有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/10 9:00
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 5月16日から2020年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 5月15日現在				当期 2020年11月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			18,048,697,776口				17,249,760,312口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	9,148,440,168円			元本の欠損	8,431,866,468円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4931円			1口当たり純資産額	0.5112円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,931円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,112円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日				当期自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 9,925,006円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 9,129,610円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年11月16日から2019年12月16日まで				2020年 5月16日から2020年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,536,554円		費用控除後の配当等収益額	A	32,746,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	231,556,665円		収益調整金額	C	219,719,628円
	分配準備積立金額	D	581,656,929円		分配準備積立金額	D	520,691,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	856,750,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	773,157,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,002,322,934口		当ファンドの期末残存口数	F	17,912,003,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	450円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	431円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,004,645円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,824,006円
	2019年12月17日から2020年 1月15日まで				2020年 6月16日から2020年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,381,368円		費用控除後の配当等収益額	A	30,163,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	227,985,232円		収益調整金額	C	217,994,375円
	分配準備積立金額	D	577,535,392円		分配準備積立金額	D	512,877,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	847,901,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	761,035,302円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,690,086,601口		当ファンドの期末残存口数	F	17,752,413,713口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	453円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	428円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,380,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,504,827円
	2020年 1月16日から2020年 2月17日まで				2020年 7月16日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,039,736円		費用控除後の配当等収益額	A	31,514,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	225,269,889円		収益調整金額	C	216,292,065円
	分配準備積立金額	D	574,871,701円		分配準備積立金額	D	502,937,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,181,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	750,744,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,446,152,900口		当ファンドの期末残存口数	F	17,595,513,406口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	447円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	426円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,892,305円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,191,026円
	2020年 2月18日から2020年 3月16日まで				2020年 8月18日から2020年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,698,694円		費用控除後の配当等収益額	A	26,102,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	223,482,344円		収益調整金額	C	214,984,569円
	分配準備積立金額	D	558,889,794円		分配準備積立金額	D	495,605,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,070,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,693,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,281,579,433口		当ファンドの期末残存口数	F	17,471,275,480口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	443円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,563,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,942,550円
	2020年 3月17日から2020年 4月15日まで				2020年 9月16日から2020年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,246,757円		費用控除後の配当等収益額	A	26,121,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	222,702,373円		収益調整金額	C	214,106,637円
	分配準備積立金額	D	547,224,189円		分配準備積立金額	D	484,137,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,173,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,365,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,195,393,472口		当ファンドの期末残存口数	F	17,382,300,078口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	438円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	416円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,390,786円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,764,600円
	2020年 4月16日から2020年 5月15日まで				2020年10月16日から2020年11月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,342,010円		費用控除後の配当等収益額	A	30,216,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	221,150,889円		収益調整金額	C	212,690,416円
	分配準備積立金額	D	533,604,871円		分配準備積立金額	D	471,748,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,097,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	714,654,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,048,697,776口		当ファンドの期末残存口数	F	17,249,760,312口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	433円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,097,395円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,499,520円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	当期自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 5月15日現在	当期 2020年11月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	当期自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日		当期自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
期首元本額	19,241,499,164円	期首元本額	18,048,697,776円
期中追加設定元本額	48,488,712円	期中追加設定元本額	48,068,434円
期中一部解約元本額	1,241,290,100円	期中一部解約元本額	847,005,898円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	当期自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△97,168,529	74,499,799
親投資信託受益証券	0	0
合計	△97,168,529	74,499,799

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算