有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】
2020/10/09 9:12
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金146,125,576
コール・ローン588,040,488
国債証券582,163,360,083
派生商品評価勘定15,325
未収入金544,381,344
未収利息4,800,335,489
前払費用389,149,013
その他未収収益6,424,423
流動資産合計588,637,831,741
資産合計588,637,831,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定605,653
未払金32,782,422
未払解約金1,095,533,428
未払利息683
その他未払費用4,304,728
流動負債合計1,133,226,914
負債合計1,133,226,914
純資産の部
元本等
元本239,276,409,935
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)348,228,194,892
元本等合計587,504,604,827
純資産合計587,504,604,827
負債純資産合計588,637,831,741

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.4553円
(10,000口当たり純資産額)(24,553円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
150,648,455,135円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券158,478,182,616円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月17日現在
期首2020年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額260,051,782,550円
同期中における追加設定元本額17,207,292,066円
同期中における一部解約元本額37,982,664,681円
期末元本額239,276,409,935円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3081,130,141円
バランスセレクト5081,868,147円
バランスセレクト7068,244,143円
野村外国債券インデックスファンド288,778,393円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,516,288,272円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,143,955,545円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,463,113,700円
野村資産設計ファンド201520,393,667円
野村資産設計ファンド202020,871,927円
野村資産設計ファンド202536,015,955円
野村資産設計ファンド203034,863,014円
野村資産設計ファンド203524,097,252円
野村資産設計ファンド204044,294,918円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)101,417,693,823円
のむラップ・ファンド(保守型)5,632,642,140円
のむラップ・ファンド(普通型)12,070,292,486円
のむラップ・ファンド(積極型)2,503,691,626円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)588,089,806円
野村資産設計ファンド20455,761,221円
野村インデックスファンド・外国債券801,832,831円
マイ・ロード8,664,115,760円
ネクストコア224,617,607円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス150,812,245円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)6,214,729,026円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,241,436,860円
野村資産設計ファンド20507,263,702円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,524,246円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,733,367円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,228,106円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型828,409円
のむラップ・ファンド(やや保守型)520,439,256円
のむラップ・ファンド(やや積極型)373,734,646円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,942,259円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,346,277円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)5,474,290円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,477,978円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)3,450,438円
野村6資産均等バランス888,140,619円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)7,290,432,096円
世界6資産分散ファンド75,230,383円
野村資産設計ファンド20602,060,129円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信1,943,358,210円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,518,726,008円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)9,008,220円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,327,720,758円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)305,488,806円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,501,434,150円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,215,485,712円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,560,305円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)9,032,397円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)225,555円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,079,835,339円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)13,697,992円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)70,564,340円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)16,157,365円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)159,944,535円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)173,124,854円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,710,212,282円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)102,344,210円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)653,815,483円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,627,601,954円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)1,390,434円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,706,775円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,378,665円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,276,502円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)584,525,881円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,022,762,903円
マイバランス50(確定拠出年金向け)5,668,600,767円
マイバランス70(確定拠出年金向け)4,058,591,467円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)16,756,317,222円
マイバランスDC301,665,974,147円
マイバランスDC501,149,151,925円
マイバランスDC70727,100,852円
野村DC外国債券インデックスファンド6,252,021,843円
野村DC運用戦略ファンド3,434,053,260円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)328,337,110円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)147,166,151円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)221,683,240円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)105,441,750円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース9,868,691円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース24,311,914円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース8,990,229円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20303,608,674円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20402,189,150円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20501,326,951円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)56,303,905円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)36,418,548円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)16,137,601円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)19,028,157円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060470,040円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND50,500,000.0055,772,907.00
