有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各特定期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成19年11月16日～平成20年 5月12日	35,603,638,245	2,274,913,976	33,328,724,269
第2特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	2,533,761,058	3,892,090,064	31,970,395,263
第3特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	675,616,691	1,620,420,808	31,025,591,146
第4特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	1,023,295,985	2,055,147,513	29,993,739,618
第5特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	700,546,973	2,310,956,043	28,383,330,548
第6特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	496,396,507	2,628,534,433	26,251,192,622
第7特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	359,775,150	3,520,240,670	23,090,727,102
第8特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	279,670,848	3,970,007,963	19,400,389,987
第9特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	396,567,539	3,205,573,844	16,591,383,682
第10特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	140,618,701	1,332,741,870	15,399,260,513
第11特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	231,992,073	1,491,582,009	14,139,670,577
第12特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	131,619,307	1,284,611,504	12,986,678,380
第13特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	134,668,628	836,888,293	12,284,458,715
第14特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	93,344,998	1,049,381,267	11,328,422,446
第15特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	232,762,570	881,010,083	10,680,174,933
第16特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	159,639,083	670,012,254	10,169,801,762
第17特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	153,623,282	774,250,486	9,549,174,558
第18特定期間	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	56,939,572	785,987,821	8,820,126,309
第19特定期間	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	153,546,853	942,384,809	8,031,288,353

(注1)本邦以外における設定、解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成29年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	12,694,541,798	97.36
新株予約権付社債券等	ブラジル	133,342,524	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		210,778,632	1.62
合計(純資産総額)		13,038,662,954	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成29年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	1,182,795	1,324.65	1,566,796,295	1,223.41	1,447,050,919	―	―	11.10
2	ブラ ジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	1,023,303	663.29	678,750,740	644.90	659,935,268	―	―	5.06
3	ブラ ジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	1,955,668	341.04	666,966,025	307.47	601,312,173	―	―	4.61
4	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	エネルギー	565,300	1,022.06	577,775,263	965.35	545,713,485	―	―	4.19
5	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	559,445	1,073.98	600,838,098	954.25	533,853,748	―	―	4.09
6	ブラ ジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	891,778	570.68	508,922,987	507.00	452,135,459	―	―	3.47
7	ブラ ジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	445,585	1,012.47	451,145,692	1,010.94	450,461,705	―	―	3.45
8	ブラ ジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	763,411	548.54	418,765,669	584.63	446,319,462	―	―	3.42
9	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	470,762	985.88	464,118,180	908.76	427,810,805	―	―	3.28
10	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	446,908	1,054.86	471,429,395	955.10	426,842,948	―	―	3.27
11	ブラ ジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	333,162	1,256.38	418,578,813	1,246.22	415,196,479	―	―	3.18
12	ブラ ジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	253,905	1,478.79	375,472,556	1,540.76	391,207,303	―	―	3.00
13	ブラ ジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	1,051,602	355.21	373,542,890	371.48	390,654,895	―	―	3.00
14	ブラ ジル	株式	VALE SA	素材	388,867	902.32	350,884,416	973.83	378,690,351	―	―	2.90
15	ブラ ジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	525,687	657.84	345,821,620	634.69	333,648,913	―	―	2.56
16	ブラ ジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	539,917	643.00	347,169,524	616.30	332,753,547	―	―	2.55
17	ブラ ジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	405,356	810.58	328,576,751	803.92	325,873,998	―	―	2.50
18	ブラ ジル	株式	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	公益事業	816,010	359.90	293,688,935	350.37	285,909,096	―	―	2.19
19	ブラ ジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	353,409	800.17	282,789,047	775.31	274,004,536	―	―	2.10
20	ブラ ジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	437,578	452.18	197,865,770	528.11	231,091,724	―	―	1.77
21	ブラ ジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	88,746	2,220.97	197,102,973	2,205.07	195,691,852	―	―	1.50
22	ブラ ジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	189,100	916.52	173,315,747	972.00	183,807,015	―	―	1.41
23	ブラ ジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	180,345	1,038.52	187,292,792	990.51	178,634,338	―	―	1.37
24	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	171,915	1,012.64	174,089,209	943.18	162,147,649	―	―	1.24
25	ブラ ジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	172,604	861.46	148,692,305	920.71	158,918,574	―	―	1.22
26	ブラ ジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	326,155	506.66	165,250,997	482.48	157,366,037	―	―	1.21
27	ブラ ジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	150,450	1,103.22	165,979,449	987.44	148,561,852	―	―	1.14
28	ブラ ジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	56,400	2,272.08	128,145,316	2,381.45	134,314,175	―	―	1.03
29	ブラ ジル	新株予約 権付社債 券等	KLABIN SA	―	44,400	2,792.44	123,984,358	3,003.21	133,342,524	8	2019/1/8	1.02
30	ブラ ジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	251,186	527.43	132,484,162	503.25	126,411,615	―	―	0.97

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.13
		素材	12.70
		運輸	2.03
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	1.50
		小売	3.47
		食品・生活必需品小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	14.38
		家庭用品・パーソナル用品	0.00
		銀行	27.17
		各種金融	5.06
		保険	3.45
		不動産	2.47
		ソフトウェア・サービス	2.50
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	10.42
新株予約権付社債券等	―	―	1.02
合計			98.38

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
(1)投資状況(平成29年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,335,647,767	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,509,225	0.32
合計(純資産総額)		2,343,156,992	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成29年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10% 21/1/1	18,050,000	3,544.20	639,729,576	3,513.00	634,098,133	10	2021/1/1	27.06
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 22/8/15	6,000,000	10,647.89	638,873,763	10,529.99	631,799,724	6	2022/8/15	26.96
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 21/5/15	4,800,000	10,763.84	516,664,623	10,396.49	499,031,663	6	2021/5/15	21.30
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6% 20/8/15	4,002,000	10,606.14	424,457,890	10,571.91	423,087,867	6	2020/8/15	18.06
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 2019/1/1	3,130,000	2,947.19	92,247,291	2,937.01	91,928,602	0	2019/1/1	3.92
6	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LFT 2019/3/1	181,000	29,919.44	54,154,192	30,108.89	54,497,108	0	2019/3/1	2.33
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LFT 2017/9/7	4,000	29,927.72	1,197,109	30,116.75	1,204,670	0	2017/9/7	0.05

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
*記載されている数量は実際の額面を1,000倍しております。また簿価単価及び評価単価は実際の単価を10分の1にしております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.68
合計	99.68

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。