有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/05 9:40
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 5月16日から平成27年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 5月15日現在				当期平成27年11月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			34,538,248,338口				31,851,726,267口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	7,989,396,551円			元本の欠損	9,680,049,764円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7687円			1口当たり純資産額	0.6961円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,687円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,961円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年11月18日至平成27年 5月15日				当期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 27,399,654円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 24,483,069円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成26年11月18日から平成26年12月15日まで				平成27年 5月16日から平成27年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,306,291円		費用控除後の配当等収益額	A	99,421,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	418,618,601円		収益調整金額	C	383,575,079円
	分配準備積立金額	D	962,664,777円		分配準備積立金額	D	957,324,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,520,589,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,440,321,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,217,031,078口		当ファンドの期末残存口数	F	33,909,711,919口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	408円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,651,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,729,135円
	平成26年12月16日から平成27年 1月15日まで				平成27年 6月16日から平成27年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,842,865円		費用控除後の配当等収益額	A	93,338,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	415,568,568円		収益調整金額	C	381,576,554円
	分配準備積立金額	D	982,054,573円		分配準備積立金額	D	940,923,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,534,466,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,415,838,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,909,349,209口		当ファンドの期末残存口数	F	33,486,206,644口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	415円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	422円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	110,728,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,458,619円
	平成27年 1月16日から平成27年 2月16日まで				平成27年 7月16日から平成27年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,244,148円		費用控除後の配当等収益額	A	90,672,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	410,707,437円		収益調整金額	C	376,388,079円
	分配準備積立金額	D	993,609,223円		分配準備積立金額	D	920,956,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,539,560,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,388,017,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,389,086,942口		当ファンドの期末残存口数	F	33,014,427,654口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	423円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	420円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,167,260円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,043,282円
	平成27年 2月17日から平成27年 3月16日まで				平成27年 8月18日から平成27年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,100,233円		費用控除後の配当等収益額	A	93,176,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	402,543,092円		収益調整金額	C	372,484,936円
	分配準備積立金額	D	999,399,088円		分配準備積立金額	D	902,455,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,503,042,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,368,116,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,646,479,731口		当ファンドの期末残存口数	F	32,645,469,342口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	419円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,939,439円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,936,408円
	平成27年 3月17日から平成27年 4月15日まで				平成27年 9月16日から平成27年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,635,483円		費用控除後の配当等収益額	A	102,543,903円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	395,506,288円		収益調整金額	C	368,830,026円
	分配準備積立金額	D	976,021,204円		分配準備積立金額	D	888,329,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,478,162,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,703,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,002,309,650口		当ファンドの期末残存口数	F	32,302,610,841口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	422円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	420円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,006,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,907,832円
	平成27年 4月16日から平成27年 5月15日まで				平成27年10月16日から平成27年11月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,484,805円		費用控除後の配当等収益額	A	95,362,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	390,476,704円		収益調整金額	C	363,938,319円
	分配準備積立金額	D	964,857,326円		分配準備積立金額	D	881,616,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,468,818,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,340,916,769円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,538,248,338口		当ファンドの期末残存口数	F	31,851,726,267口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	425円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	420円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,614,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,555,178円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	当期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 5月15日現在	当期平成27年11月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	当期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年11月18日至平成27年 5月15日		当期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
期首元本額	38,105,691,029円	期首元本額	34,538,248,338円
期中追加設定元本額	85,747,998円	期中追加設定元本額	139,722,823円
期中一部解約元本額	3,653,190,689円	期中一部解約元本額	2,826,244,894円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	当期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	681,630,077	54,529,732
親投資信託受益証券	0	0
合計	681,630,077	54,529,732

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算