US TREASURY BOND38,800,000.0046,059,840.84
US TREASURY BOND45,100,000.0049,028,629.43
US TREASURY BOND72,200,000.0094,813,263.82
US TREASURY BOND10,800,000.0015,244,875.00
US TREASURY BOND46,200,000.0064,470,653.94
US TREASURY BOND49,300,000.0068,303,606.91
US TREASURY BOND27,500,000.0038,429,099.50
US TREASURY BOND100,000.00156,539.06
US TREASURY BOND17,500,000.0023,336,523.00
US TREASURY BOND2,000,000.003,033,750.00
US TREASURY N/B32,800,000.0033,432,935.04
US TREASURY N/B500,000.00504,726.55
US TREASURY N/B18,700,000.0018,965,158.52
US TREASURY N/B3,500,000.003,586,542.75
US TREASURY N/B11,400,000.0011,648,483.52
US TREASURY N/B4,300,000.004,344,007.49
US TREASURY N/B26,100,000.0026,659,722.33
US TREASURY N/B12,200,000.0012,453,530.64
US TREASURY N/B17,900,000.0018,322,327.23
US TREASURY N/B9,650,000.009,762,708.14
US TREASURY N/B30,400,000.0031,114,874.24
US TREASURY N/B1,900,000.001,926,125.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,218,866.70
US TREASURY N/B7,500,000.007,681,347.00
US TREASURY N/B1,000,000.001,023,320.30
US TREASURY N/B3,700,000.003,779,202.94
US TREASURY N/B12,400,000.0012,746,811.88
US TREASURY N/B6,700,000.006,876,921.54
US TREASURY N/B80,000,000.0082,778,120.00
US TREASURY N/B6,400,000.006,530,999.68
US TREASURY N/B14,000,000.0014,365,311.80
US TREASURY N/B2,300,000.002,342,136.69
US TREASURY N/B32,800,000.0033,754,529.20
US TREASURY N/B6,800,000.006,973,718.24
US TREASURY N/B3,500,000.003,595,976.30
US TREASURY N/B3,900,000.004,003,898.34
US TREASURY N/B500,000.00514,531.25
US TREASURY N/B1,300,000.001,347,277.23
US TREASURY N/B32,800,000.0033,735,311.68
US TREASURY N/B25,300,000.0026,072,834.04
US TREASURY N/B8,800,000.009,054,030.48
US TREASURY N/B200,000.00206,468.74
US TREASURY N/B900,000.00926,648.37
US TREASURY N/B16,400,000.0017,034,217.52
US TREASURY N/B100,000.00103,109.37
US TREASURY N/B100,000.00103,765.62
US TREASURY N/B1,000,000.001,035,000.00
US TREASURY N/B900,000.00927,527.31
US TREASURY N/B19,100,000.0019,798,343.75
US TREASURY N/B900,000.00931,710.87
US TREASURY N/B1,500,000.001,562,812.50
US TREASURY N/B7,600,000.007,857,984.28
US TREASURY N/B10,200,000.0010,689,280.74
US TREASURY N/B47,900,000.0049,830,968.75
US TREASURY N/B400,000.00418,812.48
US TREASURY N/B20,000,000.0020,703,124.00
US TREASURY N/B14,300,000.0015,217,210.58
US TREASURY N/B400,000.00414,500.00
US TREASURY N/B15,000,000.0015,608,202.00
US TREASURY N/B34,800,000.0036,352,403.64
US TREASURY N/B9,200,000.009,584,530.56
US TREASURY N/B4,800,000.004,957,124.64
US TREASURY N/B41,100,000.0044,307,723.48
US TREASURY N/B6,500,000.006,965,663.90
US TREASURY N/B10,900,000.0011,307,046.33
US TREASURY N/B35,200,000.0036,550,247.36
US TREASURY N/B11,800,000.0012,358,655.66
US TREASURY N/B42,600,000.0046,201,029.12
US TREASURY N/B9,200,000.009,799,437.04
US TREASURY N/B30,000,000.0032,702,343.00
US TREASURY N/B43,000,000.0046,043,591.60
US TREASURY N/B1,300,000.001,405,421.81
US TREASURY N/B800,000.00873,124.96
US TREASURY N/B1,700,000.001,820,859.29
US TREASURY N/B20,900,000.0022,728,750.00
US TREASURY N/B17,700,000.0018,944,531.25
US TREASURY N/B3,800,000.004,089,156.06
US TREASURY N/B42,700,000.0046,085,973.36
US TREASURY N/B3,600,000.003,909,093.48
US TREASURY N/B34,200,000.0037,163,108.52
US TREASURY N/B2,300,000.002,488,851.39
US TREASURY N/B16,900,000.0018,244,077.28
US TREASURY N/B1,900,000.002,117,609.28
US TREASURY N/B32,700,000.0036,309,772.62
US TREASURY N/B34,500,000.0038,788,239.60
US TREASURY N/B8,050,000.008,763,807.99
US TREASURY N/B4,100,000.004,596,484.17
US TREASURY N/B27,000,000.0029,326,638.60
US TREASURY N/B19,200,000.0021,878,999.04
US TREASURY N/B50,300,000.0055,451,816.54
US TREASURY N/B2,000,000.002,142,500.00
US TREASURY N/B8,600,000.009,596,389.98
US TREASURY N/B1,800,000.001,930,921.74
US TREASURY N/B21,100,000.0022,522,599.98
US TREASURY N/B12,000,000.0012,714,374.40
US TREASURY N/B5,600,000.006,025,250.00
US TREASURY N/B13,000,000.0014,294,920.90
US TREASURY N/B30,000,000.0032,294,529.00
US TREASURY N/B11,300,000.0012,640,991.34
US TREASURY N/B17,000,000.0017,066,405.40
US TREASURY N/B38,000,000.0042,954,842.80
US TREASURY N/B8,400,000.009,442,781.04
US TREASURY N/B500,000.00584,375.00
US TREASURY N/B1,800,000.002,125,968.66
US TREASURY N/B1,200,000.001,452,562.44
US TREASURY N/B2,000,000.002,166,406.20
US TREASURY N/B1,700,000.002,624,773.31
US TREASURY N/B34,100,000.0050,762,378.48
US TREASURY N/B15,450,000.0023,849,729.31
US TREASURY N/B200,000.00330,234.36
US TREASURY N/B100,000.00159,515.62
US TREASURY N/B100,000.00143,281.25
US TREASURY N/B100,000.00156,460.93
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US TREASURY N/B200,000.00301,125.00
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US TREASURY N/B1,290,000.001,783,828.12
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US TREASURY N/B100,000.00138,460.93
US TREASURY N/B9,400,000.0011,506,187.50
US TREASURY N/B300,000.00377,203.11
小計銘柄数:1512,134,010,000.002,456,382,677.29
(263,520,733,619)
組入時価比率:44.9%45.3%
カナダドルCANADA GOVERNMENT5,500,000.005,759,270.00
CANADIAN GOVERNMENT11,600,000.0011,760,660.00
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,006,480.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00301,428.00
CANADIAN GOVERNMENT10,400,000.0010,568,688.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00311,712.00
CANADIAN GOVERNMENT4,460,000.004,617,616.40
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,159,004.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00535,340.00
