843
公社債投資信託 合計	39	1,594,250
総合計	828	17,170,801

2018/09/07 9:29

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2018/09/07 9:29

#3 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2018/09/07 9:29

#4 投資リスク（連結）

③ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合があることから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2018/09/07 9:29

#5 投資制限（連結）

28.ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV/グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。② 主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③ 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	① 上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。② 債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③ 1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④ 1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤ 1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

29.フィデリティ・ファンズ‐インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍証券投資法人/日本円建
主要投資対象	主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている国々の企業が発行する株式に投資を行ないます。
投資態度	1) ファンドはその純資産において直接的に中国A株、及びB株にも投資をすることができます。2) 参照指数はMSCIエマージング・マーケット・インデックスですが、インデックスに含まれない国・地域、及び企業に投資を行うこともあります。3) 当ファンドは、運用部長主催の運用部内ミーティングを持ち、ポートフォリオのレビューを定期的に行います。
収益の分配	なし

30.マン・ファンズ・ピーエルシー/マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ

2018/09/07 9:29

#6 投資対象（連結）

※「FWコモディティセレクト」が投資する「ダイワ“RICI”ファンド」において、指数の変動を「ダイワ“RICI”ファンド」の基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。

2018/09/07 9:29

#7 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ニ.(FW日本株式セレクトのヘ.と同規定)

2018/09/07 9:29

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

2018/09/07 9:29

#9 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,353,185,035	0.73
純資産総額		321,382,643,925	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#10 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,838,398,919	0.93
純資産総額		196,639,424,038	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#11 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,207,757,126	0.93
純資産総額		130,193,675,591	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#12 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,568,726,521	0.72
純資産総額		494,151,434,625	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#13 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,199,486,775	0.99
純資産総額		121,405,005,182	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#14 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,549,704	0.96
純資産総額		54,295,459,890	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#15 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,463,490	0.20
純資産総額		95,552,080,161	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#16 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,162,210	0.57
純資産総額		71,207,136,201	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#17 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		472,606,918	0.84
純資産総額		56,559,383,856	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#18 投資状況-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,367,342,892	0.85
純資産総額		160,220,892,388	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2018/09/07 9:29

#20 注記表（連結）

(1口当たり情報)
	第10期平成29年6月15日現在	第11期平成30年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.4085円	1.6306円
(1万口当たり純資産額)	(14,085円)	(16,306円)

2018/09/07 9:29

#21 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/09/07 9:29

#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	321,833,292,094円
Ⅱ 負債総額	450,648,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,382,643,925円
Ⅳ 発行済数量	203,909,738,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5761円

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	196,916,990,310円
Ⅱ 負債総額	277,566,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,639,424,038円
Ⅳ 発行済数量	146,153,179,916口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454円

2018/09/07 9:29

#23 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2018/09/07 9:29

#24 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2018年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2018/09/07 9:29

#25 附属明細表（連結）

負債合計		375,372,907	163,074,747
純資産の部
元本等

2018/09/07 9:29

#26 （参考）マザーファンド-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,441,577,581	1.40
純資産総額		102,918,816,901	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29

#27 （参考）マザーファンド-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,114,669,537	4.38
純資産総額		71,051,269,134	100.00

2018/09/07 9:29

#28 （参考）マザーファンド-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,328,961,636	100.00
純資産総額		88,328,961,636	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/09/07 9:29