有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/07 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 5月16日から2018年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 5月15日現在				当期 2018年11月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			23,370,814,761口				22,035,222,721口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	8,662,969,776円			元本の欠損	8,639,136,669円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6293円			1口当たり純資産額	0.6079円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,293円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,079円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年11月16日至 2018年 5月15日				当期自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 15,270,810円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 13,946,239円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年11月16日から2017年12月15日まで				2018年 5月16日から2018年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,925,911円		費用控除後の配当等収益額	A	43,468,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	287,398,602円		収益調整金額	C	276,292,764円
	分配準備積立金額	D	709,303,921円		分配準備積立金額	D	671,394,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,042,628,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,155,907円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,240,948,567口		当ファンドの期末残存口数	F	23,180,547,112口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	427円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,481,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,361,094円
	2017年12月16日から2018年 1月15日まで				2018年 6月16日から2018年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,065,183円		費用控除後の配当等収益額	A	50,909,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	285,389,735円		収益調整金額	C	274,341,518円
	分配準備積立金額	D	701,125,236円		分配準備積立金額	D	663,268,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,040,580,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	988,519,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,051,307,904口		当ファンドの期末残存口数	F	23,000,247,621口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	432円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,102,615円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,000,495円
	2018年 1月16日から2018年 2月15日まで				2018年 7月18日から2018年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,700,891円		費用控除後の配当等収益額	A	44,031,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	283,387,473円		収益調整金額	C	271,936,872円
	分配準備積立金額	D	701,574,434円		分配準備積立金額	D	661,826,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,029,662,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	977,794,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,865,352,365口		当ファンドの期末残存口数	F	22,781,865,444口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	431円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,730,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,563,730円
	2018年 2月16日から2018年 3月15日まで				2018年 8月16日から2018年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,756,414円		費用控除後の配当等収益額	A	51,036,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	281,737,120円		収益調整金額	C	268,142,047円
	分配準備積立金額	D	693,944,639円		分配準備積立金額	D	650,559,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,438,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	969,738,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,710,134,913口		当ファンドの期末残存口数	F	22,445,784,775口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	432円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,420,269円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,891,569円
	2018年 3月16日から2018年 4月16日まで				2018年 9月19日から2018年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,973,540円		費用控除後の配当等収益額	A	50,866,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	279,889,036円		収益調整金額	C	266,077,408円
	分配準備積立金額	D	687,216,043円		分配準備積立金額	D	651,027,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,078,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,971,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,538,032,363口		当ファンドの期末残存口数	F	22,254,927,173口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	434円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,076,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,509,854円
	2018年 4月17日から2018年 5月15日まで				2018年10月16日から2018年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,721,218円		費用控除後の配当等収益額	A	50,369,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	278,113,692円		収益調整金額	C	263,663,002円
	分配準備積立金額	D	679,191,347円		分配準備積立金額	D	650,835,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,026,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	964,868,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,370,814,761口		当ファンドの期末残存口数	F	22,035,222,721口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	428円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,741,629円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,070,445円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	当期自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	当期自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年11月16日至 2018年 5月15日		当期自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
期首元本額	24,547,353,861円	期首元本額	23,370,814,761円
期中追加設定元本額	42,642,241円	期中追加設定元本額	51,500,175円
期中一部解約元本額	1,219,181,341円	期中一部解約元本額	1,387,092,215円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	当期自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△122,057,584	240,725,307
親投資信託受益証券	0	0
合計	△122,057,584	240,725,307

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算