CANADIAN GOVERNMENT6,800,000.007,376,980.00
CANADIAN GOVERNMENT17,000,000.0017,730,320.00
CANADIAN GOVERNMENT3,700,000.004,043,878.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00320,112.00
CANADIAN GOVERNMENT7,250,000.0010,978,530.00
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00208,370.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00112,228.00
CANADIAN GOVERNMENT10,080,000.0014,711,457.60
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,156,250.00
CANADIAN GOVERNMENT5,700,000.009,266,889.00
CANADIAN GOVERNMENT3,800,000.006,315,638.00
CANADIAN GOVERNMENT7,100,000.0011,291,840.00
CANADIAN GOVERNMENT9,950,000.0015,620,107.00
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,867,827.00
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00763,404.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00162,949.00
小計銘柄数:25110,140,000.00137,946,978.00
(10,901,949,671)
組入時価比率:1.9%1.9%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT84,700,000.0087,737,833.26
MEX BONOS DESARR FIX RT44,400,000.0045,937,722.96
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MEX BONOS DESARR FIX RT45,300,000.0054,193,296.00
MEX BONOS DESARR FIX RT83,500,000.0095,766,150.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0011,524,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT56,300,000.0077,196,308.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT43,000,000.0049,279,290.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS87,100,000.0096,061,719.00
小計銘柄数:15813,800,000.00921,973,067.22
(4,416,250,991)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM700,000.00740,502.00
BELGIUM KINGDOM800,000.00863,516.00
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BELGIUM KINGDOM4,000,000.004,504,800.00
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BELGIUM KINGDOM3,000,000.003,200,918.70
BELGIUM KINGDOM6,000,000.007,722,564.00
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BELGIUM KINGDOM3,500,000.005,178,600.00
BELGIUM KINGDOM100,000.00116,430.00
BELGIUM KINGDOM500,000.00603,450.00
BELGIUM KINGDOM100,000.00129,071.80
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BELGIUM KINGDOM GOVT11,000,000.0018,898,079.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,100,000.005,163,291.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,700,000.0010,767,131.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO18,650,000.0020,450,340.45
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,057,000.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,300,000.006,130,451.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,600,000.0017,254,615.80
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,000,000.004,475,540.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,100,000.003,397,290.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.002,316,022.40
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,700,000.009,786,934.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,100,000.0017,069,584.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,200,000.004,497,347.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO8,800,000.0012,071,356.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.005,061,873.00
BUNDESOBLIGATION100,000.00100,798.00
BUNDESOBLIGATION3,700,000.003,743,068.00
BUNDESOBLIGATION750,000.00761,700.00
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,019,890.00
BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,059,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND350,000.00363,135.50
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000.004,193,240.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.001,042,270.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,800,000.007,126,482.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,800,000.009,532,387.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,200,000.0018,884,544.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND12,950,000.0017,764,810.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,500,000.001,514,160.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN1,700,000.001,719,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.008,318,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,500,000.0017,392,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,900,000.006,074,050.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,942,104.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES8,200,000.009,137,260.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES31,100,000.0034,884,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,894,965.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,020.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.006,559,800.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,128,660.70
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,663,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,207,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,500,000.0013,867,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,152,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,100,000.0025,200,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,500,000.0024,256,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,800,000.007,482,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES29,900,000.0040,792,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,000,000.0023,558,400.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0016,276,970.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,937,673.60
FINNISH GOVERNMENT500,000.00505,425.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00104,927.60
FINNISH GOVERNMENT100,000.00105,900.50
FINNISH GOVERNMENT400,000.00408,038.40
FINNISH GOVERNMENT700,000.00769,720.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,433,760.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00107,525.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,118,396.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,138,173.60
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,579,227.20
FINNISH GOVERNMENT800,000.00884,783.20
FINNISH GOVERNMENT200,000.00233,687.60
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.004,091,816.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00623,549.60
FINNISH GOVERNMENT300,000.00396,773.40
FRANCE (GOVT OF)6,000,000.006,061,802.40
FRANCE (GOVT OF)2,600,000.002,643,940.00
FRANCE (GOVT OF)1,570,000.001,677,482.20
FRANCE (GOVT OF)100,000.00102,210.00
FRANCE (GOVT OF)9,600,000.0010,666,214.40
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,846,803.60
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FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,174,212.00
FRANCE (GOVT OF)11,600,000.0012,641,587.20
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,138,954.00
FRANCE (GOVT OF)9,500,000.0012,069,598.00
FRANCE (GOVT OF)10,500,000.0012,266,446.50
FRANCE (GOVT OF)100,000.00117,410.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00128,290.80
FRANCE (GOVT OF)10,600,000.0014,863,903.00
FRANCE (GOVT OF)2,500,000.003,185,075.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00527,696.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,300,000.001,364,225.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,500,000.009,050,375.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,400,000.003,440,355.28
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,100,000.0020,360,097.67
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,900,000.0013,653,340.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0031,355,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,308,787.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0026,660,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,496,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0042,045,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,697,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0040,842,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,500,000.0015,935,116.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,000.0034,537,830.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,300,000.0017,455,039.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00504,930.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,900,000.0014,620,530.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,450,000.0049,345,713.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,900,000.0010,223,164.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,700,000.0010,363,735.00
IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,097,552.59
IRISH GOVERNMENT4,000,000.004,356,804.80
IRISH TSY 0.8% 20221,200,000.001,227,624.12
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00666,700.80
IRISH TSY 1.3% 20332,400,000.002,776,909.20
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,297,020.00
IRISH TSY 1.5% 20501,500,000.001,878,357.75
IRISH TSY 1.7% 2037700,000.00865,753.00
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,969,665.20
IRISH TSY 2.4% 20303,700,000.004,609,497.00
IRISH TSY 2% 20453,100,000.004,236,840.99
IRISH TSY 20229,000,000.009,115,362.00
IRISH TSY 3.4% 20246,100,000.006,978,766.00
NETHERLANDS GOVERNMENT50,000.0051,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,514,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00105,825.60
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00222,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,700,000.006,870,780.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00429,085.24
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00102,275.50
NETHERLANDS GOVERNMENT8,700,000.009,631,596.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,565,982.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.002,021,695.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,723,885.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0017,907,570.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,096,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,400,000.003,602,600.90
NETHERLANDS GOVERNMENT9,500,000.0012,830,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,200,000.003,727,444.60
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00556,476.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.002,748,760.50
NETHERLANDS GOVERNMENT7,500,000.0013,052,490.00
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,624,456.80
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00733,310.90
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,440,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00101,371.30
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00219,030.54
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00916,335.00
REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00161,698.05
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,330,225.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00768,193.30
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,421,206.80
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,072,920.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,157,524.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0011,201,793.52
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.008,149,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,800,000.006,455,577.60
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00676,304.80
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.005,479,972.80
REPUBLIC OF AUSTRIA7,100,000.009,450,810.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,280,428.00
REPUBLIC OF AUSTRIA450,000.001,049,265.90
REPUBLIC OF IRELAND4,450,000.004,984,649.70
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,818,008.00
SPANISH GOVERNMENT31,800,000.0051,388,800.00
SPANISH GOVERNMENT500,000.00769,185.00
小計銘柄数:2531,482,400,000.001,926,786,381.18
(235,337,688,597)
組入時価比率:40.1%40.4%
英ポンドUK TREASURY470,000.00490,393.30
UK TREASURY650,000.00693,777.50
UK TREASURY400,000.00415,960.00
UK TREASURY6,000,000.006,031,380.00
UK TREASURY14,000,000.0014,365,260.00
UK TREASURY1,100,000.001,181,092.00
UK TREASURY1,600,000.001,667,664.00
UK TREASURY7,450,000.008,335,581.50
UK TREASURY9,950,000.0012,303,274.50
UK TREASURY200,000.00206,970.00
UK TREASURY200,000.00221,902.00
UK TREASURY160,000.00175,148.80
UK TREASURY400,000.00435,600.00
UK TREASURY9,630,000.0012,667,976.10
UK TREASURY200,000.00226,528.00
UK TREASURY7,900,000.0011,819,901.00
UK TREASURY6,000,000.008,860,200.00
UK TREASURY5,550,000.008,149,620.00
UK TREASURY15,700,000.0024,658,420.00
UK TREASURY2,600,000.004,098,640.00
UK TREASURY100,000.00174,410.00
UK TREASURY600,000.001,002,900.00
UK TREASURY500,000.00850,600.00
UK TREASURY400,000.00449,880.00
UK TREASURY920,000.001,665,108.00
UK TREASURY18,440,000.0030,300,608.00
UK TREASURY6,300,000.0011,775,960.00
UK TREASURY8,200,000.009,907,240.00
UK TREASURY16,100,000.0020,674,010.00
UK TREASURY5,350,000.0010,481,185.00
UK TREASURY6,750,000.0012,810,150.00
UK TREASURY1,000,000.001,298,400.00
UK TREASURY700,000.00958,790.00
UK TREASURY100,000.00174,200.00
UK TREASURY650,000.001,435,395.00
UK TSY 3 1/4% 204427,900,000.0043,655,130.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,800,000.0014,557,440.00
小計銘柄数:37190,970,000.00279,176,694.70
(37,633,018,445)
組入時価比率:6.4%6.5%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT36,050,000.0038,613,155.00
SWEDISH GOVERNMENT7,900,000.008,386,245.00
SWEDISH GOVERNMENT32,250,000.0036,624,712.50
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,958,120.80
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0018,028,795.68
SWEDISH GOVERNMENT14,300,000.0015,425,982.00
SWEDISH GOVERNMENT10,500,000.0016,464,133.35
小計銘柄数:7129,800,000.00146,501,144.33
(1,731,643,525)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT10,300,000.0010,831,995.00
NORWEGIAN GOVERNMENT38,900,000.0042,826,955.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.005,011,140.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,991,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,399,680.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.008,007,840.00
NORWEGIAN GOVERNMENT22,000,000.0024,248,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT2,700,000.002,894,373.00
小計銘柄数:8100,100,000.00109,211,783.00
(1,260,303,975)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK14,400,000.0015,087,657.60
KINGDOM OF DENMARK400,000.00407,920.00
KINGDOM OF DENMARK22,770,000.0024,375,285.00
KINGDOM OF DENMARK32,000,000.0035,923,200.00
KINGDOM OF DENMARK15,700,000.0016,811,560.00
KINGDOM OF DENMARK21,400,000.0023,122,700.00
KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0072,130,889.52
小計銘柄数:7144,770,000.00187,859,212.12
(3,080,891,078)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND51,600,000.0053,599,546.44
POLAND GOVERNMENT BOND34,800,000.0037,561,223.40
POLAND GOVERNMENT BOND22,000,000.0024,499,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,951,507.50
小計銘柄数:4123,400,000.00132,611,477.34
(3,612,336,642)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT9,800,000.0010,042,645.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,040,000.003,369,140.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT80,000.0083,688.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,400,000.006,174,462.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,848,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT15,200,000.0017,230,867.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,493,637.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,100,000.0015,421,541.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,677,303.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0019,854,120.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,435,305.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0012,186,178.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,300,000.0015,578,290.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,500,000.0013,250,850.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,400,000.002,415,952.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.0010,896,884.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.002,173,082.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,000,000.005,414,293.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00893,130.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,549,082.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.006,597,970.00
小計銘柄数:21146,800,000.00172,586,786.05
(12,925,024,407)
組入時価比率:2.2%2.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,428,320.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00410,408.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,546,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00311,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,600,000.003,859,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,534,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,101,780.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,199,192.50
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00762,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,612,530.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00570,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00351,649.50
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,856,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,545,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,100,000.002,440,011.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,050,000.002,654,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,338,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,169,930.00
小計銘柄数:1828,700,000.0032,691,441.00
(2,520,183,186)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,134,505.24
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00429,636.32
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.003,024,857.68
MALAYSIA GOVERNMENT3,800,000.004,109,392.20
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00472,467.68
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00409,148.04
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,363,400.38
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00511,989.05
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,738,288.88
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00519,731.80
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0014,017,229.55
MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,660,871.20
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,314,208.60
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.006,250,319.54
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00652,031.40
MALAYSIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,663,850.88
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.005,016,408.56
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,481,273.10
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,373,756.22
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,213,497.61
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00307,856.27
MALAYSIAN GOVERNMENT12,700,000.0014,573,027.75
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,955,033.60
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00443,472.72
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00860,467.12
MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.001,012,325.04
MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.003,360,847.28
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0011,576,392.25
MALAYSIAN GOVERNMENT4,100,000.004,717,878.20
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00359,928.84
小計銘柄数:30108,580,000.00119,524,093.00
(3,004,835,698)
組入時価比率:0.5%0.5%
新シェケルISRAEL FIXED BOND2,600,000.002,818,880.74
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,067,336.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,135,945.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,559,623.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,222,534.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,655,520.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,374,808.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.006,836,897.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,577,411.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,693,500.00
ISRAEL FIXED BOND2,000,000.002,071,082.20
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.008,913,424.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.007,384,520.50
小計銘柄数:1359,600,000.0071,311,483.44
(2,218,500,249)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計582,163,360,083
(582,163,360,083)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 7月17日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B1,700,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B1,500,000
US TREASURY N/B10,227,000
US TREASURY N/B6,400,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B8,925,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY BOND23,000,000
US TREASURY BOND41,000,000
US TREASURY N/B28,000,000
US TREASURY BOND36,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND9,403,000
US TREASURY BOND1,000,000
US TREASURY BOND32,000,000
US TREASURY BOND25,000,000
US TREASURY N/B3,655,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B9,265,000
US TREASURY N/B9,600,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B1,700,000
US TREASURY N/B1,530,000
US TREASURY N/B12,500,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B7,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B10,030,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B765,000
US TREASURY N/B16,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B20,600,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B21,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B8,670,000
US TREASURY N/B7,140,000
US TREASURY N/B6,826,000
US TREASURY N/B19,700,000
US TREASURY N/B9,755,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY BOND38,000,000
US TREASURY BOND335,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B4,925,000
US TREASURY N/B41,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B1,105,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B155,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B34,000,000
US TREASURY N/B1,530,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B15,626,000
US TREASURY N/B1,020,000
ユーロREPUBLIC OF AUSTRIA5,100,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 7月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建536,351,672-536,942,000△590,328
米ドル224,773,547-225,267,000△493,453
ユーロ244,167,800-244,280,000△112,200
英ポンド67,410,325-67,395,00015,325
合計536,351,672-536,942,000△590,328

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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